L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 94
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Vous devez examiner la plausibilité de la prédiction pour les différentes longueurs des pattrines.
Voici ce que nous obtenons avec la plausibilité de la direction attendue de la position ouverte pour le classificateur à 3 entrées (rouge - CB, bleu - kotier) :
Nous pouvons constater que le tableau suivant des états probables est construit pour le motif (Fig. droite) :
1. 000 -> Acheter
2. 001 -> Vendre
3. 010 -> Acheter
4. 011 -> Vendre
5. 100 -> Acheter
6. 101 -> Vendre
7. 110 -> Acheter
8. 111 -> Vendre
En d'autres termes, ne faites pas les malins - la direction du segment ouvert est déterminée par la direction du dernier segment PT et est contre-directionnelle par rapport à celui-ci. Ce fait confirme l'affirmation selon laquelle le TS optimal sur le marché est un renversement trivial. C'est ce qui est décrit en détail dans l'œuvre de Pastukhov. Le seul point qui mérite une attention particulière est que, maintenant que l'on dispose de ce classificateur, on peut en toute confiance identifier les zones où le marché peut être qualifié d'"efficace" et garder un profil bas. Je veux dire ces npatterns, pour lesquels la probabilité de prédiction relative est faible (par exemple les numéros 2 et 7). Ou au contraire, attendez que des schémas d'"arbitrage" (000 ou 111) apparaissent et jouez "à coup sûr". A propos, les modèles 4 et 5 sont aussi essentiellement des modèles d'arbitrage (100 et 011 voir fig. de droite).
Bien que je n'exclue pas le cas d'une prédiction non triviale. C'est le cas lorsque la série de probabilité n'est pas alternée. Ici, le TS inversé ne fonctionnera pas ou montrera un faible rendement, mais le classificateur sera en tête. Vous devez regarder le kotir à différents horizons de cloisonnement H. Et encore une chose. Le classificateur est par définition l'outil le plus puissant entre nos mains. Aucun NS ne donnera une prévision plus fiable concernant le mouvement attendu, et il n'y a rien de mieux que le NS, car il nécessite une connaissance a priori du marché pour la construction du modèle.
En général, pensez simplement, chers collègues, que Pastuhov, dans son travail, a examiné en profondeur un cas trivial pour un classificateur à sens unique - "ouvrir chaque fois du côté opposé", et a donné quelques indications pour l'analyse d'un cas plus courant - les modèles. Si nous faisons de notre mieux, nous pouvons obtenir un classificateur universel des conditions du marché qui peut reconstruire l'"humeur du marché" avec une certaine précision. Et compte tenu des possibilités "illimitées" de l'analyse de motifs (la longueur des motifs utilisés n'est pas limitée), nous pouvons laisser libre cours à notre esprit !
Cela me fait très plaisir ! En fait, tout me rend heureux !
Je vais prendre une bière.
En général, pensez-y, collègues, Pastukhov dans son travail a analysé en détail un cas trivial pour le classificateur à sens unique - "ouvrir chaque fois vers le côté opposé" et a donné des indices pour l'analyse d'un cas plus général - les modèles.
Dans le contexte de la joie générale et privée, il est bon de rappeler que les conclusions de l'article sont faites pour une H-volatilité stable.
D'où la tâche de choisir un tel H, pour lequel la volatilité sera stable au cours de la période de négociation.
Peut-être devrions-nous revenir à la question précédente
sur le choix d'une méthode pour déterminer ce H ?
Au milieu de la joie générale et privée, il est bon de rappeler, à mon avis, que les conclusions de l'article sont faites pour une volatilité H stable.
Ainsi, la tâche de choisir un tel H, pour lequel la volatilité sera stable au cours de la période de négociation est formulée.
Peut-être devrions-nous revenir à la question précédente
sur le choix d'une méthode pour déterminer ce H ?
Il n'existe que deux méthodes : la sélection statistique et la sélection empirique. J'ai tendance à penser que H devrait être un multiple d'un spread pour un certain instrument d'une certaine société de courtage. De grandes valeurs de H vont "brouiller l'image" et augmenter les risques, de petites valeurs conduisent au scalping. D'après mon tableau, il s'avère que l'utilisation de 4 spreads de H ci-dessus n'est pas raisonnable, mais le rabais moyen dans ce cas est égal à 4 spreads. Ce n'est pas grand-chose, mais si on est régulier + raisonnable MM, ça devrait marcher.
Il n'existe que deux méthodes : la sélection statistique et la sélection empirique. J'ai tendance à penser que H devrait être un multiple d'un spread pour un certain instrument d'une certaine société de courtage. De grandes valeurs de H vont "brouiller l'image" et augmenter les risques, de petites valeurs conduisent au scalping. D'après mon tableau, il s'avère que l'utilisation de 4 spreads de H ci-dessus n'est pas raisonnable, mais le rabais moyen dans ce cas est égal à 4 spreads. Ce n'est pas grand-chose, mais si on est régulier + raisonnable MM, ça devrait marcher.
Je pense que vous pouvez/devriez fixer empiriquement des conditions limites raisonnables, par ex :
Et en outre, je voudrais utiliser la méthode statistique, mais pas comme un résultat du fonctionnement du TS, mais comme une analyse des mouvements typiques des instruments.
Pour le début, nous pouvons laisser MM et définir lot = const.
Il est clair que le bénéfice total = CoTrade*CalculatedProfit.
En même temps, CoLTrade == H-inversion.
D'où la question :
Quelles devraient être les contraintes sur les statistiques (MO, variance, RMS, etc.) pour déterminer l'inversion H ?
à Neutron
Il s'avère que les tiques que vous avez envoyées n'étaient pas pour la moitié de l'année, mais seulement 21 jours... qui fait la différence. Vous pouvez donc utiliser H pour plus (400+ ticks pendant 21 jours, c'est même beaucoup).
Quelles devraient être les limites statistiques (MO, variance, RMS, etc.) pour déterminer l'inversion H ?
Oui, bien sûr, les conditions aux limites sont importantes et nécessaires. Cela n'a aucun sens de couper le cotier avec un seuil de moins d'un médium (ou même de deux) car il n'y a rien à attraper sur un tel découpage.
Je me permets de proposer une autre hypothèse au Consilium pour déterminer la condition de limite supérieure :
Considérons une question simple : combien de transactions par jour (maximum) un robot de trading avisé doit-il effectuer ? La question n'est pas oiseuse et peut être découverte statistiquement, mais à première vue - maximum 2. Cela nous permet de "lier" H du bas à l'écart, et du haut aux statistiques de l'amplitude des mouvements moyens quotidiens. Des expériences avec des NS à une couche ont permis de vérifier la signification des prédictions sur 23+1 entrées (pour les horaires).
Ainsi, pour les données que j'ai en ce moment, la taille acceptable de H est de 27 pips, ce qui donne une moyenne de 2 transactions par jour pendant un mois à des gains tout à fait non-pips.
J'ai fait une fois une estimation "stricte" de la limite gauche de H (je l'ai résolue analytiquement) et il s'est avéré que Hmin=2*Etendue. Le rendement maximal de la stratégie Cagi se situe dans la région de 3-5 Spreads, puis il y a une diminution monotone du rendement défini comme le rendement moyen par unité de temps (humain). Le maximum ne peut être déterminé que de manière expérimentale (il dépend de la prévisibilité de l'instrument) et n'est pas une caractéristique stable de l'horizon de partition H.
J'ai fait une fois une estimation "stricte" de la limite gauche de H (je l'ai résolue analytiquement) et il s'est avéré que Hmin=2*Etendue. Le rendement maximal de la stratégie Cagi se situe dans la région de 3-5 Spreads, puis il y a une diminution monotone du rendement défini comme le rendement moyen par unité de temps (humain). Le maximum ne peut être déterminé qu'expérimentalement (il dépend de la prévisibilité de l'instrument) et il ne s'agit pas d'une caractéristique stable de l'horizon de partition H.
Le maximum ne peut être déterminé qu'expérimentalement (il dépend de la prévisibilité de l'instrument) et n'est pas une caractéristique stable de l'horizon d'un H divisé. Je suis rentré récemment du travail et j'ai lu un peu le fil de discussion. Passons maintenant au sujet.
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Question paralocus: est-il enfin temps d'abandonner la tentative non corrigée de mesurer les écarts ?
La réfutation de la justesse est simple, au contraire. Si l'unité de mesure est correcte, alors de
Les estimations deNeutron impliquent - "courons tous pour trader USDZAR !!!" (le spread est de 100). Pourquoi ? 2 transactions par jour = 1000 pips.
Est-ce que ça a un sens ? Vous le croyez ? Facilement vérifiable par vos outils. Bonne chance. J'ai déjà une file d'attente au cas où.
// J'ai peut-être manqué quelque chose en ce qui concerne la justesse du contre-exemple, comme "le marché a tort" ?
Je veux dire que le sujet est prometteur, donc je veux éviter les gluconautiques inutiles. Ce n'est pas nécessaire.
Question paralocus: N'est-il pas enfin temps d'abandonner la tentative de mesure non corrigée des écarts ?
La réfutation de la justesse est simple, à partir du contraire. Si l'unité de mesure est correcte, alors, d'après l'étude de Neutron.
Les estimations de Neutron impliquent - "courons tous pour trader USDZAR !!!" (le spread est de 100). Pourquoi ? 2 transactions par jour = 1000 pips.
Est-ce que ça a un sens ? Vous le croyez ? Facilement vérifiable par vos outils. Bonne chance. J'ai déjà une file d'attente au cas où.
// J'ai peut-être manqué quelque chose en ce qui concerne la justesse du contre-exemple, comme "le marché a tort" ?
Je veux dire que le sujet est prometteur, donc je veux éviter les gluconautiques inutiles. Il n'est d'aucune utilité.
Tu dois utiliser ta tête, mon pote. Vous devriez réfléchir avec votre tête. Quel est l'intérêt de négocier avec un outil que peu de gens utilisent ? Pour eux, d'autres régularités fonctionneront, et pour les monnaies de masse - vous pouvez vérifier ce que les sociétés de courtage négocient (j'espère que vous savez que vous ne négociez pas avec le marché ...). Et tout scepticisme disparaîtra d'un coup (et peut-être autre chose... des choses différentes disparaissent parfois...). Je sais combien de spreads et quelle devise ma société de courtage vend, pas vous ?
1. Tu dois utiliser ta tête, mon pote.
2. Quel est l'intérêt de commercialiser un outil que peu de gens utilisent ?
3. Si vous avez décidé de négocier sur un marché ouvert, vous pouvez commencer par un marché ouvert. Si vous avez décidé d'acheter sur un marché ouvert, vous pouvez commencer par un marché ouvert.
4. créez une fonction de distribution simple dans Matcadet, pour connaître la valeur du mouvement de l'euro le plus populaire (par exemple, vous devez vérifier les prix d'une société de courtage pour laquelle vous effectuez des calculs). Et tout scepticisme disparaîtra d'un coup (et peut-être autre chose... des choses différentes disparaissent parfois...).
5. Par exemple, je sais combien de spreads et dans quelle devise ma société de courtage vend, et vous ?
1. Oui, je le pense. Ou est-ce que vous insinuez que vous devez réfléchir ? :)
2. Quel est l'intérêt de spéculer sur sa consommation si on l'a piraté ? :)
3. avez-vous vérifié que d'autres modèles fonctionnent à cet endroit ? Ou c'est juste les kags qui ne travaillent pas là ?
4. Je n'en ai pas besoin. Le mouvement le plus populaire = 1 pip. Je le vois tous les jours sur mon indicateur.
5. Je n'en ai aucune idée. Quelle horreur ! !! :) Combien ?
Et une autre question d'ordre personnel. :) Pouvez-vous décrire le schéma des ticks dans votre terminal ?
D'où pensez-vous qu'ils viennent ?
Alors nous en discuterons. Tout cela est très intéressant, mais il est nécessaire de traiter d'urgence et en profondeur l'unité.
// Tu vois, tu proposes aux autres de prouver des théorèmes et tu veux toi-même faire un tour sur un ponce sans preuve. :)