L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 85
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Par exemple, vous pouvez simplifier la tâche en prenant un nombre d'entrée divisible par 2...
Il me semble qu'un nombre impair d'entrées est plus prometteur, cependant, j'ai une seule entrée ajoutée au nombre indiqué dans le paramètre.
Moi aussi.
Quelques réflexions sur les méthodes des"capacités prédictives des N.-É.".
( ci-dessous est un avis privé à ce jour, en réponse à l'intérêt exprimé par l'auteur du fil de discussion pour la prise de guillemets, contenant éventuellement des inexactitudes et des erreurs. Je vous serais reconnaissant de les signaler et de discuter du sujet).
Le titre du chapitre de la thèse de Pastukhov est sur l'image, je l'apporte afin de souligner deux mots clés, à mon avis, "modèle" et "prédiction".
Au premier, il faut ajouter le mot"temporel", c'est-à-dire que chaque membre d'un modèle de N est "situé" dans le temps après le précédent.
Le Nième terme sera toujours +/-1 et peut être ignoré, car celui qui le précède sera de signe opposé et le déterminera.
(sauf pour le problème de prédiction de la probabilité de prolongation de la tendance , cependant l'auteur de la branche a d'abord réglé le problème avant de prédire le signe du mouvement)
Deuxièmement, la"prévision" - définit la classe de tâches, à savoir ne pas reconnaître l'h.p. par exemple, mais exactement "regarder dans" l'avenir.
Nous obtenons donc la tâche PREVIEW sur la base de TIME LOOKING AHEAD.
Après avoir analysé les ensembles de motifs pour différents multiples H de l'écart (j'essaierai de poster plus tard), on peut noter que :
- La répétabilité est très faible,
- commence à apparaître à partir de H = plusieurs dizaines d'écarts,
- croît de manière insignifiante avec l'augmentation de H, et, bien sûr,
- diminue avec l'augmentation de N.
Ces conclusions sont indirectement confirmées par la Fig.3.1 de la page 99 de la thèse avec de petites valeurs de N+ et N-.
On peut en conclure qu'il existe un besoin :
1. unification du motif
2. en utilisant le DM.
La première est considérée comme possible par les méthodes suivantes :
Il est approprié de choisir le modèle de DM sur la base de la tâche formulée ci-dessus "PRÉPARATION sur la base des PATTERMES DE TEMPS".
Les plus appropriés, ou plutôt - destinés à sa solution, sont les suivants :
- règles asst,
- les règles de corrélation et
- arbre de décision (dans une moindre mesure, mais, comme l'expérience l'a montré, parfois avec des résultats intéressants).
Je voudrais parler des règles d'affirmation séparément car elles sont le modèle de DM le plus "ciblé".
La nuance est que le motif est par définition variable en fonction du signe et que le modèle apprend à toujours rechercher le mouvement opposé au dernier.
Ça pourrait valoir le coup de modifier le modèle :
+1,-3,+2,-1
в
+1,-1,-1,-1,+1,+1,-1
Mais il y a ensuite quelques questions, comme sur la dimensionnalité du motif.
Peut-être en augmentant le résultat :
- créer un comité basé sur des modèles hétérogènes
- Utilisation de modèles basés sur différents schémas H
- introduction de données supplémentaires (hors prix) dans le modèle (volume, etc.)
En ce qui concerne ce dernier point, j'aimerais connaître l'avis de ceux qui lisent ce fil.
Imho, des conditions de marché EURUSD intéressantes
et la nécessité de choisir H avec une stratégie de signe stable
To: Neutron к последнему посту в личке
Chers collègues, je suggère que, dans la suite de la discussion sur le sujet, nous nous abstenions de mesurer les valeurs en rationnant sur l'écart. D'accord, le spread est une caractéristique d'un instrument particulier et ne reflète pas entièrement la dynamique de cotation de tel ou tel instrument. A l'avenir, si nécessaire, normalisons les valeurs par H, et tout ce qui doit être conservé dans la dimension, exprimons-le en points (entiers). Michail, commentez votre figure, quel est l'axe et qu'est-ce qu'il montre ? Quant à votre déclaration sur la nécessité de "...choisir H avec une stratégie stable en signe...", alors, si je comprends bien, nous parlons de la nécessité de choisir H, pour lequel la condition de stabilité des séries alternées de transactions est satisfaite, voir fig... :
N'est-ce pas ?
X - temps en heures dans un jour
Y - monotonicité cumulative d'une partie des kagi dans H
sur le côté droit verticalement H dimension en pips discrètement à l'écart
il s'agit de l'analogue intrajournalier des figures 3.8 et 3.9 de la dissertation.
N'est-ce pas ?
Veuillez expliquer la photo plus en détail
La dissertation montre que la limite de la stratégie de changement de signe est H-volatilité = 2.
Dans l'image, il est difficile de déterminer la valeur de la H-volatilité.
Comment / sur quelle base calculez-vous la zone indiquée d'un signe stratégique particulier ?
J'ai bien compris que, sur l'image, la fonction de loyer est rouge et que les ticks sont bleus ?
Référence pour information générale : La "méthode Tir" est commercialisée avec succès depuis des années, elle construit également un motif en zig-zag sur la base de 5 points.
Les ruptures de PT doivent se situer sur les bords du kagi +/- écartés,
dans la figure, ils sont en dessous/au-dessus des ruptures kagi.
Est-ce la qualité de l'image ou... ?
Si c'est le cas, veuillez rendre l'image plus lisible.