L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 9
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En mettant les lunettes roses des incorrigibles optimistes, commençons l'analyse des données reçues sur plusieurs paires !
Pour cela, prenons les données quotidiennes de l'archive Alpari DC et calculons la volatilité quotidienne des instruments. Connaissant le paramètre de prévisibilité de chaque instrument p, trouvons toutes les valeurs d'entrée nécessaires pour le MM optimal. Pour ce faire, sur chaque histogramme, nous sélectionnons la zone où il y a un excès "certain" des barres bleues par rapport à la ligne de rentabilité et nous faisons correspondre cette zone avec les valeurs de p et Hopt, et nous trouvons Lopt en utilisant la troisième formule du post précédent. Voilà ce que nous obtenons :
Nous pouvons voir que l'EURUSD n'est pas le plus attractif par le temps caractéristique de doublement du dépôt (jusqu'à trois ans), ce qui est prévisible, car cet instrument n'a pas le plus haut taux de prévisibilité du comportement du kotier, alors qu'il est inclus dans le taux de rendement jusqu'au 4ème degré ! Le résultat n'est donc pas si impressionnant. Et la valeur optimale de l'effet de levier - L, ne peut pas être appelée grande - seulement 3... Non, ce n'est pas notre outil ! Les paires des cinq premières semblent beaucoup plus intéressantes. Ils ont un temps de doublement des dépôts proche d'un mois, et des horizons de transaction au niveau de 50-150 points, et le "levier" semble plus attractif - 10-20.
Ici, bien sûr, je dois mettre de la paille sur le sol. Lors de l'estimation du paramètre de prévisibilité, aucune hypothèse n'a été faite quant à sa non-stationnarité dans le temps, et la zone elle-même, permet un certain arbitraire dans le choix de p (plus ou moins). En fait, la stationnarité n'a rien de farfelu puisque le paramètre p a été estimé par le NS de limite pour être réentraîné à chaque transaction (étape) et on peut supposer que le changement de l'humeur du marché (motifs cachés dans le quotient) sera inévitablement tracé par ce NS, c'est-à-dire que nous pouvons nous attendre à une quasi-stationnarité du paramètre p. La réponse finale sur l'acceptabilité de cette hypothèse sera donnée par le test MTS basé sur l'algorithme. Il n'y a absolument aucune paire, telle que EURAUD, CHFJPY, etc. (voir la fin de la liste dans le tableau) pour travailler avec eux est possible, mais compte tenu de la vitesse de croissance des dépôts et de la valeur des horizons de négociation, ce n'est pas considéré comme raisonnable.
Je me demande s'il y a quelqu'un qui fait du trading depuis longtemps et qui a suffisamment de statistiques pour travailler avec ces instruments, peut confirmer ou rejeter les conclusions obtenues avec cette hypothèse ?
Le doublement a été comptabilisé en points ?
Non, pas en pips, mais en monnaie de dépôt (la quatrième formule de la figure) et, pour être tout à fait précis, non pas en doublant, mais en changeant en e-fold (mais cela reste entre nous).
A propos, connaissant la taille optimale de l'effet de levier - L et la taille moyenne du pot-de-vin - H, vous pouvez estimer à partir de là la taille minimale du dépôt - Kmin lorsque vous travaillez avec tel ou tel instrument... De bas en haut, car nous ne connaissons pas la véritable distribution de la taille des pots-de-vin et ne pouvons qu'estimer selon la loi normale.
Vous trouverez ci-dessous un fichier contenant les prix ouverts quotidiens de tous les instruments au cours de l'année. La première ligne est le nom, la deuxième est la commission, et la troisième est le p.
Neutron, je peux te commander une étude sur l'élasticité des instruments ?
Упру́гость (эласти́чность) — свойство вещества оказывать влияющей на него силе механическое сопротивление и принимать после её спада исходную форму. Противоположность упругости называется пластичность.
mon intuition me dit que l'EURUSD n'est pas intéressant car ce sont les deux monnaies les plus élastiques.
ZS sans blague, je pense que nous pouvonscréer un indicateur surce sujet.
Neutron, je peux te commander une étude sur l'élasticité des instruments ?
mon intuition me dit que l'EURUSD n'est pas intéressant car ce sont les deux monnaies les plus élastiques.
Je ne plaisante pas, je pense qu'on peut créer un indicateur sur ça
si vous écrivez une formule pour calculer cette élasticité pour kotier. Il y aura un minimum de travail. La collecte et l'exploitation des statistiques ne posent aucun problème. J'ai déjà tout préparé pour cela à Matkad. Je fais beaucoup de formules moi-même, il suffit donc de les vérifier.
Si vous écrivez une formule pour calculer cette élasticité pour un cotier. Il restera un minimum de travail à faire. La collecte et l'exploitation des statistiques ne posent aucun problème. J'ai déjà tout préparé pour cela dans matcadet. Je vérifie souvent moi-même les différents forlules, donc c'est juste une question de...
Je suis un Néandertalien.)
Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que de choisir sur un spectre.
Le système d'équations de base pour résoudre ce problème est constitué de six équations de la statique, dont trois sont automatiquement satisfaites (s'il n'y a pas de contraintes dites momentanées dans le corps). Les trois autres contiennent les six composantes inconnues du tenseur des contraintes. Les équations dites de continuité sont utilisées pour fermer le système. En effet, si un corps reste solide pendant le processus de déformation, alors la déformation (tenseur de déformation) ne peut pas être indépendante. Mathématiquement, cela reflète le simple fait que les neuf composantes de la déformation (constituants du tenseur de déformation) dépendent de trois fonctions - constituants du déplacement d'un point solide. Les six conditions de déformation conjointe et la loi de Hooke généralisée renferment le problème de la théorie de l'élasticité.
Moi aussi, je suis un néandertalien. Je ne fais pas dans la force et la résilience. Si quelqu'un traduisait ce paragraphe en langage compréhensible (de préférence en termes de devises), peut-être en sortirait-il quelque chose. Et donc il semble être écrit en russe, mais ...
Dans notre cas, le problème est réduit à une dimension et il n'est pas nécessaire de considérer les tenseurs (nous les laissons pour l'espace tridimensionnel). Le milieu peut être caractérisé par la plasticité (élasticité) et la qualité de l'ajustement, qui est l'inverse de la perte d'énergie par unité de temps. La première caractérise la propriété de la matière à résister en réponse à une force de forçage et la seconde caractérise la capacité à dissiper (absorber) cette perturbation. En principe, l'arrivée de chaque tic, peut être considérée comme une perturbation unidimensionnelle du milieu et par la nature de sa relaxation dans le temps (réponse) peut être jugée qualitativement l'ampleur de la plasticité et la présence de pertes désipatives. Déjà à ce stade, nous pouvons noter la présence d'une faible élasticité caractéristique de tous les instruments sur le marché (propriété d'antipersistance) - le quotient en réponse à une forte hausse du prix se retourne généralement (indice de Hurst <1/2 et/ou coefficient de corrélation entre les échantillons voisins dans la série de la première différence <0), mais pas au niveau initial, mais au niveau de 1/2 ou plus indiquant la présence de forces désipatives notables qui dissipent l'énergie de l'impulsion perturbatrice. Si ces forces étaient absentes, le kotyr resterait indéfiniment en place après la perturbation. En réalité, cependant, le processus de transition typique d'un système à faibles pertes d'énergie n'est presque jamais observé sur le kotyr - la perturbation s'estompe avant d'atteindre le niveau initial.
On peut estimer quantitativement ces valeurs en étudiant le comportement de l'indice de Hurst pour un symbole donné (analogue de l'élasticité/plasticité) et en recueillant des statistiques sur les niveaux de repli après l'arrivée de la nouvelle (analogue de la qualité de l'ajustement).
Il me semble que la comparaison d'un quotient à une corde oscillant dans un milieu avec friction est un modèle plus adéquat que la simple introduction d'un analogue d'élasticité pour une corde infinie unidimensionnelle.
Il pourrait alors être utile de tracer la qualité d'un instrument en fonction du moment de la journée (session de négociation) sur la base de statistiques
J'ai fait une évaluation de la prévisibilité des instruments financiers p (axe des ordonnées) disponibles dans l'archive des cotations d'Alpari. Le calcul a été effectué pour différents horizons de trading exprimés en points (axe des abscisses) :
Bonjour Neutron, j'aimerais vous poser quelques questions sur les SN que je n'arrive pas à résoudre moi-même, mais dans ce fil, ce serait un hors-sujet évident. Où seriez-vous à l'aise pour répondre à mes "questions enfantines" ?
Respectueusement.