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artmedia70:
Je ne suis pas lié à un TF spécifique - toutes mes estimations sont basées sur les valeurs de la première barre. C'est juste que chaque TF a son propre calcul des valeurs cibles et du pourcentage de clôture par le profit total.


Je calcule également l'entrée sur le marché par la barre de zéro, c'est-à-dire par le prix.

Mais je ne vais pas fermer sur le profit - pour le trading automatique, c'est la meilleure option, car il est difficile pour un automate d'acquérir de l'expérience dans le "blind trade".

 
IgorM:


Je calcule également l'entrée sur le marché par la barre de zéro, c'est-à-dire par le prix.

Et je ne vais pas fermer sur le profit, car c'est la meilleure option pour le trading automatique, car il est difficile pour un automate d'acquérir de l'expérience pour le "blind trade".

Je pense, IMHO, bien sûr, que plus on rend difficile l'entrée sur le marché, plus la sortie sera évidente... Surtout, Igor, pour votre stratégie avec une seule position sur le marché.
 
artmedia70:
Je pense, IMHO bien sûr, que plus l'entrée sur le marché est difficile, plus la sortie sera évidente pour nous... Surtout, Igor, pour votre stratégie où il n'y a qu'une seule position sur le marché.

Lorsque j'ai commencé à ouvrir un appartement, j'ai généralement des problèmes avec celui-ci, mais si je prends le temps de prendre une décision après une entrée infructueuse, je suis d'accord - c'est trop difficile pour les sociétés de courtage, lorsque je cherche une sortie, j'ai un vrai problème - je la vois et je sais que je dois fermer, mais l'approche automatique n'est pas toujours réussie - je la cherche et je sais que je la trouverai :)
 
artmedia70:
En me promenant sur le forum, je suis tombé sur une idée intéressante : déterminer les divergences non pas par les extrêmes, mais par régression linéaire et si leur comparaison est négative, cela signifie qu'une divergence a été trouvée... Une fonction y a même été postée :
Maintenant, la seule chose qui reste à faire est de comprendre et de savoir comment travailler avec ce miracle... Alors je vais mettre mes conclusions ici... Si j'arrive à comprendre... Je suis un imbécile... :)

Qu'en est-il de la construction de tendances sur un indicateur ? :)

Bien sûr, on peut utiliser la régression. Au fait, on peut également déterminer les extrema par ce biais. Cependant, un zigzag correct devrait être plus rapide qu'une régression.

Dans tous les cas, cette fonction ne doit être appliquée que pour un calcul de régression unique. Si nous parlons de calcul continu de LR glissants (ce qui est exactement ce dont nous parlons), le calcul complet des sommes n'est effectué qu'au début, après quoi seule leur modification est effectuée - c'est-à-dire que le cycle n'est plus utilisé.

Pas grand chose, mais beaucoup de choses ont été dites sur ce forum à propos de la régression linéaire :). Par exemple, des indicateurs efficaces ici et ici.

 
Candid:

Qu'en est-il de la construction de tendances sur un indicateur ? :)

Bien sûr, on peut utiliser la régression. Au fait, on peut également déterminer les extrema par ce biais. Cependant, un zigzag correct devrait être plus rapide qu'une régression.

Dans tous les cas, cette fonction ne doit être appliquée qu'à un seul calcul de régression. Si nous parlons de calcul continu de LR glissant (ce qui est exactement ce dont nous parlons), le calcul complet des sommes n'est effectué qu'au début, après quoi seule leur modification est effectuée - c'est-à-dire que le cycle n'est plus utilisé.

Pas grand chose, mais beaucoup de choses ont été dites sur la régression linéaire sur le forum :). Par exemple, des indicateurs efficaces ici et ici.

Merci. J'y ai déjà réfléchi et je me suis rendu compte que la recherche d'extrema sur les graphiques de prix et d'indicateurs sera plus universelle pour mes objectifs. De plus, il faudra tracer une raie dans le graphique A/D en traçant deux points d'extrema supérieur/inférieur et en localisant le point de croisement entre le graphique et la raie. En fonction de la direction du croisement (haut/bas), des hypothèses sur la suite du mouvement des prix peuvent être faites... Il n'y a qu'une seule chose à faire - coder tout cela correctement...

 
IgorM:

Je dirais que j'entre sur le marché en douceur - directement vers le profit, à plat j'ai des problèmes avec ça, mais si j'ai le temps de prendre une décision sur l'entrée ratée - je suis d'accord - c'est difficile par rapport aux sociétés de courtage, j'ai un vrai problème avec les sorties - je vois quelque chose à fermer, mais généralement je ne peux pas le faire automatiquement - je le cherche et je sais que je vais le trouver :)

Si vous pouvez m'envoyer une ligne avec votre stratégie, j'essaierai de vous dire quelle solution (MB) vous avez besoin - ma tête est pleine de toutes sortes d'idées - je n'ai pas le temps de les vérifier toutes (je plaisante)...

Et à propos de la dureté/mouceur - je ne veux pas dire " entrée plus difficile sur le marché" - je veux dire y plonger comme ... quelque chose .... quelque part ... de ... quelque part :) Je voulais dire définir des critères d'entrée plus clairs. Pour ainsi dire - pour réduire le cadre.

Bien que nous puissions l'élargir : s'en tenir à une stratégie pour un plat et à une autre pour une tendance.

 
artmedia70:

Bien que nous puissions l'étendre : suivre une stratégie pour un plat, et une autre pour une tendance.


Cela semble bien, mais personne ne sait quand un appartement se termine et quand il commence :) - Je suis en train de lutter contre ce phénomène et cela semble fonctionner - nous en discuterons plus tard

Je voudrais contrôler un ordre ouvert selon le principe suivant : si après avoir placé un ordre en fermant N barres, son profit est inférieur à la valeur fixée, alors fermez l'ordre.

Comment puis-je vérifier/calculer à partir d'un EA le nombre de barres depuis lequel un ordre a été ouvert ?

 
IgorM:

Comment puis-je vérifier/calculer à partir d'un EA le nombre de barres depuis lequel un ordre a été ouvert ?

La commande est passée en tant que paramètre.
Il renvoie le décalage vers la gauche par rapport à la barre actuelle.

//+------------------------------------------------------------------+
int getOrderShift(int magic){
   int index = 0;
   while(OrdersTotal() != 0 && OrderSelect(index, SELECT_BY_POS)){
      if(OrderMagicNumber() == magic)return(iBarShift(NULL, 0, OrderOpenTime()));
      index++;
   }
   return(-1);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Vous pouvez également le faire :

//boucle naturellement et sélectionne en premier.

if(NormalizeDouble((TimeCurrent()-OrderOpenTime())/60/Period(),0)>n)then...//où n est le nombre de barres

 
Roger:

Vous pouvez également le faire :

//boucle naturellement et sélectionne en premier.

if(NormalizeDouble((TimeCurrent()-OrderOpenTime())/60/Period(),0)>n)then...//où n est le nombre de barres


Merci, mais j'ai peur d'expérimenter avec le type datetime - je n'ai pas de conversion vers d'autres types (je préfère datetime --> int), je n'ai pas non plus de sortie réelle
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