La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 71
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Les gars, vous vous retrouvez dans une sorte de jungle. La marche aléatoire classique est un processus absolument stationnaire. Les incréments y sont stationnaires, car il n'est possible d'y "errer" que par incréments, et d'aucune autre manière. Par conséquent, les propriétés de ce processus sont considérées comme des propriétés des incréments. Et le fait qu'il existe des "tendances" dans un certain nombre de valeurs accumulées, etc. - ceci est parfaitement expliqué par le théorème de l'arcsinus.
Oui, et surtout, vous ne pouvez pas "gagner de l'argent" avec ce processus stationnaire. Mais sur un autre processus stationnaire, le même processus classique, aléatoire avec dérive, vous pouvez "gagner de l'argent".
On ne voit pas très bien ce qu'il y a à débattre.
Vous partez du mauvais pied, là. La marche aléatoire classique est un processus absolument stationnaire. Les stationnaires y sont des incréments, puisqu'il n'est possible d'y "errer" que par incréments et d'aucune autre manière. Par conséquent, les propriétés de ce processus sont considérées comme des propriétés des incréments. Et le fait que des "tendances" apparaissent dans un certain nombre de valeurs accumulées, etc. - ceci est parfaitement expliqué par le théorème de l'arcsinus.
Oui, et surtout, on ne peut pas "gagner de l'argent" avec ce processus stationnaire. Mais sur un autre processus stationnaire, le même processus classique, la marche aléatoire avec dérive, on peut "gagner".
On ne voit pas très bien ce qu'il y a à débattre.
Tout dépend de la série à considérer. Si les incréments eux-mêmes ou des séries de longueur fixe, alors oui.
Cependant, si l'on considère la valeur de SB elle-même à chaque étape successive (en fait une série de longueurs croissantes variables), alors Timbo a raison, il s'agit d'un processus non stationnaire. Il est noté I(1), ce qui signifie que la première différence est un processus stationnaire http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html.
En bref, c'est tout un labyrinthe de cours, plus proche de la pratique.
Bonne question...
La première chose qui vient à l'esprit pour une telle série : une série de jeux de hasard - martingale banale - qui consiste à doubler les mises. L'option de la ruine du joueur est exclue, ce qui signifie que le dépôt est suffisant. On peut calculer la probabilité d'une série "infaillible" et, sur la base de ses propres idées sur "l'événement impossible", choisir un pari.
La deuxième option est de considérer le processus comme un actif négocié, et c'est l'objectif du trader - trouver un processus négocié stationnaire, puis si le prix actuel de l'actif est de 1, alors je vais vers le bas - vendre à découvert. Après cela, j'ai deux possibilités : soit le prix a baissé et j'ai fait un bénéfice, soit le prix est resté au niveau précédent, je n'ai rien à perdre et je continue à attendre.
Tout dépend de la série à considérer. Si les incréments ou séries eux-mêmes sont de longueur fixe, alors oui.
Si vous considérez la valeur de SB elle-même à chaque étape successive, alors Timbo a raison, il s'agit d'un processus non stationnaire. Il est noté I(1), ce qui signifie que la première différence est un processus stationnaire http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html.
Quoi qu'il en soit, tout cela n'est bien sûr que des bêtises, nous devons nous rapprocher de la pratique.
En fait, c'est ainsi qu'il faut considérer le processus, en particulier la pièce, comme un incrément. C'est son essence. "La valeur même de SB à chaque étape successive" est l'opération du théorème de l'arcsinus. Le processus de formation des prix - peut ne pas être une pièce du tout, à différents "horizons d'investissement".
Le lien "économétrique" désigne des créatures spécialement élevées dans des laboratoires secrets - pas des économistes, pas des banquiers, pas des mathématiciens, pas des traders. Il est facile de les reconnaître, ils ont généralement les yeux exorbités et racontent n'importe quoi sur des sujets qu'ils ne comprennent pas. Vous ne devez jamais les écouter, sinon ils vous zombifieront, vous priveront de votre volonté et de votre liberté de mouvement, et vous emmèneront dans leur repaire pour vous dévorer le cerveau. :)
En général, la phrase du camarade Shyryaev, "Quel genre de processus avez-vous ici ? - c'est brillant.
>> vous avez 666 postes.
Bonne question...
La première chose qui vient à l'esprit pour une telle série : d'une série de jeux de hasard - martingale banale - en doublant les mises. La possibilité de ruiner le joueur que vous avez rejeté, ce qui signifie que le dépôt est suffisant. On peut calculer la probabilité d'une série "infaillible" et, sur la base de ses propres idées sur "l'événement impossible", choisir un pari.
La deuxième option est de considérer le processus comme un actif négocié, et c'est l'objectif du trader - trouver un processus négocié stationnaire, puis si le prix actuel de l'actif est de 1, je vais vers le bas - vendre à découvert. Ensuite, il y a deux options : soit le prix a baissé et j'ai fait un bénéfice, soit le prix est resté au niveau précédent, je n'ai rien perdu et je continue à attendre.
Oh mon Dieu, vous mâchiez avec cette merde, en parlant de côté et de deux doigts.
Les références "économétriques" sont des créatures spécialement élevées dans des laboratoires secrets - pas des économistes, pas des banquiers, pas des mathématiciens, pas des traders. Il est facile de les reconnaître, ils ont généralement les yeux exorbités et racontent n'importe quoi sur des sujets qu'ils ne comprennent pas. Vous ne devez jamais les écouter, sinon ils vous zombifieront, vous priveront de votre volonté et de votre liberté de mouvement, et vous emmèneront dans leur repaire pour manger votre cerveau. :)
Merci, HideYourRichess, sinon je me serais déjà noyé dans ce blizzard. :-)
Je vais arrêter cette histoire stupide.
En fait, c'est ainsi qu'il faut considérer le processus, en particulier la pièce, comme incrémentiel. C'est son essence. "La valeur même de SB à chaque étape successive" est l'opération du théorème de l'arcsinus. Le processus de formation des prix - peut ne pas être une pièce du tout, à différents "horizons d'investissement".
Les références "économétriques" sont ces êtres spécialement élevés dans des laboratoires secrets - pas des économistes, pas des banquiers, pas des mathématiciens, pas des traders. Il est facile de les reconnaître, ils ont généralement les yeux exorbités et racontent n'importe quoi sur des sujets qu'ils ne comprennent pas. Vous ne devez jamais les écouter, sinon ils vous zombifieront, vous priveront de votre volonté et de votre liberté de mouvement, et vous emmèneront dans leur repaire pour vous dévorer le cerveau. :)
En général, la phrase du camarade Shyryaev, "Quel genre de processus avez-vous ici ? - c'est brillant.
666 messages.
Bien sûr, tout dépend du type de série que l'on envisage. Et je suis d'accord pour dire qu'il est logique pour nous d'envisager des incréments pour des raisons évidentes.
À propos de la référence, et dans la littérature plus sérieuse, il y a parfois un regard similaire. Souvent, Dickey et Fuller ne peuvent être qualifiés de parias des mathématiques sérieuses.
Et dans l'ensemble, tout cela n'est pas nécessaire pour le commerce pratique. Juste une discussion sur quelque chose d'important :)
Чего-то я не пойму, так вы всё-таки прямо связываете возможность зарабатывания со стационарностью процесса или не связываете?
Stationnarité = gains.
"Si vous continuez à m'assommer avec vos questions directes, je vous assommerai avec mes réponses directes."
1. y a-t-il de l'argent à gagner avec la martingale ? 2. La distribution normale a-t-elle une variance infinie ? 3. Ou peut-être cela dépend-il du temps ? 4. Qu'est-ce qu'une distribution normale en l'absence de stationnarité ? 5. Pourquoi tout le monde ne peut-il pas gagner de l'argent avec ce qui est écrit dans les manuels scolaires ? 6. Peut-être que les manuels scolaires sont secrets ?
1. Il est de notoriété publique qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec une martingale, on ne peut pas gagner de l'argent avec des marches aléatoires. Il est également connu qu'un objet plus lourd que l'air ne peut pas voler sans sa propre poussée. Cependant, dans certaines conditions, il peut le faire - par exemple un deltaplane. De même, sous certaines conditions, il est possible de gagner de l'argent sur un prix qui est une marche aléatoire. Cela ne contredit pas la théorie.
2. La variance dans une distribution normale peut être n'importe quoi.
3. Y compris peut dépendre du temps.
4. Il n'est pas nécessaire de mélanger le chaud et le doux. Une distribution normale est juste une distribution normale, la stationnarité n'est pas une exigence. Pour plus de détails sur la distribution normale et la marche aléatoire, y compris des images cognitives et la formule pour calculer la variance, voir par exemple ici - https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk.
5. Il existe de nombreux manuels de médecine, pourquoi tout le monde ne peut-il pas devenir neurochirurgien ?
6. Amazon donne plus de deux mille livres qui parlent de cette théorie/méthode, des dizaines de livres qui lui sont uniquement consacrés, c'est-à-dire que les manuels ne sont clairement pas secrets.
Stationnarité = gain.
J'ajouterais : des gains pratiquement garantis. A condition que le processus stationnaire soit négociable, c'est-à-dire qu'il puisse être acheté et vendu. Il n'y a pas d'argent à gagner avec des bruits stationnaires.