La deuxième vache sacrée : "Augmenter les profits, réduire les pertes". - page 2

 
Mathemat писал(а) >>

Non, je ne me soucie pas trop si ce ne sont pas mes amis.

Eh bien, voilà. Considérons le système le plus simple aux intersections de deux mash-ups. Où ce principe peut-il être appliqué là-bas ? Si le système n'a pas de stop (fermeture au signal analytique opposé, pas à la prise ou au stop), vous pouvez certainement essayer, mais le système sera très complexe. Si le système a un stop fixe, alors le principe "réduire les pertes" s'applique de lui-même, mais comment mettre en œuvre le conseil "augmenter les profits" ?

:) Le but est d'accroître les pertes. :)

 
Mathemat >> :

Eh bien, si le système n'a pas de stop (fermeture non pas sur une prise ou un stop, mais sur le signal analytique opposé), alors vous pouvez certainement essayer, mais ce serait un système très compliqué.

ce n'est pas compliqué, c'est comme ça que ça se passe

c'est juste que le croisement des wagons (alias mcdee) n'est pas un bon signal de retournement.

 
SProgrammer писал(а) >>

:) L'arrêt est de faire croître les pertes. :)

>> Je vais me corriger. :) En parlant d'arrêts, pas "du côté positif" et à une distance significative de l'ouverture dans le négatif.

Les arrêts sont nécessaires !

 
SProgrammer >> :

Correction. :) En ce qui concerne les arrêts, pas "sur le côté positif" et à une certaine distance significative de l'ouverture dans le négatif.

Les arrêts sont nécessaires !

>> Ouais, la pêche est bonne.

 
Mathemat >> :

OK, essayons de changer de sujet. Voici la question :

1. Pourquoi les débutants font-ils plus souvent le contraire - réduire les bénéfices et grossir les pertes ? Peut-être parce que c'est psychologiquement plus facile pour l'âme délicate et non raffinée d'un débutant ?

Ayant réalisé un petit bénéfice, un débutant se dépêche de le réparer "pour ne pas être emporté".

Et s'étant bloqué sur de petits stop-loss, il tentera de retirer ses stops si le marché va à son encontre.

Je pense que ça arrive jusqu'à ce qu'on apprenne à distinguer les tendances.

Il y a alors une attente positive et on est plus confiant de mettre un petit stop et un gros profit.

 

Tautologie (rhétorique)

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Il existe d'autres significations pour ce terme, voir Tautologie.

Latautologie (du grec ταυτολογία: ταυτο " même " et λόγος, discours) est une figure de rhétorique qui consiste à répéter des mots identiques ou similaires. Elle a souvent l'apparence d'une répétition inutile. On utilise surtout le nom de "tautologie" lorsqu'il y a répétition des mêmes mots racines. Ce qui différencie la tautologie du pléonasme, c'est qu'elle n'est pas justifiée logiquement, mais aussi émotionnellement. Le pléonasme - "abundans super necessitatem oratio"(Quintilien) - ne pèche que par la brièveté. Du point de vue de la nécessité, dont parle Quintilien[source non précisée 48 jours], il suffit vraiment de dire "ils ne reviendront pas" sans ajouter "ils ne reviendront pas", comme l'a fait V. A. Joukovski[source non précisée 48 jours], mais cet ajout rehausse le côté poétique du discours, augmente son expressivité. Au contraire, la tautologie n'ajoute rien, et se répète sans aucun but. La tautologie est un pléonasme superflu. Les Grecs anciens appelaient la tautologie perissologia(du grec περισσος - superflu) et battologia (du nom du roi cyrénéen Batta, un bègue qui répétait des mots, ou du poète Batta, amateur de longueurs inutiles).


Tautologie (logique)

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Encyclopédie libre Wikipédia

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Tautologie dans

 

Tous nos discours selon lesquels le comportement d'un trader sur le marché est dicté par son expérience ou sa cupidité sont absurdes! Notre comportement est dicté par le marché lui-même et vise à maximiser les profits. Bien entendu, il existe des variations dues à l'expérience du trader.

La plupart d'entre nous pensent que le slogan "Limiter les pertes et laisser croître les profits" est quelque chose, soit une incantation, soit une stupidité, soit autre chose... Voyons d'où viennent les phrases éculées des négociants.

Supposons que nous ayons un marché "tendance". Définissons par ce terme une quotité d'un instrument dont la couleur de la prochaine bougie est susceptible de répéter la couleur de la précédente, voir l'image de gauche près de la ligne rouge :

La ligne bleue montre la courbe d'équilibre pour le TS qui négocie selon le principe "Limiter les pertes et laisser croître les profits". Sur le côté droit de l'image, vous pouvez voir la taille des pots-de-vin pour ces TS. On voit clairement que la taille des pertes est effectivement limitée et ne dépasse pas une certaine valeur, qui est déterminée par SL. La taille des transactions rentables n'est pas limitée par ce qui précède et peut être quelconque.

Ainsi, nous pouvons confirmer l'efficacité du slogan sur les marchés de tendance !

Et que se passe-t-il si le marché est "en baisse" (plat) ? Nous appellerons par ce terme une quotité d'un instrument pour lequel la couleur de la prochaine bougie est susceptible d'être différente, par rapport à la précédente, voir Fig. 2, la ligne rouge de gauche :

La ligne bleue montre la courbe d'équilibre diposit pour le TS qui négocie selon le principe "Limiter les profits et laisser les pertes augmenter". Sur le côté droit de l'image, vous pouvez voir la taille des pots-de-vin dans un tel TS. On voit clairement que les tailles des profits sont vraiment limitées et ne dépassent pas une certaine valeur déterminée par TP. La taille des transactions perdantes n'est pas limitée par ce qui précède et peut être quelconque. Néanmoins, la rentabilité du trading TP sur un système aussi "inhabituel" pour un trader commun est positive (voir la courbe bleue dans l'image de gauche).

Ainsi, il est nécessaire de reconnaître l'opportunité de négocier selon le principe "Limiter les profits et laisser les pertes augmenter" sur les cotations plates !

Maintenant, le principal. Si nous recueillons des statistiques sur l'alternance de la couleur des bougies voisines dans tous les symboles et dans tous les timeframes forex, nous pouvons voir que le marché est majoritairement plat et que la règle inhabituelle "Limiter les profits et laisser les pertes augmenter" doit être suivie pour construire un TS rentable ! D'où vient donc le célèbre et bien-aimé "Limiter les pertes et laisser les profits croître" ? Oui, simplement que jusqu'à récemment, les marchés étaient à tendance et que ce n'est que depuis les années 90 qu'ils ont pris leur forme actuelle. Et le "mauvais" slogan est resté, trompant les traders stupides et crédules et entraînant des pertes de dépôts !

P.S. Les deux TS ci-dessus ne sont pas équivalentes en termes de risques qu'un trader doit prendre lorsqu'il négocie. Toutes les autres conditions étant égales, les risques pour les instruments plats sont beaucoup plus importants que pour les instruments à tendance ! Cela est dû aux pertes illimitées, qui sont inévitables lorsque l'on négocie selon la deuxième règle. Par conséquent, pour équilibrer les risques, nous devons réduire la taille des positions ouvertes, ce qui entraînera sûrement une diminution de la rentabilité du TS, par rapport au TC du premier type. Tout ceci est une conséquence inévitable de l'efficacité des marchés modernes.

 
Mathemat писал(а) >>

Non, je ne me soucie pas trop si ce ne sont pas mes amis.

Eh bien, voilà. Considérons le système le plus simple aux intersections de deux mash-ups. Où ce principe peut-il être appliqué là-bas ? Si le système n'a pas de stop (fermeture au signal analytique opposé, pas à la prise ou au stop), vous pouvez certainement essayer, mais le système sera très complexe. Si le système a un stop fixe, alors le principe de "réduire les pertes" s'applique de lui-même, mais comment mettre en œuvre le conseil "augmenter les profits" ?

Ou peut-être de ne pas s'arrêter et de ne pas grandir du tout. Le TS doit donner un signal d'entrée et un signal de sortie. SL et TP n'ont rien à voir avec le TS - c'est une assurance de l'accès au serveur.

 
Neutron >> :

Maintenant, le principal. Si nous recueillons des statistiques sur l'alternance de la couleur des bougies voisines pour tous les symboles dans tous les timeframes forex, nous pouvons voir que le marché est principalement plat, et pour construire un TS rentable nous devons suivre la règle inhabituelle "Limiter les profits et laisser les pertes augmenter" ! D'où vient donc le fameux et bien-aimé "Limiter les pertes et laisser les profits augmenter" ? Oui, simplement que jusqu'à récemment, les marchés étaient à tendance et que ce n'est que depuis les années 90 qu'ils ont pris leur forme actuelle. Et le "mauvais" slogan est resté, trompant les traders stupides et crédules et entraînant des pertes de dépôts !

c'est une connerie et je le déclare avec tout le respect que je vous dois.

j'affirme avec tout mon respect. pour l'intraday la tendance (ou la volatilité comme vous pouvez l'appeler) est abondante.

pour les stratégies à long terme, je pense qu'il y a aussi beaucoup de tendances.

 

Tu vois, sab1uk, contrairement à toi, j'ai dit "bêtises" et je l'ai très bien prouvé !

Quant à votre commentaire sur les "tendances" intraday, vous parlez de tendances stochastiques, qui n'ont aucune utilité pratique, car il n'y a aucun moyen de les détecter. Moi, par contre, je parle de tendances "réelles" - déterministes - qui peuvent et doivent être détectées !

Raison: