et à errer de nouveau au hasard... - page 48
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mère teresa s'est montrée....
C'est une question d'hypocrisie... Je ne frime pas et ne mets pas un masque de décence comme il le fait... c'est tout...
et je n'utilise pas internet ou l'anonymat... Je te dirai la même chose en face...
Современная агрессивная посредственность - это еще один пример компенсации скудоумия с помощью внешних эффектов, например, громогласных, обильных, напыщенных словесных излияний. Наши "модернисты" напоминают подростков переходного возраста, которые воображают, что понимают все на свете, могут рассуждать на любые темы, которые презирают все то, к чему раньше относились с почтением, как к истине, и думают, что они вполне оригинальны, хотя лишь повторяют старые заблуждения. Такие хвастливые претензии на полную интеллектуальную независимость лишь плохо прикрывают величайшую произвольность и несостоятельность суждений и глубокую неуверенность в себе.
Dietrich von Hildebrand "La nouvelle tour de Babel".
Êtes-vous en train de me dire que vous compensez votre manque d'intelligence et l'incohérence de vos théories par des discussions sur le forum ?
Je ne veux pas m'engager dans des batailles politiques. Ne comprenez-vous vraiment pas ou êtes-vous en train de faire de la provocation ? C'est ridicule.
Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles...
Alors dis-moi... une fois que tu as commencé...
Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles...
Alors dites-moi déjà... une fois que vous avez commencé...
Si vous ne comprenez pas tout de suite, l'épeler ne vous aidera pas.
...
Qu'est-ce que l'efficience du marché ? C'est la volatilité (incrément après détrition) qui est un processus stationnaire, c'est-à-dire que la loi de distribution est idéalement normale.
Mais ce n'est absolument pas le cas. La stationnarité n'a pas d'odeur. Et actuellement, le mouvement principal est celui des modèles GARCH basés sur le test de la queue grasse. Le processus de modélisation se poursuit jusqu'à ce que le résidu du modèle soit stationnaire ! Et ce résultat est extrêmement difficile à atteindre. Ceci est clairement visible dans le graphique quantile-quantile.
Expliquez ce que vous avez écrit ici ?
"C'est la volatilité..." - est en quelque sorte une réponse à la question "Qu'est-ce que l'efficacité du marché ?".
Cependant, la phrase "Cette volatilité est un processus stationnaire..." ne ressemble pas à une réponse à la question, mais plutôt à un défi lancé à quelque chose, et au remplacement de ce quelque chose par la volatilité.
Ce que "ça" n'est absolument pas ? Que les données après détrition ne sont pas stationnaires ?
***
En somme, j'ai depuis longtemps l'impression que vous n'êtes que du verbiage (si ce n'est pire, mais tel qu'il est). Tu ne fais que ressasser des choses qui ne servent à rien.
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Oleg Avtomat, avez-vous également travaillé dans un bureau de design soviétique ?
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En bref, vous ne pouvez pas connecter deux mots intelligemment ici, et discuter des travaux des lauréats du prix Nobel. Mais avec une sorte de si intelligent, qui ne s'approchent pas près, à la fois exposer tous et tout le monde comme un faible d'esprit. Et en fait, comme si cela ne se révélait pas être le contraire - que vous n'êtes que des pipelettes, comme des singes à lunettes avec des termes scientifiques.
Ce sont toutes des émotions, et il y a des preuves que vous, comme tous ces riens, avez complètement tort.
Mais ce n'est absolument pas le cas. Il n'y a pas d'odeur de stationnarité.
Et alors ? Les communications et les radars, y compris les interférences, sont tous des processus de signaux non stationnaires. Et ça ne dérange personne du tout.
Qu'est-ce qui se passe ? Rien ne se passe ! Et si on apprenait les mathématiques des marchés financiers, si on revenait au radar ?
Faah, ça fait des années que tu fais une fixation sur la recherche de la stationnarité.
Mais c'est une fiction. Il n'existe pas. Il est temps que tu t'en rendes compte.
Si l'on établit des comparaisons, le matchmaking des marchés financiers ressemble à une sorte d'intello qui a récupéré les meilleurs éléments des disciplines des mathématiques appliquées, qui comprennent, entre autres, la radiolocalisation.
Qu'est-ce qui se passe ? Rien ne se passe ! Ou peut-être quoi ? Ou peut-être que nous apprendrons les mathématiques des marchés financiers, ou peut-être que nous retournerons au radar ?
Vous semblez avoir la folie des grandeurs). Vous savez tout. Qui doit maîtriser quoi)).
Pour ma part, je trouve étrange votre recherche de stationnarité dans les résidus. Pourquoi devraient-ils être stationnaires ? Je vais y répondre moi-même : pas du tout). Stationnaire ou non, le processus reste aléatoire et même si vous y voyez quelque chose et que vous le retirez, il est loin d'être stationnaire.
Et en fait, SanSanych, il n'y a pas de matrice spéciale pour les marchés financiers. Il n'y en a pas.