Expert martingale légère - donne de bons résultats (code expert joint) - page 3
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J'ai quelques idées sur la façon de l'améliorer, mais je ne veux pas l'écrire moi-même à partir de zéro. En cas de succès, je promets de partager.
Vous pouvez également penser à des paires de couverture avec un coefficient de corrélation de -1 et ainsi de suite...
Et pour ce qui est des ordres en attente, je pense qu'il suffit de placer l'ordre le plus proche et en cas de déclenchement d'un autre - cela soulagera au moins la "tension" pour le courtier.
Salutations, Vyacheslav.
Vous pouvez également penser à des paires de couverture avec un coefficient de corrélation de -1 et ainsi de suite...
Et pour ce qui est des ordres en attente, je pense qu'il suffit de placer l'ordre le plus proche et en cas de déclenchement d'un autre - cela soulagera au moins la "tension" pour le courtier.
Salutations, Vyacheslav.
Salutations - S.D.
Le deuxième ordre en attente, en fait, est établi pour une période relativement longue d'absence de connexion. Après le rétablissement de la connexion, même si le prix a atteint le niveau de déclenchement du deuxième ordre en suspens et un peu plus loin (sans dépasser le niveau de l'ordre suivant dans la séquence) , le fonctionnement normal du programme est repris sans aucune perte. Si le prix a dépassé la limite d'un bit, le programme ne pourra pas entrer dans le mode de fonctionnement normal. Respectivement, le temps admissible d'absence de communication (dépendant, bien sûr, du taux de mouvement du prix) diminue avec un seul ordre en attente.
Je vois, merci.
Salutations, Vyacheslav.
Bonne journée.
Le problème est que certaines sociétés de courtage ont des restrictions sur le nombre d'ordres par jour (les sociétés de courtage n'aiment pas les "niveleurs").
Cela peut être évité par l'introduction de "commandes virtuelles", mais même avec cette approche, nous aurons des problèmes. La dépendance à l'égard de la qualité de la communication et de la manière dont le courtier exécute ces ordres, au moment du passage de l'état virtuel à l'état réel de l'ordre, augmente fortement.
Mais comme mon classement en tant que nouveau venu est toujours nul, aucun des anciens n'a manifesté d'intérêt pour mon sujet.....
Le problème n'est pas dans la notation mais dans le fait que nous sommes un peu fatigués de la martingale. Il n'y a pas de moyen plus ou moins pratique de se sortir d'une situation avec un ensemble d'ordres dont le solde est négatif...
Néanmoins, je trouve le sujet intéressant, car l'utilisation de cette technique dans un système plus complexe semble très tentante.
+ possibilité d'aller plus loin et d'essayer le Portfolio Trading pour réduire les risques.
Salutations, Alexander.
Salutations - S.D.
Le deuxième ordre en attente est fixé pour une période relativement longue de communication perdue. Après le rétablissement de la connexion, même si le prix a augmenté jusqu'au niveau de déclenchement du deuxième ordre en suspens et un peu plus loin (sans dépasser le niveau de l'ordre suivant) , le fonctionnement normal du programme est repris sans aucune perte. Si le prix a dépassé la limite d'un bit, le programme ne pourra pas entrer dans le mode de fonctionnement normal. Respectivement, le temps admissible d'absence de communication (dépendant, bien sûr, du taux de mouvement du prix) diminue avec un seul ordre en attente.
Je vois, merci.
Salutations, Vyacheslav.
Salutations - S.D.
OK, je mettrai cette variante sur la démo de lundi également.
Sincèrement, Vyacheslav.
P.S. Déjà fait, trop de tentation pour le voir au travail sur le changement de signal, sur les croisements dépendant du yen.
Vous pourriez aussi penser à des paires de couverture avec un coefficient de corrélation de -1 et ainsi de suite...
Je pense qu'il est préférable de prendre des paires qui ont plus de vie propre avec un coefficient de corrélation proche de 0. De cette façon, il est plus garanti que l'EA sur plusieurs paires ne passera pas simultanément en phase de solde négatif, ce qui affaiblira la dynamique négative et réduira le drawdown.
Je pense qu'il est préférable de prendre des paires qui vivent leur "vie" avec un coefficient de corrélation proche de 0. C'est plus fiable, l'Expert Advisor sur plusieurs paires n'entrera pas en phase de solde négatif simultanément, ce qui affaiblira la dynamique négative et diminuera le drawdown.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais j'étais juste trop paresseux pour le réparer.
J'ai travaillé pendant 24 heures et le Yen-Crosses a montré de bons résultats, voyons comment les choses se passeront lorsque le signal changera.
Salutations, Vyacheslav.
Une dernière chose que je voulais dire. Si le courtier ne nous permet pas de travailler tranquillement avec cet EA sur le compte réel, je pense que nous pouvons envisager l'option d'ouvrir des ordres de marché en fonction du niveau virtuel auquel se situe le prix actuel. De toute façon, le "centre d'attraction" d'un groupe d'ordres réside dans le prix d'ouverture du premier ordre de marché et à partir de celui-ci, nous fixerions déjà les conditions d'ouverture de tous les autres - pour le premier niveau, ce serait le prix d'ouverture du premier ordre de marché +40 pips ou -40 pips, selon le signal, puis pour le deuxième niveau ce serait +80 pips et ainsi de suite .... C'est le cas lorsque "je ne peux pas le faire, mais je veux vraiment le faire".
Salutations, Vyacheslav.