Conseils pour ne pas utiliser le testeur de stratégie MetaTrader 4 - page 7
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Les commerçants qui ont passé un certain temps à faire des tests ont déjà effectué leurs tests et sont satisfaits de la qualité des tests et de la marge d'erreur. Il est dommage que peu de personnes publient leurs tests.
J'ai fait une analyse comparative des tests dans le testeur et du commerce en ligne il y a un an, lorsque MQL4 est apparu. Il serait ennuyeux d'écrire un article à ce sujet, mais je peux certifier que le niveau de modélisation du flux de tics dans le testeur est 100% satisfaisant. J'ai écrit plus de 30 Expert Advisors de différents concepts et beaucoup de variantes de ceux-ci pendant une année environ. Au début, je vérifiais méticuleusement les résultats des tests par rapport au trading en ligne, littéralement pour chaque tick. La différence de deux ou trois pips n'est pas significative. C'est la même chose que lorsqu'on fixe un profit de 50 points et qu'on regrette que le marché n'ait pas atteint le niveau de profit de 2 pips. Ou un stop loss pris à la limite du marché a fonctionné. Ça a marché, alors soyez-en heureux. Cela n'affecte pas la conception de la stratégie commerciale. Attraper des puces est une perte de temps.
Dans le même temps, le testeur sélectionne très précisément le premier tick de la barre, ce qui est fondamentalement important, et coche assez précisément la nature du marché à l'intérieur de la barre, ce qui est également agréable.
Le testeur est un super programme, ayant un historique de minutes normal et sachant l'utiliser correctement (et le faire fonctionner avec un Expert Advisor normal).
Vous pouvez obtenir des résultats presque 100% similaires à ceux du trading réel. Je l'ai vérifié plusieurs fois.
Oui, mais, désolé, je trouve que la différence de 10% entre le réel et le testeur est INCRITIQUE. Cela signifie que l'attente minimale devrait être de 10 !!!!. C'est une chose de dire, n'écrivez pas dechoses réelles avec une espérance de gain de 0,25, et c'en est une autre de dire, n'écrivez qu'avec 10 !
Tout cela est encore multiplié par le fait qu'un glissement peut se produire de 2 ... points (et dans les deux sens). Ainsi, au lieu de comprendre l'historique réel des tics, nous collectons des statistiques depuis un mois déjà et au lieu de faire notre travail :))))).
Quel mode utilisez-vous dans le testeur ?
j'utilise uniquement "par les prix d'ouverture (méthode rapide sur les barres complétées)", sans interpolation.
Et bien sûr, je télécharge tous les procès-verbaux
Ici, le conseiller expert travaille sur le championnat (si nous ne comptons pas les deux premières transactions que nous avons eues en raison du manque d'historique au moment du démarrage).
La journée d'hier et une partie de la journée d'aujourd'hui sont passées - j'ai lancé le conseiller expert dans le Strategy Tester, toutes les opérations ont coïncidé.
Je n'utilise que les "prix d'ouverture (méthode rapide sur les barres formées)", sans interpolation.
Et bien sûr, je télécharge tous les procès-verbaux
Mais je n'utilise que le mode "Tous les tics". Premièrement, j'ai toujours un ordinateur puissant à portée de main, et deuxièmement, pour accélérer les calculs, je fais d'abord un grand pas de paramètres optimisés, puis je diminue progressivement le pas jusqu'à "1" tout en réduisant la gamme des paramètres optimisés.
Pour ma part, je n'utilise que le mode "Tous les tics". Premièrement, j'ai toujours un ordinateur puissant à portée de main, et deuxièmement, pour accélérer les calculs, je fais d'abord un grand pas de paramètres optimisés, puis je réduis progressivement le pas à "1" et en même temps, je réduis l'intervalle des valeurs des paramètres optimisés.
de la même manière :)
Je n'ai pas encore eu le temps de profiter du mode de visualisation des testeurs, mais je pense l'utiliser efficacement.
Les étapes :
1. Optimiser l'expert dans le testeur.
2. Utiliser le conseiller expert en mode en ligne sur un compte de démonstration.
3. Obtenir les résultats du fonctionnement du conseiller expert en ligne, y compris la détection de ses goulots d'étranglement.
4. Nous réexécutons le conseiller expert dans le testeur en utilisant maintenant le mode de visualisation sur les données historiques pour la période de son fonctionnement en mode en ligne. Cela permet de recréer la composante émotionnelle du travail du conseiller expert. Analyser, trouver les erreurs, corriger le conseiller expert.
5. Répétez les points 1 à 4 jusqu'à ce que vous obteniez un résultat acceptable.
Pourtant, psychologiquement et mathématiquement, c'est tout à fait différent - des tics, modélisés par le testeur et le réel. Parce que c'est un sujet de longue réflexion - quelle contribution au trading réel apportera le remplacement des ticks simulés par des ticks réels - et il est loin d'être évident qu'un EA avec un GROS gain attendu n'acceptera pas le remplacement - et que se passera-t-il si le testeur rate un stop loss de la moitié de votre dépôt, alors que le vrai l'a fait ? Toute attente se heurte à la réalité, car.. :
a) Il se peut que ces lacunes soient trop peu nombreuses dans l'histoire pour que l'on puisse évaluer statistiquement leur importance.
b) Il n'est pas clair comment les attraper sur l'historique - en fait sur les tics réels vous ne pouvez pas les exécuter. C'est un cercle vicieux.
D'autant plus, que cette astuce n'est pas super difficile à mettre en œuvre, j'espère que dans les futures versions/builds nous la verrons.