Stable MTS - page 8
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Yuri, je serais probablement d'accord avec vous, mais la question est alors : " pouvez-vous concevoir comme ça ? ". Des exemples ?
En général, oui, je peux. C'est exactement comme ça que je conçois. Mon dernier TS sur FORTS a disparu après les Jeux olympiques pour une bonne raison. Les principes sur lesquels il a été construit ont largement échoué. Le système, même avec l'autorégulation, ne peut fonctionner adéquatement que dans une certaine gamme de conditions d'entrée. Le TS n'a pas commencé à s'épuiser, mais a connu une baisse significative de ses bénéfices, et la poursuite de son exploitation est devenue non rentable.
Il n'y en a pas encore de nouveau, qui fonctionne. Mais je crois qu'une nouvelle est en route - à l'automne.
Comme un algorithme qui gagne un peu, l'essentiel est que les drawdowns ne soient pas catastrophiques (dans les 10%). J'ai entendu des histoires à leur sujet, j'ai vu des photos de tableaux de capital, mais je n'ai jamais réussi à en tester un.
Ok, je vais poser une question plus spécifique, est-ce que quelqu'un a vu ici sur le marché un algorithme qui, lorsqu'il est testé, est au moins un peu plus proche de l'idéal, avec un drawdown maximum <10%, et un temps de récupération après DD d'au moins 3-4 mois.
Je ne comprends pas la philosophie des 10% d'abattement. Je peux comprendre une limite de 10 % à la fois (accumulation de stops ou de positions), mais une limite permanente... Alors pourquoi l'investisseur vous donne-t-il le reste de l'argent, car il est préférable de le placer dans une banque à 12 % par an et d'affecter les intérêts annuels à l'investissement en une seule fois, ce qui protège l'investisseur de la perte de 10 % du dépôt. Les produits structurés sont construits sur ce principe. Je dis personnellement qu'il y a toujours une perte du dépôt et qu'il ne faut risquer que le montant que l'on n'a pas peur de perdre, c'est-à-dire le montant dont la perte ne changerait pas le style de vie de l'investisseur.
Je négocie des packs de dix Expert Advisors sur différentes paires de devises - il s'agit en fait d'une grille par le canal avec accumulation de positions. L'objectif est le retrait des fonds initiaux (100 % par an) et le réinvestissement partiel - l'horizon est d'un an. Je fais du trading depuis 2013, je travaille constamment à de nouvelles astuces - pour tester mes idées. J'ai 4 ordinateurs qui travaillent 24 heures sur 24 pour l'optimisation. Les idées testées sont négociées sur un compte de démonstration - je fais des corrections si nécessaire, et seulement après sur un compte réel. En général, entre une idée et son lancement dans le commerce, il faut en moyenne 3 mois (je ne parle pas de la création d'un EA à partir de zéro, mais de l'introduction de nouvelles idées (capacités)). Plus il y a de pouvoir et de personnes travaillant sur le projet, moins il y a de temps pour réussir, mais créer une équipe pour travailler sur le projet est très difficile, surtout si vous ne pouvez pas garantir un revenu stable. C'est la raison pour laquelle les traders solo réussissent rarement - pour moi, c'est tout simplement le manque de temps (je travaille actuellement uniquement sur les ATS).
Je ne comprends pas la philosophie d'un retrait de 10%.
Qu'y a-t-il à comprendre ? De l'arithmétique scolaire triviale et aucune philosophie.
Pour sortir d'un drawdown de 10%, il faut augmenter le dépôt de 11,1% (1 / 0,9 = 1,11111111). Pour sortir d'un drawdown de 20%, vous devez augmenter le dépôt de 25% (1 / 0,8 = 1,25). Et ainsi de suite.
En d'autres termes, plus la baisse est importante, plus il sera difficile de s'en remettre.
Qu'y a-t-il à comprendre ? De l'arithmétique scolaire triviale et aucune philosophie.
Le dépôt doit être augmenté de 11,1% (1 / 0,9 = 1,11111111) pour laisser 10% de prélèvement. Augmenter le dépôt de 25% (1 / 0,8 = 1,25) pour sortir d'un drawdown de 20%. Et ainsi de suite.
En d'autres termes, plus la baisse est importante, plus il sera difficile de s'en remettre.
Les pourcentages sont relatifs... Si les conditions sont stables, le lot est doublé, nous obtiendrons un drawdown de 20 % et le profit sera doublé, tandis que le facteur de récupération restera le même, ce qui, pour moi, est l'un des principaux indicateurs de performance d'un système de trading.
Si le prélèvement est inacceptable au-delà de 10 %, alors pourquoi geler l'argent sur un dépôt sans intérêt auprès d'un DC - telle est la question.
Il y aura une centaine de pages. Parce que la question - j'ai montré une analogie.
L'"universalité" de l'algorithme de trading est comprise par tous ces "smart guys" comme la POSSIBILITÉ de son utilisation sur différentes paires. Et non pas comme une garantie de profit.
D'après ce que j'ai compris, vous voulez une garantie de profit sur N'IMPORTE QUEL symbole à N'IMPORTE QUEL moment - cela ne peut pas être vrai, car les différents instruments se comportent différemment à différents moments. Et ce comportement évolue également au fil du temps.
Les techniques elles-mêmes sont bien connues, elles sont toutes représentées dans la base de code. La tâche du trader est d'utiliser ceux qui fonctionnent actuellement pour l'instrument et d'exclure du trading ceux qui ne fonctionnent pas pour l'instrument spécifique à un moment donné. Vous avez donc là un "algorithme de trading universel et robuste".
La question pourrait être formulée autrement : pourquoi investir si le conseiller va gagner de l'argent ? Pour être une bonne âme ? ils ne l'apprécieront pas ! Si vous avez un tel conseiller, asseyez-vous et profitez de la vie. Et va te faire foutre, ces investisseurs, nishezbrod.
De combien parle-t-on ?
Probablement le genre qui donnerait une mauvaise image à un trader s'il devait les perdre ? Sinon, pourquoi l'auteur de l'article gaspillerait-il des investisseurs pour des concurrents ?
si les conditions sont stationnaires,
Si seulement c'était le cas...
-Aleks:
Si un prélèvement de plus de 10 % est inacceptable, alors pourquoi geler de l'argent sur un dépôt sans intérêt auprès d'un CD - telle est la question.
Parce qu'en cas de volatilité élevée suspecte, les courtiers et les cuisines ont l'habitude de réduire l'effet de levier.
Avec ce genre de situation et un drawdown important, sans parler de la volatilité accrue, recevoir un appel de marge revient à avoir le doigt sur le trottoir. Les investisseurs en ont-ils besoin ?
Les pourcentages sont relatifs... Si les conditions sont stationnaires, doubler le lot se traduira par un drawdown de 20 % et un doublement du profit, tandis que le facteur de récupération sera le même, ce qui, pour moi, est l'un des principaux indicateurs de l'efficacité du système de trading.
Si le prélèvement est inacceptable au-delà de 10 %, alors pourquoi geler l'argent sur un dépôt sans intérêt auprès d'un DC - telle est la question.