une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 253
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J'ose seulement constater que votre ami, en élargissant sa conscience, n'a pas réussi à aller au-delà de l'hypothèse implicite de l'éternité de l'ordre. C'est ainsi : une personne sait ce qu'il faut faire, et il lui semble qu'elle le fait exactement, mais en fait elle reste dans le cadre d'une illusion inconsciente. Hélas ! L'expansion de la conscience est une chose délicate. Si un homme voyait où l'étendre, il l'aurait fait depuis longtemps. Il tourne donc la tête, regarde dans les yeux, mais personne ne sait quand cela se produira et quelle en sera la raison.
J'ose seulement noter que votre ami, en élargissant sa conscience, ne peut aller au-delà de l'hypothèse implicite sur l'éternité de l'ordre. C'est ainsi : une personne sait ce qu'il faut faire, et il lui semble qu'elle le fait exactement, mais en fait elle reste dans les limites d'une illusion inconsciente. Hélas ! L'expansion de la conscience est une chose délicate. Si un homme voyait où l'étendre, il l'aurait fait depuis longtemps. Il tourne donc la tête, regarde dans les yeux, mais personne ne sait quand cela se produira et quelle en sera la raison.
Yuri, ce n'était qu'une digression lyrique en deux phrases, et vous en tirez des conclusions d'une telle portée. Cet homme ne souffre pas de ces maux (il a la tête droite, ses yeux ne s'agitent pas, il est conscient des autres points de vue), à part cela, il est parfaitement bien sous tous rapports. D'ailleurs, il est aussi physicien dans le passé.
Vous m'intriguez en passant de la mini-vue à la structure de l'Univers. Vous avez vraiment décidé d'élaborer votre propre théorie des champs. :о)))
Très bien, si vous n'aimez pas la philosophie, je vais essayer de ne plus en parler. Il est préférable d'expliquer, s'il ne s'agit pas d'un secret commercial, ce que vous entendiez par votre utilisation de la mini prédiction :
C'est intéressant pour moi, non pas pour le prix, mais pour l'indicateur.
J'avoue ne pas vraiment comprendre.
Sergey, vous m'avez mal compris. Sur votre ami dans ce paragraphe, seulement la première phrase. Tout le reste concerne les gens en général et moi en particulier. Tout ce que j'ai écrit parle avant tout de moi, ne l'attribuez donc pas à une critique, à de l'arrogance ou à quoi que ce soit d'autre. Et ces généralisations ne sont pas faites à partir de votre post, mais à partir de mon expérience personnelle.
Le fait est que l'élargissement de la conscience est quelque chose que j'ai consciemment recherché ces dernières années. Par conséquent, le sujet est proche de moi et donc la philosophie est également proche de moi. Je serais heureux de communiquer avec vous dans ce sens, même si, je le répète, le format du forum n'est pas propice : trop de coups de clavier (pour tout le monde) pour expliquer mon point de vue. Voulez-vous le faire ici, dans ce fil ?
En ce qui concerne la théorie des champs, vous vous trompez, cela fait longtemps que je ne m'intéresse pas aux théories privées, et même à la théorie des champs unifiés, car c'est aussi une théorie privée. Pourquoi se limiter à la physique quand on peut appréhender l'univers entier sans le mettre en pièces et le transformer en une simple somme de modèles primitifs ? :-)) Cependant j'ai aimé la théorie d'Evans, mais exactement en raison de sa conclusion sur les questions ontologiques et épistémologiques de l'univers (désolé pour le langage, je ne sais pas comment le dire simplement).
Quant à l'indicateur, tout est simple : vous cherchez l'extremum local du prix, je cherche l'indicateur. Comme il change très rapidement, je dispose d'un très petit échantillon.
Yuri, j'ai très bien compris, mais je n'ai pas pu m'en empêcher dans le sens de la plaisanterie. Pardonnez-moi. :о)
Le fait est que l'élargissement de la conscience est quelque chose que j'ai consciemment recherché ces dernières années. Par conséquent, le sujet est proche de moi et donc la philosophie est également proche de moi. Je serais heureux de communiquer avec vous dans ce sens, même si, je le répète, le format du forum n'est pas propice : trop de coups de clavier (pour tout le monde) pour expliquer mon point de vue. Voulez-vous le faire ici, dans ce fil ?
En ce qui concerne la théorie des champs, vous vous trompez, cela fait longtemps que je ne m'intéresse pas aux théories privées, et même à la théorie des champs unifiés, car c'est aussi une théorie privée. Pourquoi se limiter à la physique quand on peut appréhender l'univers entier sans le mettre en pièces et le transformer en une simple somme de modèles primitifs ? :-)) Cependant j'ai aimé la théorie d'Evans, mais exactement en raison de sa sortie des questions ontologiques et épistémologiques de l'univers (désolé pour un langage, je ne sais pas comment le dire simplement).
Je ne pense pas qu'un raisonnement philosophique profond sur le sujet soit approprié ici, et de plus, je crains de ne pas être un interlocuteur digne de ce nom en raison de mes "limites pratiques". Vous pouvez faire du tapotement sur le clavier, mais cela prendra du temps et de l'inspiration :o)
Quant à l'indicateur, tout est simple : vous cherchez l'extremum local du prix, je cherche l'indicateur. Comme il change très rapidement, je dispose d'un très petit échantillon.
Je comprends et je me souviens aussi qu'il n'y a pas si longtemps, nous discutions du sujet des extrema locaux. Dans un certain sens, les résultats de mes recherches sur la prédiction des indicateurs (dans mon cas, il s'agit d'un filtre passe-bas) ont été décevants. Je n'ai pas encore trouvé de méthode suffisamment précise pour prédire les extrema locaux, bien que cela dépende en grande partie de l'indicateur.
Le fait que la courbe résultante ressemble à une parabole n'est pas surprenant. MNC calcule les coefficients de telle sorte que la fonction qui ressemble le plus à la source de données "gagne".
Quelques remarques.
Toute procédure de lissage fait en sorte que les FAC de la série temporelle deviennent plus positives. En effet, la dispersion des points lissés diminue et il est possible d'"attendre" le prochain point au "bon" endroit. Cela donne l'illusion de gagner sur un processus aléatoire. En réalité, il n'y a aucun avantage, car c'est le cours acheteur qui est négocié, et non sa valeur moyenne (il y a un décalage de phase inévitable). Tout ce que je dis, c'est que le LOC est essentiellement une procédure de lissage numérique, avec tous les problèmes qui en découlent.
Et deuxièmement, s'il y a deux séries temporelles avec une FAC nulle chacune (aléatoire) et une corrélation positive entre elles, alors une addition honorable des séries est équivalente à une procédure de lissage (moyenne arithmétique). Il s'agit de travailler avec la série (High+Low)/2. Oui, chacun des termes de cette expression est faiblement prévisible. Oui, la série dérivée est remarquablement prévisible. Mais à quoi cela sert-il ? Ce seul fait ne permet pas de prévoir la série chronologique initiale.
Une moyenne mobile est un exemple de la même zone. Il n'y a aucun avantage statistique à l'utiliser pour un processus aléatoire. Le caractère raisonnable de l'utilisation de procédures de lissage n'est possible que pour les séries temporelles avec des FAC positives. Pour la majorité des instruments du marché Forex et pour différents TFs, le FAC est négatif !
Toute procédure de lissage fait en sorte que les FAC de la série temporelle deviennent plus positives. En effet, la dispersion des points lissés est réduite et il est possible d'"attendre" le prochain point au "bon" endroit. Cela crée l'illusion d'une victoire sur un processus aléatoire. En réalité, il n'y a aucun avantage, car c'est le cours acheteur qui est négocié, et non sa valeur moyenne (il y a un décalage de phase inévitable). Tout ce que je dis, c'est que le LOC est essentiellement une procédure de lissage numérique, avec tous les problèmes qui en découlent.
Et deuxièmement, s'il y a deux séries temporelles avec une FAC nulle chacune (aléatoire) et une corrélation positive entre elles, alors une addition honorable des séries est équivalente à une procédure de lissage (moyenne arithmétique). Il s'agit de travailler avec la série (High+Low)/2. Oui, chacun des termes de cette expression est faiblement prévisible. Oui, la série dérivée est remarquablement prévisible. Mais à quoi cela sert-il ? Ce seul fait ne permet pas de prévoir la série chronologique initiale.
Une moyenne mobile est un exemple de la même zone. Il n'y a aucun avantage statistique à l'utiliser pour un processus aléatoire. Le caractère raisonnable de l'utilisation de procédures de lissage n'est possible que pour les séries temporelles avec des FAC positives. Pour la majorité des instruments du marché Forex et pour différents TFs, le FAC est négatif !
Bonjour Sergey !
Je ne me fais pas d'illusions concernant mon modèle de prévision très faible (pour le moment). Je l'ai donc proposé à la discussion sur le Forum. J'ai d'ailleurs écrit sur le but ultime de la prévision, à savoir la prédiction d'un extremum local dans la zone de retournement, mais pas sur le prix lui-même. A cet égard, j'ai simplifié au maximum la formulation du problème. Permettez-moi de vous rappeler :
Une prévision est considérée comme correcte si toutes les barres se situent (ou ont juste touché) les limites du canal dans la zone de prévision. Tout le reste sera fait par une logique supplémentaire basée sur la série de prix formée, le prix actuel, la position actuelle dans la zone de renversement et ses frontières.
Cette simplification n'est pas accidentelle. J'ai écrit sur la façon dont j'ai essayé plusieurs outils de prévision professionnels par rapport au prix, sans grand succès.
Je ne pense pas que la moyenne mobile doive être utilisée comme un lissage. L'objectif initial est plutôt de " savoir " si la transaction en cours est supérieure ou inférieure au prix moyen. Ce fait en lui-même est déjà précieux.
Il y avait un grand écrivain de science-fiction, je crois que c'était Henry Kuttner. Le personnage principal d'une de ses séries était un professeur qui aimait boire. Il a fait toutes ses inventions exclusivement quand il était ivre. La partie amusante commence le matin. Alors, un jour, alors qu'il travaillait sur sa mini-prédiction, il a décidé d'élargir son esprit avec de la bière. Je me suis réveillé le matin (le matin a commencé dans mon mal de tête) avec un vague sentiment que j'avais inventé quelque chose (en dehors du sentiment qui vient d'un mal de tête). J'ai regardé avec curiosité l'algorithme que j'ai écrit dans MathCAD, et ce qu'il faisait.
Donc, deuxième version de la mini prédiction ou comment appliquer le truc le plus stupide (apparemment la prochaine version portera sur l'application du truc le plus stupide). En principe c'est la même chose (d'après ce que j'ai compris dans le code que j'ai écrit), en plus, si quelqu'un est intéressé, vous pouvez regarder le début ici "grasn 21.02.07 19:05". La prédiction se fait sur l'horloge, et la série primaire est prise comme (H+L)/2.
Étape 1. Détermination de la longueur de l'échantillon
Je suppose que le principal "mini" mouvement sera limité à un intervalle de confiance par une régression linéaire, longueur d'échantillon N, c'est ce sur quoi je me concentre. Pour l'échantillon courant sélectionné, j'itère vers l'historique avec le pas +1. Pour chaque échantillon obtenu, je définis un certain nombre de paramètres. La longueur d'échantillonnage N est fixée en fonction de plusieurs conditions se déclenchant en même temps.
Étape 2 : Préparer les données d'entrée pour le calcul
Ensuite, j'obtiens les résidus de la soustraction d'une régression linéaire de la série de prix. Ce sont les résidus que je vais prévoir.
Étape 3 : Modélisation du mouvement
Il y a quelques changements, mais tous au sein de l'ANC. La matrice des fonctions de base a la dimension |N x N| et se présente comme suit (c'est une bonne idée de la conserver ainsi) :
Il y avait plusieurs fonctions de décomposition dans la première version. En conséquence, je n'ai laissé qu'une seule fonction, mais elle a ajouté du "poids" et a reçu le nom de "fonction d'onde" comme un cadeau de ma part. La fonction d'onde possède sept paramètres qui sont calculés uniquement sur la base de la série résultante. Il n'y a pas d'arbitraire. Des fonctions d'onde "différentes" sont obtenues en fixant certains paramètres les uns par rapport aux autres. Le septième paramètre est celui des échantillons de temps. Je dois dire tout de suite que je n'utilise pas la transformée de Fourier, c'est tout simplement insensé dans ce cas.
Étape 4 : Prévision
Ici, nous avons une fonction de prédiction simple comme suit
où, lambda est le coefficient d'horizon, dérivé des "vers carrés" (grasn 21.02.07 22:59).
Légende :
-La ligne verticale rouge -limite l'échantillon à droite, elle a été prise pour la prédiction
-lignes grises - haut et bas correspondants
-Croix bleues - séries de prix réels
-carrés rouges - schéma de mouvement, qui est également une fonction de prévision.
Notez que je prédis déjà le prix lui-même. :о))))
Et voici la prévision elle-même, j'ai enlevé les limites du canal RMS et l'intervalle de confiance :
Et d'autres prévisions ...
...
...
...
Ugh, "fatigué" des captures d'écran. Je plaisante ! Bien sûr, il y a des prédictions erronées, mais seulement si le prix sort immédiatement de l'intervalle de confiance. Je travaille encore sur le modèle, mais je vais faire un test et passer en revue tous les relevés historiques horaires (plus de 50 000) dès que possible. Je dois juste réfléchir à des critères raisonnables pour estimer la qualité de la prévision. J'ai une idée pour attacher un canal à la série de prévisions (H+L)/2 : http://www.altertrader.com/publications01.html.
Question !
Mes collègues, j'ai découvert que le MACD (sans la ligne de signal) est bien meilleur dans la prévision que la série de prix. Comment passer de la prédiction MACD à la série de prix ? Des idées ?
Chers collègues, j'ai découvert que la MACD (sans ligne de signal) est beaucoup plus prédictive que les séries de prix. Comment passer de la prédiction MACD à la série de prix ? Des idées ?
Cela vous fera entrer dans le célèbre courant de la prédiction mathématique du marché - http://forum.alpari-idc.ru/thread24517.html.
Lisez la critique ici - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
Есть мысль к прогнозному ряду (H+L)/2 прикрутить канал: http://www.altertrader.com/publications01.html
Lisez la critique ici - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
Merci, je vais le lire.
Quant aux critiques, je les ai lues. Mais je dois définir le contrôle de la qualité de mes prévisions, ce qui est exactement ce dont j'ai besoin. Après avoir fait une prévision de prix, pourquoi ne pas construire un canal en utilisant ce lien ? Je pense que ce canal donnera plus de précision que les intervalles de confiance ou RMS.