une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 251
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Je doute que Lomonosov ait inventé une table en essayant d'imiter quelqu'un, ou même de copier quelqu'un... :о)
réseaux, mappings, diffuseurs, ondelettes, fractales... il y a de la vérité dans tout !
et je suis curieux d'une autre chose aujourd'hui : http://www.berdyansk.net/club/mist/nom_1/myst_m.htm
:)
vous pourriez vous appeler Demark, par exemple...
et Pastukhov semble avoir déçu même les rares intéressés. Et pour rien !
En fin de compte, la discussion s'est arrêtée à l'endroit le plus intéressant : comment faire une véritable stratégie fonctionnelle à partir de résultats purement mathématiques
. Eh bien, qui en a besoin ?
Solandr:
Vous pouvez être sûr que TOUT LE MONDE est intéressé ! Et Pastukhov et vos recherches.
Oui, c'est moi qui ai "lancé la ligne de pêche". La discussion sur la thèse de Pastukhov a commencé en douceur et s'est terminée brusquement. Je l'ai lu avec grand intérêt, malgré mon attitude à l'égard du sujet. Je suis donc curieux de connaître le résultat :o)))
Solandr:
Et pourquoi ne pas utiliser comme lignes pointillées rouges non pas les RMS, mais les limites des intervalles confidentiels construits sur la base du critère de 3 sigmas, ou calculés sur des Student par exemple pour un intervalle confidentiel de 99 % ? Ou bien avez-vous des objectifs particuliers pour la construction des limites choisie ? Juste par curiosité.
Le choix des limites du canal, un paramètre très important auquel il faut prêter plus d'attention que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Il n'y a pas d'objectif particulier à choisir comme limite de canal le RMS en ce moment, si ce n'est un - un point de départ. Les exigences relatives aux frontières sont assez vagues, elles ne doivent pas être trop larges, sinon tout le sens de la prévision sera perdu, et elles ne doivent pas être trop étroites et doivent être aussi proches que possible des niveaux Haut et Bas. A vue de nez, je peux me tromper, mais le critère des 3 sigma va augmenter ces limites. Mais je vais certainement voir ce qui se passe. De toute évidence, une prévision précise de (H+L)/2 améliorera grandement la précision globale de la prévision.
J'ai des exigences très modestes pour la prévision, même si l'intervalle [High, Low] ne fait que "toucher" la ligne, je considère que la prévision s'est réalisée (bien sûr, cette condition pour chaque barre dans l'intervalle de prévision).
Je m'intéresse maintenant davantage au critère de choix du nombre d'échantillons. Jusqu'à présent, cette méthode présente un grand inconvénient : la prévision n'est valable que pour le premier critère trouvé. Je vais devoir demander l'aide de l'autocorrélation et de ses conditions de convergence, dont j'ai parlé il y a longtemps.
Et c'est reparti avec les fractales et leurs lignes d'horizon. Mec, c'est la même chose que pour les grands échantillons. Il y a toujours un compte à rebours qui sépare une sorte de "structure" destinée à se répéter/se prolonger/se mettre à l'échelle. ..... Vous pourriez, par exemple, comparer 14 et 71, mais, qu'est-ce que j'espérais sinon :o) Ou peut-être que je fantasme ?
OK, et "fractalisation", allons-y... Par où commencer ? Oh ! je vais essayer de distinguer la fractale la plus "minimale" en tenant compte du fait que personne ne connaît la définition exacte et générale de ce qu'est une fractale. T-o-o-o-o, à quoi ça ressemble, à des vers bien sûr ! !! Les vers carrés, je vais commencer par eux. :о))) (c'était une blague, pas besoin d'appeler une ambulance)
Sergey, je ne comprends pas bien ce qui est entre parenthèses, mais je peux vous donner quelques conseils.
Prévision séparée de l'anticyclone et de la dépression. Ces deux valeurs se comportent différemment et ce n'est pas un hasard.
Le fait de les combiner en une seule courbe et de définir un couloir symétrique dans ce cas va artificiellement
rendre les prévisions plus approximatives. Pourquoi en avez-vous besoin ?
Je devrais ajouter. Même si vous simplifiez votre fonction P(t), mais en prédisant séparément
High et Low, vous obtiendrez des résultats plus tolérables que maintenant.
Salut Yuri. Je voulais dire que la condition d'obtenir le segment [High ; Low] dans le canal prédit (dans n'importe quelle variante, même s'il touche juste un peu le canal) est remplie pour chaque barre prédite.
Prévoir séparément le haut et le bas. Ces deux valeurs se comportent différemment et ce n'est pas une coïncidence.
Les combiner en une seule courbe et définir un couloir symétrique dans ce cas est artificiel.
rendre la prévision plus grossière. Pourquoi en avez-vous besoin ?
Je devrais ajouter. Même si vous simplifiez considérablement votre fonction P(t), mais que vous prévoyez séparément le haut et le bas, vous obtiendrez des résultats plus tolérables que maintenant.
Je l'ai essayé, les calculs ne sont pas très rassurants. Curieusement, le choix de (H+L)/2 donne de meilleurs résultats et, dans mon esprit, c'est évident. Les valeurs High et Low séparées sont des valeurs complètement aléatoires, alors que la fourchette que prend le prix sur une barre est plus logique, du moins je le pense.
Yuri, qu'appelez-vous des résultats plus tolérables ? Voulez-vous dire une prévision plus précise ? Si possible, en images ou en formules. :о))
J'ai eu mon premier bébé ! - C'est une fille. Je n'ai pas encore beaucoup de temps pour la musculation active sur le forum.
Sérieusement, l'algorithme de Pastuhov montre une rentabilité juste au-dessus des commissions de courtage et en dessous de la rentabilité de la stratégie autorégressive que j'ai sur mon compte réel. J'essaie actuellement de comprendre le potentiel existant des bâtiments en H et d'esquisser des moyens d'accroître la rentabilité de la stratégie.
Sérieusement, mon algorithme de Pastuhov montre une rentabilité en temps réel juste au-dessus de la commission de courtage et en dessous de la rentabilité de ma stratégie autorégressive. J'essaie actuellement de comprendre le potentiel existant des bâtiments en H et d'esquisser des moyens d'accroître la rentabilité de la stratégie.
FÉLICITATIONS !!!!! HOORAY !!!! :о))))))))
Quand je parle de qualité des prévisions, j'entends les éléments suivants :
Dans mon cas, les barres formées après le décompte actuel (ligne verticale) satisfont pleinement à la qualité de la prévision. Tout le reste concernant la recherche d'un extremum local dans un carré tournant sera fait avec une logique supplémentaire.
Baaah Sergei ! Quelle nouvelle ! Félicitations !
Il s'avère que les mouvements de votre corps ne sont pas seulement efficaces sur le forum. :-)))
Félicitations spéciales à la mère et meilleurs vœux à la fille !