une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 258
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Bien entendu, avant d'élaborer votre TdR, vous devez avoir estimé le rendement moyen par transaction pour la stratégie commerciale proposée. Dites-moi, quelle est la rentabilité attendue hors commissions de courtage et pour quelles paires de devises ? Est-ce qu'il couvre l'écart ?
Je vous rappelle que l'échantillon doit être représentatif.
Bonjour Sergei.
Jusqu'à ce que j'atteigne mon degré d'incompétence, j'étais un architecte DB et un chef de projet - c'est ma compétence professionnelle, bien que je l'aie déjà dépassée. J'ai eu la chance de créer des systèmes plus "matures" pour des entreprises "matures" (par exemple, un entrepôt de données pour 120 000 000 de faits n'est pas un problème). Tous les composants sont, en général, déjà là (j'achèterai les ordinateurs manquants, et ce n'est pas un problème) ; la seule chose qui reste à faire est de développer le dll. Sergey, vous utilisez également MathCAD pour vos recherches et vous savez très bien qu'une page "bien écrite" dans ce programme peut correspondre à des dizaines, voire des centaines de pages en langage normal. Après avoir tout évalué, y compris la durée des calculs, je suis arrivé à la conclusion que je ne peux pas passer complètement à la MT. C'est un temps très long.
Quant au TS, il n'existe pas encore, mais il existe un sous-système de prévision composé de 9 modules. Il est en train d'être testé. Pour l'instant, il y a 273 prévisions, dont 41 que j'ai trouvées fausses. L'apparence des prévisions est approximativement la même que celle montrée dans le post "grasn 13.03.07 19:19", c'est-à-dire des carrés de taille différente (il n'y avait que des points dans ce post) qui symbolisent les zones d'inversion et les canaux qui les relient. Et plus de lignes et de courbes supplémentaires, dans lesquelles je me perds toujours lorsque je regarde du matériel publié.
La prévision est à l'heure (ratio optimal pour les dépôts anticipés/pertes possibles et précision de la prévision) et l'horizon de prévision peut aller de quelques jours à un mois ou même plus, je vous rappelle qu'il n'est pas fixé dans le système, il est déterminé par une série chronologique spécifique. Si les prévisions sont bonnes, le rendement est bon, bien sûr sans qu'il y ait de véritable point d'échange dans la zone de retournement.
Deux problèmes principaux se posent : le premier consiste à améliorer la précision d'un modèle de prévision et à " attraper " un point d'entrée/sortie optimal dans la zone de retournement. Si le second problème est plus ou moins clair, le premier nécessite une explication. La zone de retournement peut être au même niveau, c'est-à-dire que la zone de changement de canal est au niveau de la zone de retournement, mais le calcul peut être faux dans le temps. Il en va de même pour la météo. À propos, il existe une bonne anecdote à ce sujet :
***
Dans une ville, ils ont décidé de tirer sur les climatologues. Ils causent beaucoup d'ennuis : d'abord ils manquent une inondation ou ne nous avertissent pas de la sécheresse ; dans l'ensemble, ils ne causent que des pertes et des blessés. Roulement de tambour, ordres clairs, "...toot", "...aim" et au dernier moment un citoyen sort en courant de la foule des spectateurs et crie : "Attendez, ne leur tirez pas dessus, ils peuvent encore faire le bien !!!!". Le président de la Cour suprême demande avec une certaine hésitation "vous pensez ? Bon, d'accord, que suggérez-vous ?". Le citoyen, excité par cette opportunité, fait une nouvelle suggestion : "Pendons-les ! Qu'ils montrent la direction du vent !"
***
Le CT lui-même, ainsi que le processus de contrôle du respect des prévisions, me semblent triviaux et ne présentent pour l'instant aucun intérêt particulier.
Voici la situation, il est à la fois proche et éloigné du trading réel, bien que je l'aie déjà utilisé quelques fois, mais il semble que je m'en sois déjà vanté. :o)
à cooper123
Pour plus d'informations. Le système de calcul que vous suggérez, je l'ai déjà mis en œuvre. Même si mes objectifs étaient légèrement différents, à savoir rester dans l'environnement logiciel familier, la philosophie est la même : diviser pour mieux régner.
Je peux partager avec vous un conseiller expert qui mettra en œuvre l'échange, dans le but d'effectuer des tests conjoints, etc. En vérité, je n'ai pas créé de dll et fait des échanges de fichiers - une chose plus universelle, il me semble.
Cependant, il vend ses EAs mais c'est un bon programmeur et je n'ai pas besoin de m'arranger. J'ai l'impression qu'il n'aura pas à y travailler. il travaille aussi avec des fichiers.
puisque vous avez décidé de payer quand même, cela peut être intéressant.
si c'est au sujet de la base de données. une base de données est bonne pour les sélections intelligentes et il y a de simples séries de prix et rien de fantaisiste. je la garde aussi dans un fichier et le temps de remplissage est bon, de plus elle ne doit être mise à jour qu'une fois par semaine.
Bonne chance.
Merci beaucoup pour l'offre. Bien sûr que nous en avons besoin ! Au moins, cela permettra de se rapprocher des tests complets. Certes, j'ai pensé à un tel schéma, du moins pour le premier jet et il est tout à fait possible que l'échange de fichiers fonctionne tout aussi efficacement. Et fourrer les fichiers de données dans la base de données, plus facile que de traiter les dll (et ce n'est pas une question d'argent, mais de rapidité, bien qu'il soit possible qu'au final je m'arrête à une dll).
Vous pouvez m'envoyer les experts par courriel à l'adresse grasn@rambler.ru ou les poster ici, comme vous le souhaitez (peut-être que quelqu'un sera tout aussi intéressé).
sur le bourrage est probablement une question de quoi mettre, quoi mettre où, la question principale.
Pour ce qui est de la vitesse, je ne vois pas l'avantage des dll par rapport aux fichiers. À moins, encore une fois, que vous n'y soyez habitué et que vous souhaitiez procéder de cette manière. J'obtiens des données, je les calcule, je regarde ce qu'il y a dans le fichier, si ce sont de nouvelles données ou non, et je les glisse dans le couloir jusqu'à la minute suivante. Tout le calcul se fait en quelques secondes (dans les stratégies simples, j'ai une année en minutes, je l'ai fait en environ 7 secondes, avec la régression linéaire en 3 mois avec une fenêtre de 100 barres en 3 minutes, et bien que j'obtienne les barres de minutes, je travaille plus haut que les barres de 5 minutes. Quelle est l'urgence dans de telles conditions ?
Surtout pour moi les dlls sont fatales, je dois les apprendre. Il est possible d'utiliser des processus et des pips, mais cela n'en vaut pas la peine.
...A la page précédente IronBird a fourni un lien vers un post où UP sur le forum forexclub publie sa preuve mathématique que le trading rentable est possible sur le forex. Et ( !) non pas en raison d'une violation du processus de Markov, mais simplement sur la base de l'hypothèse qu'il s'agit d'un processus parfaitement aléatoire, c'est-à-dire un processus de Markov.
Le lien actuel est http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Yura, bonjour !
J'ai relu le message de mon estimé UP sur le lien cité. Pour être honnête, je n'avais aucune envie de le commenter. Tout d'abord, l'auteur a raison à bien des égards. Deuxièmement, il confond le processus markovien avec un processus aléatoire - wienerien, et ce n'est pas bon. En outre, UP exploite comme une estimation du "caractère non aléatoire" des échantillons de séries temporelles (RT) la valeur de la différence de la fonction de distribution (DF) des premières différences de la distribution exponentielle. En fait, il s'agit d'un indice intégral et l'opportunité de son utilisation est bien sûr douteuse. Troisièmement, la martingale appartient à un type de gestion de l'argent, et n'est pas une TS en tant que telle.
Pour de telles estimations, il est plus correct d'utiliser le corrélogramme pour la première différence de TA. De son analyse, on peut tirer une conclusion sur l'antipersistance de la BP sur les petits TF, et il est impossible de tirer une conclusion sur la perspective du trading sur les grands TF (comme le quotidien). A propos, l'auteur a correctement noté une caractéristique intéressante du BP avec une antipersistance marquée : on peut construire un trade rentable en ouvrant de manière aléatoire et en fixant un TP et un SL d'une valeur connue. Il n'y a pas de miracle ici, il est possible de montrer strictement mathématiquement la possibilité d'un profit marginal stable dans ce cas. Ce qui est intéressant, c'est l'estimation du rendement par transaction. Malheureusement, sur les instruments disponibles, la rentabilité ne dépasse pas 0,5 point par transaction. Cependant, lorsqu'il est combiné avec, par exemple, un modèle autorégressif, il permet de couvrir les écarts existants.
A propos, j'ai testé hier la moyenne mobile basée sur le LPF de Batterworth avec le plus petit retard de phase possible. Et qu'en pensez-vous ? Trivial, rollback TS basé sur ce TF a montré le rendement moyen de 5-8 points par transaction pour la plupart des instruments. Je suis sûr que j'ai dû me tromper quelque part, mais sinon... alors c'est une percée !
Il serait intéressant de regarder cette MA et de comparer son retard à celui que j'ai fait.
Est-ce votre code ou celui de quelqu'un d'autre ? Est-il disponible quelque part ?
"avoir le retard de phase le plus faible possible" - est-ce un résultat mathématique ou un résultat implicite à partir des résultats actuellement disponibles ?
à Neutron
Je m'excuse d'être entré dans la discussion, ce n'est pas comme si on me l'avait demandé. :о) Malheureusement, l'éminent UP a donné une preuve en termes généraux, je ne suis pas un gourou de la statistique bien que je l'utilise abondamment dans mes prévisions et, bien sûr, je peux facilement me tromper dans mes conclusions.
De la manière dont je le vois, cet indicateur intégral est essentiellement l'un des critères permettant de déterminer une tendance, sur la base des approches générales d'analyse des émissions pour une distribution exponentielle. Les critères de cette catégorie fonctionnent assez bien et une tendance locale avérée serait une bonne base pour des transactions "non aléatoires". Mais il est discutable pour moi d'aller gracieusement au choix de cette distribution particulière. Il me semble que les résultats réels seront aussi différents que "une locomotive à vapeur d'un vélo".
"avoir le retard de phase le plus faible possible" - est-ce un résultat mathématique ou un résultat implicite à partir des résultats actuellement disponibles ?
Oui, j'ai écrit le scénario tout seul.
On entend par retard de phase (MF) minimal un MF minimum théoriquement possible pour un DF avec une pente a priori spécifiée du bord de coupure de l'AFC et l'amplitude des battements dans la bande passante. Un excellent matériel théorique sur les filtres récursifs peut être trouvé ici :
https://www.mql5.com/en/forum
Au fait, j'ai réussi à trouver une paire qui présente une H-volatilité supérieure à 2 et qui permet de mettre en œuvre une stratégie H-cougi rentable ! Le graphique des gains moyens par transaction (rendement) en fonction de la discrétisation du fractionnement est présenté ci-dessous à gauche et la dépendance du rendement incluant le spread de 7 points est à droite.
Cependant, la question de la stabilité du critère pour cet instrument reste ouverte...
Est-ce votre code ou celui de quelqu'un d'autre ? Est-il disponible quelque part ?
"avoir le retard de phase le plus faible possible" - est-ce un résultat mathématique ou un résultat implicite à partir des résultats actuellement disponibles ?
Oui, j'ai écrit le scénario moi-même.
Le retard de phase (MF) minimum implique le MF minimum théoriquement possible pour un DF à une pente prédéterminée du bord de coupure de l'AFC et de l'amplitude de sortie dans la bande passante. Un excellent matériel théorique sur les filtres récursifs peut être trouvé ici :
https://www.mql5.com/en/forum
Sergey, je ne comprends pas, est-ce que j'ai la possibilité de comparer un tel МА avec le mien ou pas ?
Il doit y avoir une erreur dans votre lien. Le zip.gif est un fichier, pas une page web. C'est une petite image comme ça.
Et il n'existe pas de page de ce type, et encore moins de matériel de qualité. :-((
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/03/1.zip
Pour la comparaison, je peux directement poster le code écrit dans MathCad, MQL, une capture d'écran du terminal MT4 ou attendre que vous vous familiarisiez vous-même avec le matériel donné. Que choisissez-vous ?
Igor Kim a créé ici un indicateur pour dessiner des canaux de régression.
Il peut être utile pour le trading manuel.
http://forum.kimiv.ru/viewtopic.php?p=3170#3170
J'en ai fait un dessin.
C'est peut-être que je pense trop, mais je ne comprends pas ce qu'est un croisement de canaux.
Cela ressemble à une situation typique, mais il n'y a pas de croisement de canaux à proprement parler.
Il existe des chaînes avec des échelles différentes. Je ne comprends pas comment une zone pivot est formée par le croisement de canaux.
Peut-être que quelqu'un peut expliquer cette photo.
Pour la comparaison, je peux directement poster le code écrit dans MathCad, MQL, une capture d'écran du terminal MT4 ou attendre que vous vous familiarisiez vous-même avec le matériel donné. Que choisissez-vous ?
Merci, Serguei ! Je l'ai regardé avec beaucoup d'intérêt. C'est un livre cool avec une bonne application pratique. Et le calcul est tout à fait approprié. Cependant, il me faudra beaucoup de temps pour digérer tout cela et pour le relier au marché.
C'est pourquoi, si vous me donnez le droit de choisir, je choisirai MQL. :-))
Ici ou directement dans ma boîte aux lettres - comme vous le souhaitez.
Merci d'avance.