une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 196
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Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.
Je pense, en fait, que plus il y a d'indicateurs, pire c'est.
Je ne peux pas être d'accord avec vous.
Le poste de Neutron le montre très clairement. Outre la rentabilité, il y a aussi des éléments comme le drawdown. Pour une validité prédictive р=0,55, la probabilité de forts rabattements est très élevée. Si l'indicateur produit ses signaux assez souvent, il serait bon de le limiter avec un autre indicateur pour réduire le nombre de transactions et augmenter la probabilité d'un résultat positif.
Imaginez un indicateur qui donne en moyenne un signal par 5 barres. Il s'agit d'une transaction par semaine sur D1. Et sur M1 ? Il s'agit d'une violation directe des exigences du MQ (et, vraisemblablement, des courtiers) concernant un nombre raisonnable de transactions par unité de temps. Pour un tel indicateur sur M1, il n'est pas mauvais d'avoir un filtre, ce que beaucoup de gens recherchent d'ailleurs. C'est ce deuxième indicateur !
Comme ça - http://forum.alpari-idc.ru/thread30284.html
Le nombre de tables à jouer (ou le nombre de lots à acheter) n'est pas déterminé par mon désir, mais par mon capital-risque. Et je me soucie d'investir ce capital avec une fiabilité de 55 ou 80 %.
Je pense qu'au lieu d'en débattre, nous pourrions parler de la validité prédictive et des méthodes de sa détermination, au moins pour les indicateurs standard, par exemple.
Je suis tout à fait d'accord avec Rosh. C'est pourquoi j'ai négocié toutes les paires de devises de tous les courtiers en même temps pendant 4 mois avec 19 lots à la fois, afin de ne pas violer les principes du MM pour l'ensemble du dépôt.
Yurixx, je ne vais pas discuter, mais la question est assez intéressante et je ne peux pas la laisser comme ça. Et je veux vous demander à vous et à Neutron quelques détails. D'autant que les résultats divergent fortement de ma modeste expérience (ce n'est certainement pas une catastrophe).
Je suppose (je peux me tromper) que ce que je voulais dire auparavant est la probabilité totale de prédiction d'un groupe d'indicateurs à condition que tous les indicateurs soient activés simultanément dans un groupe. Il était supposé que chaque indicateur est indépendant et capable de faire des pronostics (ATR, par exemple, ne peut pas le faire sans logiques supplémentaires, ou est-ce que je me trompe ?)
Tout d'abord, j'aimerais décrire les conditions de l'expérience, si Neutron ne m'en veut pas.
1 quels indicateurs ont été utilisés
2 quelle était la condition de "déclenchement" simultané. S'agissait-il d'une plage de temps dans laquelle, après le déclenchement du premier du groupe, le système attendait l'arrivée de tous les autres, ou était-il obligé d'interroger le statut des autres ?
Ou la méthode de Monte Carlo a-t-elle simplement servi à simuler le déclenchement des indicateurs ?
PS :
Imaginez un indicateur qui donne une moyenne d'un signal par 5 barres. Il s'agit d'une transaction par semaine sur D1. Et sur M1 ? Il s'agit d'une violation directe des exigences du MQ (et, vraisemblablement, des courtiers) concernant un nombre raisonnable de transactions par unité de temps. Pour un tel indicateur sur M1, il n'est pas mauvais d'avoir un filtre, ce que beaucoup de gens recherchent d'ailleurs. C'est le deuxième indicateur !
Il s'agit bien sûr du deuxième indicateur, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le déclenchement simultané de l'ensemble du groupe ?
Quelle différence cela fait-il pour moi d'acheter 10 paires à 0,1 lot ou 1 paire à 1 lot, si p=0,55 pour tous les instruments ?
Par souci de diversification, pour réduire les risques d'effondrement ? Cela n'a aucun sens.
L'angle de pente de la courbe de croissance des bénéfices ne changera pas, et donc le taux de croissance des capitaux propres non plus. Mais p=0,8 donnera une image complètement différente.
De plus, je doute qu'un indicateur ait la même valeur p pour toutes les paires. La nature des mouvements de prix est différente, et je suppose que p sera également différent. Dans cette situation, il est préférable de choisir la paire où le p est maximal plutôt que de se diversifier.
Sergei, détends-toi. :-)))
Il ne s'agissait pas d'indicateurs, mais de leurs modèles, qui présentaient certaines propriétés connues : absence de corrélation, p constant. Et l'expérience elle-même était basée sur la méthode de Monte Carlo comme source de séries numériques. Aucune citation réelle n'a été utilisée.
Et la question était numériquement abstraite : comment déterminer la probabilité cumulative a priori, s'il y a plusieurs sources corrélées pour l'estimer.
Ce que Neutron a obtenu est le résultat d'une expérience numérique avec des sources indépendantes, donc ma question reste sans réponse pour le moment. Seul le fait que l'utilisation conjointe d'indicateurs augmente en principe la précision de l'estimation prédictive reste positif et significatif.
Grasn, nous avons utilisé les mêmes types d'indicateurs non corrélés dans le code, et la méthode de Monte Carlo ne fait que simuler leur fonctionnement. Tous les indicateurs étaient interrogés de manière forcée sur chaque barre, et si le signal d'entrée sur le marché était disponible pour tous les indicateurs en même temps, une position était ouverte. Ensuite, le montant des positions ouvertes avec succès a été calculé et rapporté au montant total des positions ouvertes. De cette façon, la validité de la prévision P par un groupe d'indicateurs a été déterminée.
Mais pourquoi pensez-vous que nos résultats diffèrent ?
Vous avez écrit :
Rosh, j'ai écrit :
J'ai écrit un message ci-dessus :
Nous sommes donc tous, pratiquement et théoriquement, arrivés au même résultat :
. Il faut avoir le moins d'indicateurs possible, il vaut mieux en avoir un.
Yurixx, cependant, a inventé une situation où une entrée était faite presque à chaque minute et a justifié la nécessité du deuxième indicateur, mais pas en augmentant la rentabilité du TS, mais par la limitation de la fréquence des transactions imposée par les sociétés de courtage. C'est un cas légèrement différent.
Quelle différence cela fait-il pour moi d'acheter 10 paires à 0,1 lot ou 1 paire à 1 lot, si p=0,55 pour tous les instruments ?
Dans un souci de diversification, pour réduire les risques de perte ? Cela n'a aucun sens.
L'angle de pente de la courbe de croissance des bénéfices ne changera pas, et donc le taux de croissance des capitaux propres non plus. Mais p=0,8 donnera une image complètement différente.
De plus, je doute qu'un indicateur ait la même valeur p pour toutes les paires. La nature des mouvements de prix est différente, et je suppose que p sera également différent. Dans cette situation, il est préférable de choisir la paire où p est maximal plutôt que de se diversifier.
Ici, vous oubliez un point très important :
Oui, les rendements (en PUNDS par unité de temps) ne changeront pas. Oui, les tirages diminueront (comme 1/SQRT{n}, où n est le nombre de paires). Mais, de ce fait, il est possible, sans dépasser un risque de marché prédéterminé, d'augmenter la capitalisation des positions ouvertes! Et il augmente considérablement la rentabilité (en $ par unité de temps) des TS multidevises par rapport à n'importe quelle TS mono-devise de ce portefeuille.