Trailing TP - page 12
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Un graphique avec et un graphique sans. Alors il est logique de parler de quelque chose.
Et comment l'imaginez-vous ? Pas de TP du tout ??? Ou fixé ?
Si elle est fixe - alors les niveaux optimaux de TP et SL pour de tels systèmes (fixes) diffèrent significativement des niveaux optimaux de TP (et SL de protection) pour le système avec un TP suiveur !
Par exemple, pour le trailing TP, il est rentable de prendre un très grand TP, qui "monte" vers le prix à chaque barre. Et soit le SL n'est pas du tout nécessaire, soit il est réglé de manière suffisamment "protectrice". Si nous prenons le TP-SL fixe, alors les deux niveaux sont plus rentables à mettre pas très loin.
Comment proposez-vous donc de comparer des systèmes aussi différents ?
Je suis convaincu que les systèmes avec des stops fixes et avec des tralls (à la fois TP et SL) sont des systèmes significativement différents, vous ne pouvez pas les comparer directement.
Plus d'informations sur le sujet.
Voici mes systèmes RTS avec le chalutage TP du réel :
L'essence de ces systèmes est parfaitement illustrée par l'exemple de l'Eurodollar TS640121 - il s'agit d'un SL de protection qui s'est déclenché. S'il n'avait pas été là, la perte à la fin du mois d'octobre aurait été beaucoup plus importante.
Au moins, postez-en un avec un TR, juste pour le plaisir de tester. Et ne vous contentez pas de lancer le mot MARTIN - c'est une augmentation de la taille du BET sur l'entrée, qu'est-ce que cela a à voir avec le chalut TR - quel genre d'hirondelle ? De quoi parlez-vous ? :-)
Je parle du comportement du système avec le chalut TA. Il faut un peu de temps, mais à chaque fois c'est un plus. Jusqu'à ce qu'il rate la tendance à la hausse. Et puis le chalut TP s'approche du prix, mais le prix s'en éloigne. Les pertes s'avèrent être très importantes. Le comportement du système est très similaire à celui de Martin. Bien que, comme vous l'avez correctement noté, la structure de ces systèmes diffère considérablement.
Et à propos de "mettre le paquet"... J'ai trop de choses liées à ma bibliothèque interne. La kodobase ne dispose-t-elle pas de tels systèmes ?
Personne ne s'intéresse à ton fil de discussion depuis trois ans.
Je dirais même que le graphique semble visuellement meilleur pour une stratégie plate.
Je ne sais même pas. Les premières photos sont en vogue. Ils semblent plus jolis, avec moins de drawdown.
Il y avait plus d'options pendant l'optimisation. Vous pouvez utiliser différentes paires, EA est facile.
Le plus important est que le sujet soit vivant et que la rentabilité et l'espérance augmentent, contrairement aux trailing stops.
Sergey, merci pour l'idée
Je ne sais même pas. Les premières photos sont en vogue. Ils semblent plus beaux, avec moins d'inconvénients.
Je parle du comportement du système avec le chalut TA. Il faut un peu de temps, mais à chaque fois c'est un plus. Jusqu'à ce qu'il manque un renversement de tendance. Et puis le chalut TP s'approche du prix, mais le prix s'en éloigne. Les pertes s'avèrent être très importantes. Le comportement du système est très similaire à celui de Martin. Bien que, comme vous l'avez correctement noté, la structure de ces systèmes diffère considérablement.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur le comportement des systèmes avec chalut TP, c'est pourquoi j'ai abandonné mon idée après l'avoir expérimentée en mon temps.
Oh, je vois. Nous pouvons essayer de tirer une conclusion : en cas de stratégie plate, c'est-à-dire allant à l'encontre de la tendance, un trailing take permet de sauver certaines positions en les clôturant lors d'un petit repli des cours.
Tant que le symbole est plat, les stratégies avec le chalutage TP fonctionnent très bien. Il est même possible de ne pas fixer de SL, et leur graphique d'équilibre a une belle allure dans ce cas.
Mais, inévitablement, à un moment donné, une tendance inavouée apparaît sur le symbole. Et c'est là qu'une telle stratégie perd beaucoup.