une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 235
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Toutefois, je serais plus modeste : la méthode proposée est la plus efficace sur les échéances inférieures et inefficace sur les échéances supérieures.
C'est bien que vous soyez de si bons connaisseurs de l'union du mot "bière" et du mot "boisson". :)
Je suis plutôt un connaisseur de l'union des forces intellectuelles. Et je ne suis pas trop timide pour la bière.
Et j'ai été choqué parce que les statistiques montrent que les deux mots séparés
ne sont pratiquement jamais utilisés séparément. Combien de sigmas représente la probabilité d'un tel événement ? :-))
Mais j'espère que vous ne l'attribuerez pas à votre poste.
C'est toi qui as trouvé le sujet, alors tu t'es amusé avec.
Oui, même plus tôt que ça.
Cela ne fait que confirmer ma conviction de longue date (désormais prouvée scientifiquement :) que la décomposition d'un flux de données en intervalles équidistants n'a ni justification, ni valeur pratique. C'est le résultat des attitudes purement psychologiques de l'Occident.
Mais le fractionnement en mêmes intervalles équidistants, mais par prix, a sa raison d'être. C'est pourquoi les kagi et renko existent depuis environ deux siècles et que les traders sont guidés par les niveaux de support et de résistance plutôt que par le moment de la journée. Bien que les nouvelles, par exemple, soient publiées au même moment, même ce "principal" facteur d'entraînement du marché ne crée pas un cycle temporel. Le marché a son propre timing.
... J'ai prêté attention au fait qu'à partir de TF=60 min la corrélation entre les lectures adjacentes est presque nulle (voir votre fig.), c'est-à-dire que le processus de Markov, à partir de ce moment, est né pour EURUSD dans un processus de Wiener. N'est-ce pas intéressant ? Les gens travaillent sur les "jours", mais il n'y a rien à faire ici, à partir d'une heure !
C'est un point intéressant. D'un côté, c'est vrai. D'un autre côté,
on pourrait avancer une théorie selon laquelle seuls les grands mouvements comptent,
et les petits représentent le bruit. Et les grands mouvements,
sont de nature aléatoire et les petits ne le sont pas, pas au hasard.
C'est vrai, mais seulement pour les toutes premières différences. Et FAC, au final, est la somme de ces différences, et c'est exactement ce qui est très important. Dès le premier comptage, le processus se développe, formant par endroits un chaos déterministe. Par "processus évolutif", j'entends le modèle que vous avez exposé à l'origine : le comptage suivant dépend (dépend précisément) du précédent.
Comparez ce processus au bruit, pour lequel j'ai donné des calculs et pour lequel tout ce que vous avez écrit précédemment est vrai. C'est-à-dire un manque total de mémoire, ce que mon algorithme a confirmé. Les valeurs de la référence suivante sont totalement aléatoires, contrairement au modèle proposé pour calculer un processus de Wiener. Après tout, ici aussi, la différence entre les comptes est totalement aléatoire - et par conséquent, la mémoire est nulle.
Sergey, peut-être que ce n'est pas un modèle de processus de Wiener pur. Existe-t-il d'autres variantes de modélisation d'un processus de Wiener ?
PS : Je pense que je serai en mesure de présenter un argument plus convaincant bientôt après une "étude approfondie" du Chaos :o)
C'est quoi cette pathétique ? Pensez-vous que c'est une meilleure façon de présenter les résultats ?
Sergey, c'était juste une blague. Pas de pathétique, je reprends juste votre vocabulaire :o))))
à Yurixx
Je ne fais que copier un objet graphique dans le presse-papiers. Ensuite, j'ouvre n'importe quel éditeur d'images et je copie l'image du tampon. C'est très simple et pas long du tout. Pas de captures d'écran.
à North Wind
C'est bien que vous soyez de si bons connaisseurs de l'union du mot "bière" et du mot "boisson". :)
Non seulement je suis un connaisseur amusant, mais je suis aussi un praticien amusant, contrairement à certains théoriciens tranquilles :o)))) ! "L'Hougarden, par exemple, est ma variété préférée, mais il n'est pas question d'en discuter.....
... J'ai prêté attention au fait qu'à partir de TF=60 min la corrélation entre les échantillons voisins est presque nulle (voir votre figure), c'est-à-dire que le processus de Markov, à partir de ce moment, dégénère pour EURUSD en un processus de Wiener. N'est-ce pas intéressant ? Les gens travaillent sur les "jours", mais il n'y a rien à faire ici, à partir d'une heure !
C'est un point intéressant. D'un côté, c'est le cas. De l'autre,
on pourrait avancer la théorie selon laquelle seuls les grands mouvements comptent,
et les petits représentent le bruit. Et les grands mouvements,
sont de nature aléatoire et les petites ne le sont pas, pas au hasard.
C'est peut-être vrai, mais je suis exactement le contraire. Les grands mouvements reflètent juste le "pouvoir du Jedi" comme je l'appelle en plaisantant. Il suffit de suivre ce pouvoir et de comprendre sa nature.
On verra ce qui se passera... :o))))
Sergei, tu... allez-y doucement :) Les mathématiques sont une science difficile, après tout.
Par exemple, si nous considérons un processus de "bruit" aléatoire "pur", comme vous l'avez présenté et comme je le comprends : X[i]=sigma[i], où sigma est une variable aléatoire normalement distribuée avec une espérance de zéro, alors FAC construit pour les premières différences, N'EST PAS identiquement égal à zéro !
1. c'est facile à prouver mathématiquement de manière rigoureuse, et cela contredit ce que vous prétendez (voir ci-dessus).
2. Ce fait n'est pas l'indication d'une relation cachée entre les premières différences d'une série de bruits (car vous voudrez probablement immédiatement créer une théorie révolutionnaire du "Nouveau Chaos" exploitant cette propriété des "séries de bruits purs"), mais seulement une conséquence inévitable de la procédure mathématique consistant à prendre ces différences.
3. il faut être prudent, critique et comprendre ce que l'on fait.
4. Le processus de Wiener a une définition mathématique depuis longtemps et il n'est pas nécessaire d'en inventer une nouvelle, car cela ne vous apportera rien de nouveau - vous ne ferez que perdre du temps.
Vers Northwind 28.01.07 22:55
on pourrait avancer la théorie selon laquelle seuls les grands mouvements comptent,
et les petits représentent le bruit. Et les grands mouvements,
sont de nature aléatoire, tandis que les petites ne le sont pas.
Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une théorie mais d'une hypothèse. La théorie viendra plus tard, après qu'elle aura été construite et confirmée par la pratique. Deuxièmement, avez-vous vous-même compris ce que vous vouliez dire ? "...les grands mouvements comptent... les grands mouvements, ont un caractère aléatoire...", "...les petits mouvements représentent du bruit...". les petits... ne sont pas aléatoires." Eh bien, soit aléatoire et non pertinent , soit non aléatoire et pertinent.
Il me semble que...
... J'ai prêté attention au fait qu'à partir de TF=60 min la corrélation entre les lectures adjacentes est presque nulle (voir votre fig.), c'est-à-dire que le processus de Markov, à partir de ce moment, est né pour EURUSD dans un processus de Wiener. N'est-ce pas intéressant ? Les gens travaillent sur les "jours", mais il n'y a rien à faire ici, à partir d'une heure !
À mon avis, d'un point de vue purement mathématique, la "cascade de bifurcations" décrit le modèle de tarification le plus complètement.
Une cascade de bifurcations (séquence de Feigenbaum ou scénario de doublement de période) est l'un des scénarios typiques de transition de l'ordre au chaos, d'un mode périodique simple à un mode apériodique complexe avec un doublement de période infini. La séquence de Feigenbaum a une structure fractale autosimilaire - l'augmentation de n'importe quelle région révèle la similarité d'une région sélectionnée avec la structure entière.
L'analyse des mécanismes de transition de l'ordre au chaos dans des systèmes réels et dans divers modèles a révélé l'universalité de relativement peu de scénarios de transition vers le chaos. La transition vers le chaos peut être représentée par un diagramme de bifurcation (le terme "bifurcation" est utilisé pour désigner la restructuration qualitative du système et l'émergence d'un nouveau régime de son comportement). L'émergence du système dans un régime imprévisible est décrite par une cascade de bifurcations, l'une après l'autre. La cascade de bifurcations conduit séquentiellement à un choix entre deux solutions, puis quatre, etc. ; le système commence à osciller dans un régime chaotique et turbulent de doublements successifs (nombre ?) des valeurs possibles.
Toutes les TF sont donc significatives et peuvent être utilisées pour le trading. L'important est d'utiliser des entrées significatives dans la bonne quantité et de ne pas sortir de votre script, ou elles se doublent trop rapidement :). IMHO
Ce vent du nord 28.01.07 22:55
on pourrait théoriser que seuls les grands mouvements comptent,
et les petits représentent le bruit. Et les grands mouvements,
ont un caractère aléatoire et les petits n'en ont pas, ne sont pas aléatoires.
Tout d'abord, ce n'est pas une théorie, mais une hypothèse qui est avancée. La théorie viendra plus tard, après qu'elle aura été construite et confirmée par la pratique.
Eh bien, si vous tombez dans le formalisme démoniaque, alors oui, la théorie et l'hypothèse sont des choses différentes, car...
pour certaines personnes. Au niveau des femmes au foyer, il n'y a pas de différence.
Deuxièmement, avez-vous vous-même compris ce que vous vouliez dire ? "...les grands mouvements comptent... les grands mouvements, ont une nature aléatoire...", "...les petits représentent le bruit...". les petits... ne sont pas aléatoires". Soit aléatoires et non pertinentes , soit non aléatoires et pertinentes.
Il me semble que...
Vous comprenez toujours parfaitement ce dont je parle. Et il n'y a pas de contradiction ici.
Quelque chose de similaire est décrit par Malderbrot. Dans le cas le plus simple, si vous prenez
un processus aléatoire et le superposer à un autre processus aléatoire, mais
à une échelle plus petite, à la fois en termes de magnitude et de comptage, vous obtenez
à peu près ce dont je parle. Dans ce système, avec deux
le processus à plus petite échelle n'a plus qu'à suivre
le processus plus large et cela le rend moins aléatoire.
Sur l'araignée, terreau bien connu des idées sentimentales, on discute beaucoup et avec passion de
ce même sentiment. De mon point de vue, les grands mouvements
est le sentimento. Mais il faut dire que le marché russe des changes n'est pas
comme un vrai marché, ne serait-ce que parce que les cotations ne sont pas formées
et le sentimento est différent.
C'est peut-être le cas, mais je suis exactement le contraire. Les grands mouvements reflètent juste le "pouvoir du Jedi" comme je l'appelle en plaisantant. Il suffit de suivre ce pouvoir et de comprendre sa nature.
Eh bien, oui, la "Force Jedi" est le grand mouvement, mais le vecteur de mouvement de cette force,
c'est accessoire pour les étrangers. Accidentel dans le sens où les lois de son mouvement
et il est peu probable qu'il le soit.
Par exemple, si nous considérons un processus aléatoire "pur", le "bruit", comme vous l'avez présenté et comme je le comprends : X[i]=sigma[i], où sigma est une variable aléatoire normalement distribuée avec une espérance de zéro, alors FAC construit pour les premières différences NE SERA PAS identiquement égal à zéro !
1. C'est facile à prouver mathématiquement de manière rigoureuse, et cela contredit ce que vous prétendez (voir ci-dessus).
2. Ce fait n'est pas l'indication d'une relation cachée entre les premières différences d'une série de bruits (car vous voudriez probablement créer immédiatement une théorie révolutionnaire du "Nouveau Chaos" exploitant cette propriété d'une "série de bruits purs"), mais seulement une conséquence inévitable de la procédure mathématique consistant à prendre ces différences.
3. Il faut être prudent, critique et comprendre ce que l'on fait.
4. Le processus de Wiener a déjà une définition mathématique depuis longtemps et il est inutile d'en inventer une nouvelle, car cela ne vous apportera rien de nouveau - vous ne ferez que perdre du temps.
Un processus de Wiener est l'une des variétés de processus aléatoires. Il doit, tout comme le bruit, satisfaire un certain nombre de propriétés, notamment (toutes ne sont pas énumérées) :
(a) une espérance mathématique nulle.
(b) le "gain" doit être une variable aléatoire
Si vous regardez attentivement mon graphique, vous remarquerez ce qui suit :
(1) Il ne s'agit pas de FAC à l'état pur, mais de sa modification pour ma tâche basée sur l'autocorrélation, ce que j'ai inlassablement rappelé précédemment
(2) FAC et n'est pas égal à zéro pour le bruit, et sa valeur varie en moyenne de 0,1 à 0,8 (tous vus sur les graphiques)
Je l'assimile à zéro en mots, en utilisant les critères (assez grossièrement) - 0,1 ou 0,8 est beaucoup moins que 1,9. Tout ce qui est inférieur à cette valeur est considéré comme nul, c'est-à-dire que la force de la connexion entre les comptes est nulle. (Je vous rappelle l'objet de mon critère et l'énoncé lui-même)
J'ai également découvert que le processus de Wiener n'est pas modélisé de cette manière. Il s'agit d'une approximation très grossière. Et si nous nous approchons formellement, le modèle que vous proposez n'est pas du tout un processus de Wiener.
Donc, Sergey, j'ai tout mon amour pour les mathématiques. Quant à la création d'une nouvelle théorie, j'ai déjà donné, me semble-t-il, un bon conseil : ne limitez pas la Nature et, par conséquent, votre conscience.
PS : Ne me demandez pas avec quoi j'élargis ma conscience. :о) Ok, je vais vous le dire... la bière ! :о)
Si la discussion sur la thèse de Pastukhov est arrivée à son terme, il est peut-être temps de résumer ?
Parce que les autres traders se demandent ce qu'il faut faire maintenant. :-))
Et si ce résultat est positif, alors nous pourrons peut-être passer à l'étape suivante - discuter d'une stratégie pratique ?
Et si elle est négative, est-ce que cela signifie le verdict final ?