une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 230
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Vous pouvez dire que je l'ai fait! S'il n'y avait pas de symbolisme mathématique excessif, cela prendrait beaucoup moins de temps. Mais on n'y peut rien, la thèse est mathématique et la langue aussi.
D'après ce que je comprends, ce qui est montré dans votre figure par Pastukhov est défini comme une séquence auxiliaire initiale (ro avec tilde)i=0,...,M avec tilde. De cette séquence, la séquence recherchée [(ro*)m,(ro)m] est extraite inductivement. Dans celle-ci, les points (ро*)m sont des points de rupture, et les points (ро)m sont des points de fixation de changement de direction éloignés d'eux par H.
Ainsi, dans votre image, les points avec astérisque sont les points 2, 6, 8 et 9. Et leurs points correspondants sans astérisque sont les 3ème, 7ème, 9ème et 10ème.
En ce qui concerne la deuxième question, oui, c'est ainsi qu'elle est construite.
Je comprends maintenant pourquoi la stratégie kagi de Pastukhov donne un bien meilleur résultat que renko.
Merci, j'ai réglé le problème.
Je participerai volontiers et avec plaisir à l'élaboration collective du SCM sur la stratégie Pastukhov.
Je considère qu'il s'agit de l'idée la plus prometteuse à l'heure actuelle et je suis prêt à reporter indéfiniment mes propres recherches pour le bien de ce travail. J'allais le faire moi-même, malgré les difficultés facilement prévisibles dues à la méconnaissance de sections connues des mathématiques.
Ainsi, en particulier, bien que je soutienne l'idée de Sergey d'un développement collectif de MTS basé sur la stratégie de Pastukhov, je pense qu'un forum public n'est pas le meilleur endroit pour faire travailler une telle équipe.
Il me semble que toute ouverture (et en particulier dans ce domaine) doit avoir ses limites.
J'espère avoir été assez clair.
J'ai réfléchi à ce que tu as dit. D'une manière générale, je suis plutôt d'accord avec vous, mais les détails...
J'ai à peu près fait le travail. :-)
Avec un seul "mais". La fonction READPRN devrait être capable de comprendre les espaces et les virgules dans le fichier de données (comme indiqué dans le manuel), mais elle ne le veut pas. Pourquoi, je n'ai jamais été capable de trouver la réponse.
Peut-être parce qu'il ne comprend pas le format date-heure ?
Mon fichier de minutes est exporté depuis MT4. L'entrée a la forme : date, heure, OHLC, volume. Tout est séparé par des virgules. READPRN comprend le format de la date comme étant numérique, probablement parce qu'il y a des points. C'est là que ça se termine.
J'ai vu que vos fichiers tick ont aussi la date et l'heure. Comment résoudre cette situation ?
Yura, j'exporte le fichier des minutes de l'archive MT4 au format *.prn en une seule fois. Le programme matcad qui lit ce fichier (*.mcd) et le fichier de données (*.prn) doivent se trouver dans le même répertoire. Ceci est suffisant pour un bon fonctionnement. Un exemple de ce à quoi ressemble le fichier exporté de MT4 minutes dans le bloc-notes de Windows et ce que matcad lit est montré dans l'image ci-dessous.
Le format de l'heure et de la date est perdu, mais cela n'a pas d'importance.
à Olga_trader
Très sérieusement.
Je suis sûr que l'estimé Stanislav Veniaminovich n'a pas le loisir de s'engager dans des activités éducatives sur une base volontaire. Mais si vous, Olga, avez la possibilité d'inviter Maestro pour des entretiens, nous vous en serons reconnaissants !
Il me semble qu'au lieu de 2 lambda dans la formule, il devrait y avoir un terme égal à un lambda. En effet, le premier terme de la formule reflète la longueur moyenne d'un zig-zag qui tend vers 2H pour le processus de Wiener. Pour extraire la composante non aléatoire, il soustrait 2H de la valeur obtenue et c'est le revenu moyen de chaque transaction. Il suffit d'en soustraire la commission du DC (elle est de 1H, p. 61) et nous obtiendrons ainsi le solde sec moyen pour chaque transaction. Ensuite tout est simple, multiplions ce résidu par le nombre de transactions (inversions) et obtenons la taille de la richesse. Le dernier terme de la formule peut être négligé - il prend en compte l'incertitude liée à l'achèvement de la transaction.
Alors, que pensez-vous du bien-fondé de cette question ?
Je me suis aussi posé cette question quand je suis arrivé ici. Cependant, la première lecture a été de comprendre son fonctionnement sur le plan idéologique. J'ai donc laissé toutes les questions de cette nature pour plus tard. Je n'inventerai rien pour l'instant, je me contenterai de noter ce qui suit.
La courbe des actions que Pastukhov a citée se réfère aux contrats à terme. En bourse, le spread existe par lui-même, et la commission existe par elle-même. Et la commission est prélevée sur chaque transaction. Un trade, - ouvrir une position, puis la fermer - est 2 trades. C'est peut-être pour ça que 2*lambda.
Rosh, ne fais pas le malin, clarifie.
Que voulez-vous dire par "inversé" et pourquoi, si vous avez deux genoux et deux étalements, vous obtenez un double étalement ?
Yurixx
C'est possible.
J'ai regardé la commission facturée par les courtiers pour négocier l'Emini SP500. Shepherd a pris une valeur assez moyenne de 2,5 $ par côté, c'est-à-dire par transaction (et l'aller-retour est de deux transactions). Cependant, il a négligé la propagation. Cela peut être correct, car tout d'abord, le spread à la bourse est une chose très flexible, et ensuite, des instruments liquides comme l'Emini SP500 et l'Emini NASDAQ ont un spread proche de 0, et pendant un temps considérable, il est égal à 0.
Pour le Forex, la situation est différente. Il n'y a pas de commission, mais il y a un écart et sa valeur ne peut être ignorée. Cependant, il est assez stable, donc en première approximation nous pouvons probablement remplacer 2*lambda par l'écart et voir ce qui se passe.
J'ai regardé la commission facturée par les courtiers pour négocier l'Emini SP500. Pastukhov a pris une valeur assez moyenne de 2,5 $ par côté, c'est-à-dire par transaction (et l'aller-retour est de deux transactions). Cependant, il a négligé la propagation. Cela peut être correct, car tout d'abord, le spread à la bourse est une chose très flexible, et ensuite, des instruments liquides comme l'Emini SP500 et l'Emini NASDAQ ont un spread proche de 0, et pendant un temps considérable, il est égal à 0.
Pour le Forex, la situation est différente. Il n'y a pas de commission, mais il y a un écart et sa valeur ne peut être ignorée. Cependant, il est assez stable, donc en première approximation nous pouvons probablement remplacer 2*lambda par l'écart et voir ce qui se passe.
Je ne pense pas qu'il faille le faire maintenant. D'après ce que j'ai compris, des ajustements doivent être apportés au modèle pour ce cas. Il ne suffit pas de remplacer la commission par l'écart pour obtenir le modèle correct.
Alors, personne n'a essayé de dériver cette preuve par ses propres moyens ?