une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 241
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Au troisième essai, j'ai réussi à télécharger l'archive MathCAD :
Merci beaucoup, je l'ai téléchargé.
En bref, veuillez rédiger la procédure d'installation.
Alexei, ces transactions correspondent-elles à la théorie des vagues d'Elliot :
[img]Interbank FX, LLC
A/C No : 4947 Nom : 2006 Février 3, 21:01 (heure locale)
Transactions fermées :
Ticket Heure d'ouverture Type Lots Article Prix S/L T/P Heure de fermeture Prix Commission R/O Swap Trade P/L
9958 2006/12/12 00:12 solde Transfert de #4947-5 14187.60
11400 2006/12/21 13:17 acheter 1.09 usdjpy 118.35 0.00 0.00 0.00 2006/12/21 15:29 118.46 0.00 0.00 101.21
11694 2006/12/27 11:18 acheter 0.02 usdjpy 118.66 0.00 0.00 2006/12/28 12:56 118.93 0.00 0.81 4.54
11728 2006/12/27 16:41 acheter 1.31 usdjpy 118.81 0.00 0.00 2006/12/28 15:18 118.92 0.00 53.06 121.17
12454 2007/01/03 15:07 acheter 1.42 usdjpy 119.46 0.00 0.00 2007/01/03 17:40 119.61 0.00 0.00 178.07
12915 2007/01/09 14:21 acheter 2.07 usdjpy 119.49 0.00 0.00 2007/01/10 15:22 119.74 0.00 27.95 432.18
14146 2007/01/17 14:51 acheter 2.03 gbpusd 1.9696 0.0000 0.0000 2007/01/17 15:32 1.9706 0.00 0.00 203.00
14429 18/01/2007 14:35 acheter 2.02 eurusd 1.2959 0.0000 0.0000 18/01/2007 19:49 1.2961 0.00 0.00 40.40
14872 2007/01/23 17:47 vendre 2.04 eurusd 1.3017 0.0000 0.0000 2007/01/24 08:05 1.3004 0.00 16.42 265.20
14932 2007/01/24 11:12 acheter 1.02 usdchf 1.2476 0.0000 0.0000 2007/01/24 15:45 1.2486 0.00 0.00 81.69
16028 2007/01/30 09:14 acheter 0.97 eurusd 1.2957 0.0000 0.0000 2007/01/31 05:21 1.2961 0.00 -8.49 38.80
16201 2007/01/31 06:24 buy 1.91 eurusd 1.2962 0.0000 0.0000 2007/01/31 06:34 1.2964 0.00 0.00 38.20
15119 2007/01/25 18:44 acheter 1.40 eurusd 1.2966 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:06 1.2975 0.00 -49.00 126.00
16329 2007/01/31 15:19 acheter 1.92 gbpusd 1.9554 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:22 1.9561 0.00 0.00 134.40
16370 2007/01/31 15:30 vendre 1.92 usdchf 1.2471 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:44 1.2460 0.00 0.00 169.50
16659 2007/02/01 07:56 vendre 1.92 gbpusd 1.9654 0.0000 0.0000 2007/02/01 08:00 1.9641 0.00 0.00 249.60
0.00 40.74 2183.96
Dépôt/retrait : 13020.02 Facilité de crédit : 0.00 P/L de la transaction fermée : 2224.70
Transactions ouvertes :
Ticket Open Time Type Lots Item Prix S / L T / P Prix Commission R/O Swap Trade P/L
16481 2007/01/31 15:58 vendre 1,92 gbpusd 1,9578 0,0000 0,0000 1,9675 0,00 30,24 -1862,40
0.00 30.24 -1862.40
P/L flottant : -1832.16
Ordres de travail :
Ticket Open Time Type Lots Item Prix S/L T/P Prix du marché
Aucune transaction
Résumé A/C :
Trade fermé P/L : 2224.70 P/L flottant : -1832.16
Dépôt/retrait : 13020.02 Facilité de crédit totale : 0.00
Solde : 15244.72 Fonds propres : 13412.56
Marge requise : 1920.00 Marge disponible : 11492.56
[/img]
je suis particulièrement intéressé par le commerce ouvert ? a-t-il un potentiel de réalisation positive, bien sûr, dans le cadre de la théorie ?
merci toujours...
Super !
Yura, ne vous gênez pas pour poster les résultats au format suivant : (Hv-2)*H, dans la fourchette H=10-40 points du split - je veux voir la dynamique de retour pour ce symbole et la comparer avec une valeur possible du spread.
Comment obtient-on le nombre 930 points si la commission est de 1 point par transaction, et le nombre de transactions est de 2314, ou autre chose ?
Par souci de précision, je vais améliorer mon testeur pour les schémas Kagi H et vérifier vos résultats. Ce serait bien d'avoir une seule source de tiques. Si vous le voulez bien, postez vos cotations pour EURUSD, tous les ticks 2006 en accès libre.
Aussi. Félicitations pour votre maîtrise du nouvel environnement de programmation !
grasn 03.02.07 19:29
to GS
С третьей попытки удалось выложить архив MathCAD:
Merci beaucoup, je l'ai téléchargé.
Veuillez décrire la procédure d'installation en quelques mots.
Je l'ai installé il y a longtemps et je ne me souviens pas de tous les détails. Dans le fichier texte reconnaissable il est écrit, comment installer. Le seul problème est peut-être lié au framework 1.1. Il se peut qu'il ne parte pas de cette distribution, tout le reste fonctionne à coup sûr. Oui, si vous avez déjà le framework 2.0, cela ne fonctionnera pas. Vous devrez certainement désinstaller le framework 2.0.
Sergey, bonjour !
Pourquoi ne réponds-tu pas ? Pourquoi ne participez-vous pas à la discussion sur la maçonnerie ?
Tous au nouveau bâtiment ! !!
Pourquoi ne réponds-tu pas ? Pourquoi ne participez-vous pas à la discussion sur la maçonnerie ?
Tous au nouveau bâtiment ! !!
Bonjour Sergey !
Je me tais pour la simple raison que l'essentiel a déjà été dit par Yuri en réponse aux préoccupations de Solandr avant moi :
...
4. Si vous avez compris ce schéma, vous avez dû noter un détail pour vous-même : ce schéma est essentiellement une démonstration de la puissance des statistiques mathématiques. En d'autres termes, la possibilité de gagner de l'argent sur le marché a été scientifiquement prouvée et, en outre, une méthode permettant d'y parvenir en fonction des conditions a été formulée. Voici la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que les statistiques mathématiques sont la loi des grands nombres. Et il faut une longue participation au marché pour justifier la prévision de revenu. Mais plus vous restez longtemps sur le marché, plus il est probable que les conditions du marché changent et que le système cesse de fonctionner. Et vous le saurez par vos pertes.
...
La méthode que vous êtes en train de mettre au point nécessite en fait deux choses :
(1) Une très longue présence sur le marché
(2) Un sac d'argent.
Je suis peut-être sceptique, mais je suis sûr qu'il est impossible de gagner tout le temps en forex. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnants et que vous devrez vous en sortir à temps. Et les 5 % en moyenne des 100 % qui gagnent de l'argent sont voués à perdre s'ils restent pour un deuxième ou troisième "tour". Quant au sac d'argent, il doit être considérablement plus grand pour cette stratégie.
En ce moment, je réalise la deuxième version de ma stratégie dans MathCAD, en même temps que je fais des tests et que je collecte des statistiques. Je pense que bientôt nous aurons un concours de "briques" contre "fractales et vagues".
:о)))
Je veux dire exactement ce que tu penses.
La valeur de l'équité qui en résulte = 3244 points. Le nombre total de transactions pour cette valeur H est de 2314. 3244 - 2314 = 930 pips.
En élaborant, je me suis rendu compte qu'il y a en fait des particularités de la mise en œuvre de la stratégie qui doivent être précisées. Il est donc tout à fait possible que nous ayons des algorithmes différents pour la même stratégie. Lorsque j'ai obtenu les résultats, je me suis dit que je ne comprenais pas comment Renko pouvait générer plus de profits que Cagi. J'ai décidé que je devais écrire à la fois renko et comparer. Vous n'êtes donc pas seul. :-))
Les devis sous forme emballée occupent 6 Mo. Il s'agit d'un fichier csv contenant une seule colonne - les ticks. De plus, j'ai enlevé tous les tics répétés. Il y en avait plus de 60000. Mais ça n'a pas aidé. Je ne peux toujours pas les voir sur le graphique dans MT4. Cependant, je n'ai peut-être pas assez de mémoire. Je ne peux pas les afficher sur le site Web de MQ pour les raisons que vous connaissez. Je ne veux pas m'embêter avec d'autres sites. S'il n'y a pas de contradiction, envoyez-moi une lettre vide et je les enverrai par e-mail.
Ce que je peux faire dans MQL4, je ne pourrai pas le faire dans Matkad. Ainsi, toute la partie programme et les calculs sont dans MT4 et les graphiques dans Matcad. Mais merci pour les félicitations.
Eh bien, vous êtes un esthète :-))
Selon mes calculs, la dynamique de rendement renko-USD semble différente (l'axe des abscisses devrait être mentalement décalé vers la droite de 1 point) :
La raison d'une telle différence peut être la différence dans la stratégie de traçage des données initiales... Bien que la construction de l'équité en fonction de la discrétisation de la partition montre les extrêmes du rendement aux "bons" endroits, les points à la fin du trading pour les constructions Kagi et Renko H moins sont tracés le long de l'ordonnée :
Ces résultats sont donnés pour un spread de 2 points pour les ticks du 1.04.2006-29.12.2006.
J'ai répondu à votre demande par e-mail.
to grasn
Toi, Sergey, tu parles de choses "étonnantes" !
1. Selon votre hypothèse, il est "important de sortir à temps" et il importe peu de savoir quand "entrer", mais alors le marché a une "mémoire" capable de suivre EXACTEMENT votre comportement.
2. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez "entrer à temps" et donc "sortir" - il n'y a alors aucun risque de perdre votre pantalon.
La première affirmation est absurde, la seconde contredit la première, donc vous avez tort !
En outre, si vous ne pouvez pas "gagner tout le temps" sur le Forex, alors le marché n'est pas prévisible en principe. Alors, que faites-vous là ? Vous perdez votre temps précieux. Et si le marché est "prévisible" (dans la mesure où cette prévisibilité permet de combler l'écart existant), alors il est possible de gagner "tout le temps" et vous avez encore tort !
Sergei, je parle de choses ordinaires. Il n'y a rien de surprenant à cela. Et bien sûr, il est important d'entrer correctement et de sortir correctement. Mais dans mon message, je pensais globalement et je voulais seulement dire que vous ne pouvez pas gagner toute votre vie. Le fait est que je suis déjà entré et que je ne vais pas rester tout le temps.
Lorsque vous raisonnez sur la prévisibilité du marché, vous disposez probablement d'un outil (ou d'un mécanisme, d'une théorie, etc.) avec lequel vous pouvez prédire avec un certain degré de certitude. Peu importe qu'il s'agisse de vos propres idées ou de la thèse de quelqu'un d'autre. Je suis également en train de développer un tel outil, mais je ne me fais pas d'illusions sur le fait qu'il fonctionnera éternellement. L'important est que cela ne fonctionnera pas tout le temps (je veux dire pendant toute notre longue vie).
Une stratégie basée sur les constructions kagi et renko est mauvaise dans la mesure où (c'est mon opinion personnelle) elle n'a pas d'"alerte précoce d'échec". Mais je peux me tromper.
Je n'ai rien reçu de vous. Il y a cependant un courriel vide d'un certain batifolage dont le sous-genre est "My Heart belongs to you". Mais quelque part, je pense que ça ne vient pas de toi. :-))
Je pense qu'il y a une erreur dans l'adresse. Vérifiez-le : yurixxx AT gmail DOT com
Il y a trois "x" dans le nom, pas deux.
PS
J'ai retravaillé l'image du rendement du kagi pour qu'il soit comparable au vôtre.
Ils sont très différents des nôtres après tout. Je me demande à quoi cela peut être lié ?