Pourquoi les souscriptions ont-elles été interdites en raison d'un "rendement trop élevé" ? - page 13
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alors tu dois dire que c'est magique et que personne ne comprend comment ça marche.
Vous verrez, ils y croiront plus vite que vous ne l'expliquez).
DickFX a écrit qu'il n'est pas rare qu'une offre soit supérieure à une demande.
Cela soulève une question simple : comment de telles offres peuvent-elles apparaître dans la coupe, puisqu'elles doivent être exécutées avant d'entrer dans la coupe ?
Regardez l'historique de fx+++on pour le 17 septembre, à partir de 05.10 UTC - il y avait une situation d'EUR\USD dans la pile pendant environ une heure, lorsque les meilleurs prix BID et ASK étaient bien pires (de 10-20 points) que les pires prix BID et ASK.
Et personne n'a essayé de faire quoi que ce soit avec les algorithmes, ni n'a pu le faire, apparemment.
Le premier s'est accroché à l'EURUSD.
De plus, lors de nouvelles importantes, il arrive souvent que le prix SPOT de l'EUR\USD soit 20-30 pips plus élevé que celui des futures EUR. D'accord, ce serait un second moment, mais une telle situation d'arbitrage peut durer de 5 à 10 minutes. C'est facile.
Le premier s'est accroché à l'EURUSD.
De plus, lors de nouvelles importantes, il arrive souvent que le prix SPOT de l'EUR\USD soit 20-30 pips plus élevé que celui des futures EUR. D'accord, ce serait un second moment, mais une telle situation d'arbitrage peut durer de 5 à 10 minutes. C'est facile.
mon principal intérêt n'est pas le prix, mais le lancement du système, quels comptes sont nécessaires pour le lancement, etc... - je n'ai pas besoin de connaître les premières étapes...
J'ai deux comptes, dont l'un est un courtier ECN.
sur le même compte (accepteur) PriceGiver et EXP_Relogin
le second (donateur avec beaucoup d'argent) est PriceTaker.
Pourquoi les contrats à terme et les contrats au comptant seraient-ils identiques ?
Les contrats à terme sur l'euro sont toujours plus chers que les euros au comptant.
L'arbitrage se produit pendant les périodes d'actualité, lorsque la situation devient diamétralement opposée et que la différence peut être importante.
Pourquoi les contrats à terme et le spot devraient-ils être les mêmes ?
lors du dernier FOMC et avant le discours de Bernanke (30 minutes), quiconque disposait de l'infrastructure et s'est spécialisé dans l'arbitrage de contrats à terme et au comptant a fait fortune.
Une fois, cinq ou six fois, l'écart a atteint 30-40 points dans un sens, puis dans l'autre.
En même temps, la liquidité, ces 30 minutes, était très élevée sur le spot et les futures.
En général, plus il y a de nouvelles importantes pour l'EUR/USD (que le marché attend), plus il y a de chances qu'il y ait une situation d'arbitrage avec la liquidité, qui tiendra longtemps.
deux comptes. sur un seul courtier ECN.
sur le même compte (accepteur) PriceGiver et EXP_Relogin
sur le second (donateur avec beaucoup d'argent) PriceTaker