[Manuel du trader] Projets d'articles, discussions sur les "dépenses". - page 14
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Bien sûr, l'échange a lieu demain et il n'y aura pas de livraison d'échange après demain.
Qu'est-ce qui vous empêche de faire un échange après-demain plutôt que demain ?
Pourquoi faire un échange à la fois demain et après-demain ?
Par exemple, le marché est conclu le 2... donc c'est réglé le 4. Pourquoi échanger la nuit du 2 au 3 et celle du 3 au 4 si l'affaire ne se règle que le 4 ?
Le fait est que dans la pratique (et non dans les théories quantiques), l'arbitrage n'est pas un risque libre. Les trois premiers points décrivent le délit d'initié plutôt que l'arbitrage. Par exemple, le front-running.
Dans la plupart des cas, il s'agit simplement d'un risque d'exécution.
Ces définitions sont données dans des conditions de divisibilité infinie de chaque unité de titres, de liquidité instantanée infinie et d'absence de coûts de transaction. Il existe en fait d'autres conditions, mais celles-ci sont fondamentales.
Je ne suis pas d'accord non plus sur la course en tête. Il y a des variantes de HFT qui fonctionnent bien et qui ont ces propriétés.
La pratique montre qu'absolument tout arbitrage est statistique : EURUSD1 contre EURUSD2, EURUSD contre 6E (CME), EURUSD contre EURGBP * GBPUSD etc.
Voulez-vous dire qu'il y a un risque de processus de divergence entre les deux variantes de l'EURUSD ? Je ne pourrais pas être plus d'accord. Il s'agit d'un véritable arbitrage déterministe, il n'y a qu'un risque d'exécution.
L'arbitrage n'est possible que dans un portefeuille cointégré (avec certaines hypothèses). Ces hypothèses permettent de qualifier plus fortement l'arbitrage de statistique, ce qui augmente le risque et le plafond de liquidité.
La co-intégration est une relation linéaire. En définissant l'arbitrage de cette manière, vous limitez sévèrement la classe des stratégies négociées, car dans la vie réelle, l'arbitrage est tout à fait possible entre des actifs ayant des relations non linéaires.
En général, il s'agit d'une sorte de dispute terminologique entre les algoradiateurs et les théoriciens quantiques.
Je pense que ces définitions sont très pratiques, même si je ne suis pas du tout un théoricien. Là encore, il s'agit de définitions généralement admises.
Qu'est-ce qui vous empêche de faire un échange après-demain plutôt que demain ?
Pourquoi faire un échange à la fois demain et après-demain ?
Par exemple, le marché est conclu le 2... donc c'est réglé le 4. Pourquoi échangeons-nous la nuit du 2 au 3 et du 3 au 4 si nous ne réglons que le 4 ?
il n'y a donc pas de règlement)
ZS : lire de maintenant à maintenant
Dans la plupart des cas, il s'agit uniquement d'un risque d'exécution.
Cette phrase à elle seule montre une approche théorique de l'affaire. Dans l'exécution, le risque est parfois le facteur déterminant. Parfois à tel point qu'un simple portefeuille EURUSD1 contre EURUSD2 peut devenir sciemment déficitaire.
Ces définitions sont données dans des conditions de séparabilité infinie de chaque unité de titre, de liquidité instantanée infinie et d'absence de coûts de transaction. En fait, il existe d'autres conditions, mais ce sont les principales.
La précision et le nombre de formulations ne sont pas pertinents. Il s'agit plutôt d'une formalisation quantique - le résultat d'un ciblage des théories, de l'élaboration de leurs définitions claires et de leur axiomatique. Les mathématiques pour le plaisir des mathématiques. Une sorte de plaisir esthétique dérivé de l'ordre et de la clarté de la théorie. Dans ce cas, c'est n'importe quoi, indépendamment de l'apparat. L'essence de l'arbitrage est simple.
Je ne suis pas non plus d'accord avec la course en tête. Il existe d'assez bonnes variantes de HFT qui ont de telles propriétés.
Je ne comprends pas du tout de quoi il s'agit, mais ça n'a pas d'importance.
Voulez-vous dire qu'il y a un risque de divergence entre deux variantes de l'EURUSD ? Je ne pourrais pas être plus d'accord. Il s'agit d'un véritable arbitrage déterministe, il n'y a qu'un risque d'exécution.
Les arbitrages déterministes, quasi-stationnaires et autres hérétiques ont la même nature - la cointégration. Je peux vous le dire en tant que praticien du type d'arbitrage déterministe et autres perversions que vous appelez ainsi.
La co-intégration est une relation linéaire. En définissant l'arbitrage de cette manière, vous limitez sévèrement la classe des stratégies négociées, car dans la vie réelle, l'arbitrage est tout à fait possible entre des actifs ayant des relations non linéaires.
Une relation linéaire s'applique-t-elle aux BP de prix quantifiés identiques de différents symboles ? Ou est-il possible d'appliquer des méthodes linéaires à des TsVR quantifiés différemment pour trouver des relations non linéaires à l'aide d'algorithmes linéaires rapides ?
Je pense que ces définitions sont très pratiques, même si je ne suis pas du tout un théoricien. Là encore, il s'agit de définitions généralement admises.
La co-intégration est une relation linéaire. En définissant l'arbitrage de cette manière, vous limitez sévèrement la classe des stratégies négociées, car dans la vie réelle, l'arbitrage est tout à fait possible entre des actifs ayant des relations non linéaires.
En fait, il n'y en a pas. Quelles sont les limites ? Qu'est-ce qui nous empêche de rechercher la cointégration dans les transformations d'instruments non linéaires ?
Essentiellement pas. Quelles sont les limites ? Qu'est-ce qui empêche de rechercher la cointégration dans les transformations d'instruments non linéaires ?
Il n'y a pas de limites, le concept de cointégration non linéaire est également assez bien connu et bien développé.
Le problème des méthodes non linéaires (y compris la cointégration non linéaire et les réseaux neuronaux) est qu'elles s'adaptent trop bien aux données, c'est-à-dire que vous trouverez des corrélations qui n'existent pas en réalité.
Bonne idée. Nous les trouverons. Alors comment pouvons-nous les échanger ?)
Il est possible de faire du commerce (prendre et approximer la fonction du contrat par un portefeuille d'options), mais pourquoi compliquer autant les choses ?
On entend parfois des déclarations sur l'importance de l'audience. Je veux comprendre si cela est vrai ou non. Et qui, au moins, ne se laisse pas intimider par la lecture réfléchie de nombreuses lettres sur le sujet logiquement obligatoire de la connaissance du marché.
Déprimant. Pire que le sentiment le plus pessimiste. Pourtant, quels que soient les efforts déployés par les développeurs pour développer l'algotrading dans la communauté MQL, il ne va nulle part. La communauté est presque entièrement composée d'étatistes à clics.
Ceux qui l'ont aimé, êtes-vous vous-même satisfaits que le niveau soit si bas ?