L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2307
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J'ai trouvé quelques articles sur des sujets connexes - le premier et le second
Cependant, ils ne m'ont pas beaucoup impressionné, mais c'est mon problème).
L'auteur du deuxième article est connu pour prendre des idées économétriques intéressantes et les transformer en mauvais bots).
La première n'a pas de sens derrière les formules, malheureusement... ce qui est recherché et pourquoi
pourquoi ne pas simplement prendre le bpf et montrer à tout le monde ce qui se passe...
En gros, en R ou en Python, il s'agit de quelques lignes de code, et le reste est une étude indépendante sur la façon de le négocier. Vous n'obtenez pas un grand nombre d'informations inutiles que vous pourriez lire sur Wikipedia, mais vous obtenez une recherche.
pourquoi ne pas prendre le bpf et montrer à tout le monde...
C'est quoi ce genre de mise en scène ?
Qu'est-ce que tu veux dire, " prends le bpf et montre-leur" ?
C'est comme dire, "prends les bougies et montre..."
Le FBP n'est qu'un type de présentation de l'information(comme les bougies), pas un graal magique.
C'est quoi ce genre de mise en scène ?
Que voulez-vous dire par " prenez juste le bpf et montrez-le" ?
C'est la même chose que de dire "il suffit de prendre des bougies et de montrer..."
le bpf est juste une forme de présentation de l'information, comme les bougies, pas un graal magique.
ce n'est pas un graal magique, comme un vrai artisan.
faire un chouchou en g, comme un vrai artisan...
Vous ne voulez pas faire un bonbon d'une stochastique, et vous n'êtes pas un maître du MO...
Vous n'avez pas l'air de vouloir faire un bonbon d'une stochastique, et vous n'êtes pas un maître du MO...
Qui a fait pression pour le DSP ici ? Ou avez-vous juste quitté le sujet en catimini quand vous l'avez abordé ?
Qui ici s'est noyé pour la DSP ?
tout cela est faux)
L'auteur du deuxième article est connu pour prendre des idées économétriques intéressantes et en faire de mauvais robots).
Mais - une centaine de produits sur le marché)
la première ne montre pas la signification derrière les formules, malheureusement... ce qui est recherché et pourquoi.
pourquoi ne pas simplement prendre un bpf et montrer à tous ce qui se passe...
En gros, en R ou en Python, il s'agit de quelques lignes de code, et le reste est une étude indépendante sur la façon de le négocier. En conséquence, vous n'obtenez pas une feuille d'informations inutiles que vous pouvez lire sur Wikipedia, mais une nouvelle note.
A en juger par le graphique du spectre, il semble que ce soit pour un processus proche de SB - la fonction est proche de 1/x^2, même si bien sûr l'angle de pente en échelle logarithmique doit être estimé. Je m'arrêterais là, ou j'essaierais de montrer l'importance de la différence entre le spectre des prix et le spectre des SB.
Il ne semble donc pas y avoir de problème avec les formules, sauf peut-être en ce qui concerne leur applicabilité aux prix).
Mais - une centaine de produits sur le marché).
Le graphique du spectre ressemble à ce qu'il devrait être pour un processus proche de SB - une fonction proche de 1/x^2, même si bien sûr la pente sur une échelle logarithmique est à estimer. Je m'arrêterais là, ou j'essaierais de montrer l'importance de la différence entre le spectre des prix et le spectre des SB.
Il ne semble donc pas y avoir de problème avec les formules, sauf peut-être en ce qui concerne leur applicabilité aux prix).
Mais comme écrit ci-dessus, de tels tests ne passent pas... parfois le SB est indiscernable du non-SB... ou était-ce écrit sur la stationnarité
Dans tous les cas, une recherche plus sophistiquée est nécessaire, allant jusqu'à la perversion. Pour prouver que les tsos sont ici pour une raison quelconque.
si vous obtenez un résultat inexplicable mais exploitable, c'est bien aussi. L'explication sera trouvée en temps voulu.
Mais comme écrit ci-dessus, de tels tests ne passent pas... parfois le sous est indiscernable du non sous... ou était-il écrit sur la stationnarité ?
Dans tous les cas, une recherche plus sophistiquée est nécessaire, allant jusqu'à la perversion. Pour prouver que les tsos sont ici pour une raison quelconque.
si vous obtenez un résultat inexplicable mais exploitable, c'est bien aussi. L'explication sera trouvée en temps voulu.
À mon avis, tous les traders qui comprennent les mathématiques ont au moins une fois essayé d'appliquer la théorie du spectre aux marchés. Je (comme beaucoup d'autres) n'y ai rien trouvé et je ne comprends pas vraiment comment on peut y trouver quelque chose.Tout de même, nous faisons tous des erreurs parfois et il est tout à fait possible que quelqu'un ait trouvé quelque chose et se taise pour des raisons évidentes).
Il y a toujours des tiers qui continuent à menacer qu'ils sont sur le point de trouver quelque chose).
J'ai fait un mouvement brownien fractal, je n'ai pas trouvé d'autres méthodes que le PF. Quel est l'intérêt ? Hirst est lié à la couleur du bruit. En changeant la pente des fréquences, vous pouvez modifier l'altitude.
Maintenant pour la partie la plus intéressante, suivez les mains. La persistance est la tendance, l'antipersistance est la platitude. Nous pouvons trouver notre propre stratégie rentable grâce à eux. Donc si je peux transformer SB en une série persistante, alors je peux prédire/gagner au hasard ?