[Manuel du trader] Projets d'articles, discussions sur les "dépenses". - page 13
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Je pense que l'arbitrage est beaucoup plus large que ce que vous avez dans votre définition.
Arbitrage
Disons que : acheter sur un marché, déplacer les actifs vers un autre marché et vendre sur ce marché à un prix sciemment plus élevé, je pense que c'est aussi de l'arbitrage, ou ai-je tort ?
Comment voyez-vous le mouvement des actifs entre les marchés sans livraison (par exemple, les devises).
En négociant sur MT5 avec un effet de levier, nous ne prétendons pas livrer (1 lot équivaut à 100 000 $, dont seulement 1 000 $ vous reviennent), la position est donc ouverte jusqu'à ce qu'elle soit fermée par la transaction opposée. Personne n'a promis de livrer la monnaie achetée à qui que ce soit.
Comment imaginez-vous le déplacement des actifs entre les marchés sans livraison (par exemple, les devises).
En négociant sur MT5 avec un effet de levier, nous ne réclamons pas la livraison (1 lot équivaut à 100 000 $, dont seulement 1 000 $ vous reviennent), la position reste donc ouverte jusqu'à la clôture de la transaction opposée. Personne n'a promis de livrer la monnaie achetée à qui que ce soit.
Je ne parle pas seulement du trading via MT4/MT5 (si cela vous intéresse, je peux vous donner un exemple d'une situation récente).
A propos, pour ceux qui étudient attentivement et ne bavardent pas )
Si je comprends bien Sergeyev, alors : Spot - les calculs sont effectués le deuxième jour ouvrable après le jour de la transaction.
C'est-à-dire après demain, et qui ne livrerait pas après-demain, la position est rouverte.(Le swap est parfois aussi appelé Rolover ou Overnight dans le Forex - il représente...)
Supprimez l'échange et, après demain, vous devrez livrer ce que vous avez vendu ou acheter ce que vous avez acheté.
ZS :
- quand est le jour de paie ?
- après-demain
)
Je ne parle pas seulement du trading via MT4/MT5.
A propos, pour ceux qui étudient attentivement et ne parlent pas)
Si je comprends bien Sergeyev, alors : Spot - les calculs sont effectués le deuxième jour ouvrable après le jour de la transaction.
C'est-à-dire qu'après demain et non après-demain, la position est rouverte.(Le swap est parfois aussi appelé Rolover ou Overnight sur le Forex - il représente...)
supprimer l'échange et après demain vous devrez livrer ce que vous avez vendu ou acheter ce que vous avez acheté.
ZS :
- quand est le jour de paie ?
- après-demain
)
Je suggère que nous fassions une petite recherche sociale. Dans le fil de discussion principal, dans le premier message, écrivez quelque chose comme ceci en lettres rouges :
"Il est important de savoir combien de lecteurs, après avoir lu ce fil, comprennent les éléments qu'il contient. Si cette branche vous a aidé à comprendre le fonctionnement du marché (vous êtes capable, comme tout matériel compris, de le raconter à un autre interlocuteur), allez ici et donnez un "like" à cette branche. Vous n'avez pas besoin d'écrire une critique, juste un "j'aime".
Parfois, on entend parler d'une énorme audience. Je veux savoir si c'est vrai ou non. Et qui au moins ne fait pas peur en lisant de manière réfléchie beaucoup de lettres sur le sujet obligatoire par logique de la connaissance du marché.
Si la compréhension de Sergeev est correcte, alors : Spot - le règlement est effectué le deuxième jour ouvrable après le jour de la transaction.
c'est-à-dire après demain, et que l'après-demain n'est pas à fournir, la position est réouverte.(Le Swap est parfois aussi appelé Rolover ou Overnight dans le Forex - représente...)
enlevez le swap et après demain vous devrez mettre ce que vous avez vendu ou acheter ce que vous avez acheté.
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Le transfert a lieu le lendemain (demain) et non le surlendemain (après-demain).
Je pense que l'arbitrage est beaucoup plus large que ce que vous avez dans votre définition.
Arbitrage
Disons que : acheter sur un marché, déplacer les actifs vers un autre marché et vendre sur ce marché à un prix sciemment plus élevé, est-ce que je considère que c'est aussi de l'arbitrage, ou est-ce que je me trompe ?
Je vais vous répondre et répondre à hrenfx en même temps.
Tout d'abord, il existe une définition stricte de ce que l'on appelle l'arbitrage. Elle est connue depuis longtemps et est généralement acceptée par les traders quantiques professionnels.
Une opportunité d'arbitrage (déterministe) sur l'intervalle [t1;t2] est une telle stratégie de portefeuille que :
1. Le capital du portefeuille au moment initial du temps est nul (condition d'autofinancement).
2. La probabilité que le capital du portefeuille au moment final soit supérieur ou égal à zéro est égale à un.
3. La probabilité que le capital du portefeuille à un moment donné soit positif est positive.
Deuxièmement, la définition donnée par hrenfx est similaire, mais pas entièrement cohérente, avec la définition de l'arbitrage statistique. Dans sa forme généralement acceptée, il se compose de quatre déclarations :
1. Le capital du portefeuille au moment initial est nul (condition d'autofinancement).
2. La limite d'espérance du capital du portefeuille au moment infini de la prise de position est positive.
3. La limite de la probabilité qu'à l'infini du temps de détention le capital du portefeuille soit négatif, est zéro.
4. La limite du rapport entre la variance du capital du portefeuille et la durée de détention, pour une durée de détention du portefeuille infinie et la condition 3 non remplie, est nulle.
Un tel portefeuille cointégré est lui-même appelé portefeuille d'arbitrage (je viens de l'inventer).
Il existe également une définition généralement acceptée d'un portefeuille d'arbitrage. Et il ne correspond en aucun cas à un portefeuille cointégré.
Il existe également une définition généralement acceptée d'un portefeuille d'arbitrage. Et ce n'est en aucun cas la même chose qu'un portefeuille cointégré.
vous pourriez développer cette notion et la publier en tant qu'article général complet dans le fil de discussion sur le manuel.
Il faudrait pour cela citer un grand nombre de définitions et de dispositions justificatives. Personnellement, je trouve plus facile de citer une source qui fait autorité:
Thomas Bjork "Arbitrage Theory in Continuous Time. Deuxième édition" - Oxford University Press, 2003.
Thomas Bjork "Arbitrage Theory in Continuous Time" - ICNMO, 2010.
Je vais vous répondre et répondre à hrenfx en même temps.
Tout d'abord, il existe une définition stricte de ce que l'on appelle l'arbitrage. Elle est connue depuis longtemps et est généralement acceptée par les négociants quantiques professionnels.
Une opportunité d'arbitrage (déterministe) sur l'intervalle [t1;t2] est une telle stratégie de portefeuille autofinancé que :
1. Le capital du portefeuille au moment initial du temps est nul (condition d'autofinancement).
2. La probabilité que le capital du portefeuille au moment final soit supérieur ou égal à zéro est égale à un.
3. La probabilité que le capital du portefeuille à un moment donné soit positif est positive.
Deuxièmement, la définition donnée par hrenfx est similaire, mais pas entièrement cohérente, avec la définition de l'arbitrage statistique. Dans sa forme généralement acceptée, il se compose de quatre déclarations :
1. Le capital du portefeuille à l'instant initial est nul (condition d'autofinancement).
2. La limite d'espérance du capital du portefeuille au moment infini de la prise de position est positive.
3. La limite de la probabilité qu'à l'infini du temps de détention le capital du portefeuille soit négatif, est zéro.
4. La limite du rapport entre la variance du capital du portefeuille et la durée de détention, pour une durée de détention du portefeuille infinie et la condition 3 non remplie, est nulle.
Il existe également une définition généralement acceptée d'un portefeuille d'arbitrage. Et il ne correspond en aucun cas à un portefeuille cointégré.
C'est génial d'avoir écrit ça. Malheureusement, je ne peux pas le dire complètement sur le contenu. Laissez-moi vous expliquer.
Je dirai d'emblée que je comprends parfaitement tout ce que vous avez écrit. Et je m'y opposerai pour cette même raison.
Le fait est que, dans la pratique (et non dans les théories quantiques), l'arbitrage n'est pas sans risque. Les trois premiers paragraphes décrivent le délit d'initié plutôt que l'arbitrage. Le front-running, par exemple.
La pratique montre qu'absolument tout arbitrage est statistique : EURUSD1 contre EURUSD2, EURUSD contre 6E (CME), EURUSD contre EURGBP * GBPUSD, etc.
L'arbitrage n'est possible que dans un portefeuille cointégré (avec certaines hypothèses). Ces hypothèses permettent de qualifier plus fortement l'arbitrage de statistique, ce qui augmente le risque et le plafond de liquidité.
En somme, il s'agit d'une sorte de querelle terminologique entre algotrader et théoriciens quantiques. Je n'ai pas lu de livres, si les noms de certains termes sont les mêmes, alors vous pouvez sciemment mettre un préfixe hrenfx_ devant le terme, par exemple hrenfx_arbitrage. Mais avec tout le respect que je vous dois, les définitions quantiques sont plutôt destinées aux journaux et non au commerce.