Econométrie : bibliographie - page 16
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qu'est-ce que ça a à voir avec la corrélation ? - Les paires peuvent diverger même avec une corrélation de 100 %. .... il s'agit plutôt d'un portefeuille de marché neutre :-)
et les instruments fortement corrélés nécessitent une manipulation active des jambes - vous ne pouvez pas simplement brancher deux instruments et prendre des bénéfices...
qu'est-ce que la corrélation a à voir avec ça ? - Les paires peuvent diverger même avec une corrélation de 100 %. .... il s'agit plutôt d'un portefeuille de marché neutre :-)
et les instruments fortement corrélés impliquent une manipulation active des jambes - vous ne pouvez pas simplement insérer deux instruments et prendre des bénéfices...
1. Qu'est-ce qu'un "portefeuille de marché neutre"?
2. Que sont les jambes ?
3. Qu'est-ce que la manipulation active des jambes ?
4. Il ne suffit pas de brancher deux instruments et de faire des bénéfices... - Pourquoi ? Qu'en est-il des échanges en paires ?
1 - nrp - celui dans lequel lesinstruments (lots) sont alignés en volatilité...
2 - jambes - nom argotique pour les instruments utilisés dans le trading en paires - contrairement aux "mains" qui négocient dans des directions différentes pour le même instrument...
3 - à titre d'exemple - action vers une jambe positive - en espérant que le profit total atteindra +++ sur un niveau calculé...
4 - ouvrir deux positions à partir du spot et appeler cela "trading de paire" ne fonctionne pas :-) Dans le trading de paire, vous sélectionnez desinstruments + calcul (application) des niveaux (algorithmes) des actions + formalisation des règles d'entrée-tenue-fermeture despositions:-)
1 - nrp - celui dans lequel lesinstruments (lots) sont alignés en volatilité...
2 - jambes - nom argotique pour les instruments utilisés dans le trading en paires - contrairement aux "mains" qui négocient dans des directions différentes pour le même instrument...
3 - à titre d'exemple - action vers une jambe positive - dans l'espoir que le profit total atteigne +++ sur le niveau calculé...
Vous ne pouvez pas ouvrir deux positions à partir de rien et appeler cela "trading apparié".-) Le trading apparié implique la sélection d'outils + le calcul (l'application) des niveaux (algorithmes) des actions + la formalisation des règles d'entrée-tenue-fermeture des positions. -)
La base des algorithmes est-elle à peu près claire ? Exactement ?
"Qu'est-ce que ça a à voir avec la divergence ? - Une paire peut diverger et à 100% de corrélation" - ici je ne serai pas d'accord probablement, pour autant que je me souvienne du cours de statistiques à l'université, alors à 100% de corrélation de quoi que ce soit ou de divergence ne peut pas être, pour autant que je me souvienne)) paire Eurobak et poundbak corréler, la question quand cette paire très état appelé la corrélation standard, et quand il ya raskorrelation et ce qui exactement la méthode pour déterminer cette très "anomalie" que le temps d'entrer la transaction et de gagner sur cette plus anormale- raskorrelation ? Ou peut-être que j'ai juste dormi pendant les conférences sur les statistiques))).
"quelsinstruments (lots) sont alignés sur la volatilité..." - quelle est exactement la méthode de calcul des lots ? une paire a vendu 0,5 lot, une autre a vendu 0,67 - comment cela est-il déterminé exactement ?
Voir les détails dans le sujet de Leonid - Quasi-arbitrage dans les transactions à court terme - à lire - de nombreuses questions sont expliquées...
1 - nrp - un avec desinstruments (lots) alignés par volatilité...