Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 47
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Laissez-moi essayer l'autre côté : par la pensée associative.
Dans ce cas, les fichiers ZIP sont HST dans MT. FDK EST MQL.
Il faut être masochiste ou clown pour travailler avec l'histoire via MQL en analysant les fichiers HST. Après tout, MQL a tout pour travailler avec l'histoire. Et si vous en avez besoin dans un certain format, grâce à MQL, l'historique est écrit dans le format requis.
La même idiotie pour analyser le stockage technique interne de l'histoire de FDK. Lorsque vous pourrez le regarder directement à travers FDK et l'enregistrer dans n'importe quel format pratique, en faisant directement dans FDK la moyenne des données Level2 et d'autres choses agréables.
P.S. En FOREX, la liquidité de la paire de devises est estimée de manière très différente (par l'exemple de l'EURUSD) :
Tout cela se fait grâce au concept de liquidité d'une paire de devises : combien peut être échangé (pas nécessairement directement) entre les devises au moment même (avec une forte probabilité).
P.P.S. Encore un exemple simple. Supposons qu'une banque possède des USD et doit les échanger en EUR et en JPY (pas nécessairement de manière égale). Grâce à l'algorithme d'un certain robot, dans un laps de temps donné, l'échange a lieu, disons par le biais d'un symbole EURUSD et d'un symbole USDJPY. Évidemment, en fonction du rapport entre l'USD et l'EUR et le JPY, vous pouvez observer un changement correspondant dans le symbole EURJPY, bien qu'il ne soit pas utilisé pour le trading. Il est inutile d'examiner les symboles pour voir s'ils sont plats ou s'ils ont une tendance. Il est beaucoup plus judicieux d'étudier la stabilité d'une régression linéaire - une conversation à part entière.
lastabilité de larégression linéaire est une conversation en soi.
en aucun cas. Même au milieu du sujet, cette question a été soulevée par vous. Nous enquêtons... Si vous clarifiez la direction, ce sera plus rapide.
P.S. Je voulais attirer l'attention de la société sur la façon dont les messages de hrenfx ont changé depuis un an ou deux. Il m'a semblé que l'agressivité, le manque de volonté de comprendre un interlocuteur moins bien informé, etc. ont disparu chez eux. Respect !
... la conversation elle-même.
Pas question... Disons que ce sujet est nouveau pour moi - il me faut 5 minutes pour l'aborder, et pour en discuter, je devrais au moins maîtriser les bases et le tester... En ce moment, j'essaie à l'adresse d'obtenir la"somme minimale des valeurs absolues" sous la condition " lasomme des modules vectoriels des poids est égale à un". Cela semble bien se passer:) Au fait, avez-vous réussi à l'obtenir à la fin?
Lorsque vous pouvez y accéder directement via FDK et l'enregistrer dans n'importe quel format pratique, en faisant des moyennes sur les données de Level2 et d'autres choses savoureuses directement dans FDK.
S'il vous plaît conseiller unread comment faire ? J'ai peut-être un mauvais FDK ? Il n'y a que QuotesDownloader.exe.
Aucune idée de l'endroit oùcela peut être caché dans l'humble interfacede QuotesDownloader.
FDK - API + documentation sur celle-ci + exemples de son utilisation en C#.
Les exemples (sources) incluent QuotesDownloader, dont j'ai compilé une version (EXE) qui est également incluse.
Donc, si vous voulez le comprendre, vous devrez faire la même quantité de travail, que si vous voulez comprendre une petite partie de MQL5.
P.S. J'ai écrit un peu sur les sujets ci-dessus . Je ne suis pas prêt à ajouter quoi que ce soit d'autre.
FDK - API + documentation sur celle-ci + exemples de son utilisation en C#.
Parmi les exemples (sources) figure QuotesDownloader, dont une version compilée (EXE) est également incluse.
Donc, si vous voulez vous y mettre, vous devrez faire la même quantité de travail, que si vous voulez comprendre une petite partie de MQL5.
P.S. J'ai écrit un peu sur les sujets ci-dessus. Je ne suis pas prêt à ajouter quoi que ce soit d'autre.
Je vois. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas contre le fait de comprendre quelque chose de vraiment nécessaire, mais le problème est qu'il y a déjà 30 ans dans la file d'attente pour la lecture, et qu'il y en a de plus en plus chaque jour. Le problème de la priorité et du choix de l'information se pose avec acuité.
Vous suggérez de maîtriser le C#, c'est peut-être un bon conseil, mais je voulais juste obtenir un tableau de données de niveau 2 dans un seul fichier, des moyennes élémentaires par secondes séparément par ascs et enchères. Je ne m'attendais pas à passer plus d'une heure sur cette tâche, en fait simple, car il y a des dizaines de tâches de ce genre dans une journée et elles doivent être exécutées au fur et à mesure, surtout pas en ce qui concerne le trading, mais la manipulation de forme de données et toutes sortes d'astuces. Si, pour un tel tableau, je dois apprendre le C# et que cela me prend des mois, je remettrai cette tâche à plus tard.Mais si je veux résoudre quelque chose de vraiment important, il se peut que je doive apprendre le C#, si c'est le meilleur outil pour une large catégorie de tâches. Mais je ne le ferai pas pour une table, il y a beaucoup d'autres tâches plus prioritaires.
P.S. Il existe déjà ~10 000 langages de programmation, il n'y a pas une personne qui puisse se souvenir deleurs noms. À cet égard, il convient de prêter attention à la substitution du sens du but par les moyens, un homme, il n'y a pas si longtemps, s'est fixé un objectif, immodestement de faucher de la pâte, et s'est tranquillement transformé en linguiste ringard, discutant sur des forums de toutes sortes de termes et de la justesse du codage, avec un revenu de retraité.
Je vois. Ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre le fait de déterminer ce qui est vraiment nécessaire, mais le problème est qu'il y a déjà 30 ans de livres qui attendent d'être lus, et que de plus en plus de livres sont disponibles chaque jour. Le problème de la hiérarchisation et de la sélection des informations se pose avec acuité.
Si vous voulez vraiment aider, expliquez par des exemples simples avec des codes comment faire.
Je ne veux aider personne à combattre sa propre paresse. J'en ai assez. Des exemples, des articles, une communauté - toutes ces demandes aux développeurs. Metaquotes a obtenu les meilleurs résultats dans ce domaine. Les premiers clients FDK ne sont pas des clients Metatrader. FDK est une plateforme pour les traders-chercheurs professionnels. Ils sont des dizaines de milliers de fois moins élevés, mais le désir d'apprendre est alimenté par un sentiment tangible de profit potentiel.
Quant à moi, en fonction de vos réactions à mon message, je déciderai si je dois perdre mon temps à l'avenir à analyser ce que vous avez à dire ou non.
Ne le faites pas. L'amélioration gratuite des résultats de la CT par une simple réécriture vers une nouvelle API n'est pas un argument primordial. Comme vous devez d'abord avoir ce CT.
Quelle que soit votre réaction à mon message, je respecte votre résultat et je vous tire mon chapeau pour votre présence.
Je ne veux pas aider quelqu'un à combattre sa propre paresse. J'en ai assez. Exemples, articles, communauté - tous ces souhaits sont destinés aux développeurs. Metaquotes a obtenu les meilleurs résultats dans ce domaine. Les premiers clients FDK ne sont pas des clients Metatrader. FDK est une plateforme pour les traders-chercheurs professionnels. Ils sont des dizaines de milliers moins nombreux, mais leur désir d'apprendre est alimenté par le sentiment palpable d'un profit potentiel.
Ne perdez pas. L'amélioration gratuite des résultats du TS avec une simple réécriture vers une nouvelle API n'est pas un argument primordial. Parce que vous devez d'abord avoir ce TS.
J'ai été pris en otage par la réaction à certains "résultats". D'être un cosaque engagé à être vénéré. Est-il impossible de se foutre de ces résultats et de ne regarder que les informations contenues dans les posts ?Y a-t-il une perspective de négocier EURJPY/USDJPY-EURGBP*GBPUSD dans le testeur MT4 sous Fxopen le spread est d'environ 15 pips.
Le trading est tout simplement ce genre de synthèse :
Synth = EURJPY^(-1/4) * USDJPY^(1/4) * EURGBP^(1/4) * GBPUSD^(1/4) - une variante d'un synthétique cointégré qui a des prix Bid et Ask à un moment donné.
Construisez ces prix et calculez au moins théoriquement sa rentabilité potentielle. Bien sûr, le testeur MT n'est pas adapté ici.
De toute évidence, le trading de ces produits synthétiques nécessite un affûtage HFT avec une approche compétente.
Pour trouver les prix des produits synthétiques, il faut tenir compte des frais de commission. Cela peut se faire de deux manières, la plus simple étant de faire subir à chaque symbole une majoration de commission sur ses prix Bid et Ask avant le calcul. Ensuite, le synthétique calculé contiendra également une majoration de la commission supplémentaire.
P.S. Oubliez l'addition et la soustraction dans les formules synthétiques.