Norm ? - page 26

 
Wex:
Je peux vous aider.
C'était une blague) Il n'est pas possible de restaurer un système arbitraire sur les métiers, à moins qu'il ne soit très simple, ou lié à une lecture d'horloge/calendrier.
 
bas:
C'était une blague). Vous ne pouvez pas reconstruire un système arbitraire à partir de transactions, à moins qu'il ne soit très simple, ou lié à une horloge/une lecture de calendrier.

Un clou ne peut pas avoir le nord et le sud. Et il est impossible qu'un orchestre entier puisse tenir sur un mince film brun. C'est tout à fait impossible.

De plus, on ne peut pas avoir de taches solaires dans le soleil.

Je suis tout à fait d'accord avec vous : quand quelqu'un dit qu'il peut payer, c'est probablement une blague.

Et la solution à tout problème technique complexe ne dépend que du financement. (Il n'y a pas si longtemps, ils ont construit un bidule, et il n'était pas très cher, donc il reste encore de l'argent pour le faire générer des trous noirs).

 

Wex:

Je suis tout à fait d'accord avec vous : quand quelqu'un dit qu'il peut payer, c'est probablement une blague. Et la solution à tout problème technique complexe dépend uniquement du financement.

OK, donnez-moi un tableau de votre choix et j'y mettrai l'historique de vos transactions. Si vous pouvez reconstruire le système à partir d'eux, vous deviendrez facilement riche sans mon paiement )))).
 
Wex:

De plus, le soleil ne peut pas avoir de taches.

Alors, qu'est-ce qui vous empêche de marquer des transactions sur un historique qui s'est produit avec la capacité de voir les deux côtés, et ensuite de reconstruire la logique à partir de ce marquage ? On pourrait penser que ce n'est rien d'autre que le Graal. Mais les algorithmes de réseaux neuronaux peuvent le faire, avec un succès variable, mais les résultats ne correspondent pas au Graal. Le marché réfléchit constamment à ses propres inefficacités, avec un large éventail d'algorithmes, des plus simples aux plus illisibles pour les humains, issus de la formation en ANN.

Par conséquent, tout algorithme, quelle que soit son origine, dans le cerveau humain ou dans l'apprentissage de l'ANN, cessera rapidement d'être efficace, car il y a une très faible chance que personne au monde ne reconnaisse ce type d'inefficacité et commence à la compenser en jouant contre elle. Alors qu'au siècle dernier, le Graal pouvait vivre de nombreuses années, cette durée a été réduite d'un ordre de grandeur et va apparemment diminuer.

 
bas:
OK, donnez-moi n'importe quel tableau de votre choix, j'y marquerai l'histoire des transactions. Si vous pouvez reconstruire le système sur eux, vous deviendrez facilement riche sans mes honoraires))).

Un développeur proposait son EA gratuit sur Internet, mais au format EX4 et avec une protection. Tout le monde s'est indigné de ne pas pouvoir obtenir le code source. Et l'idée était visible - après l'avoir fait tourner dans le testeur - à l'œil nu. Quant aux affaires et aux "statistiques" de quelqu'un d'autre, elles n'intéressent probablement personne. Il est inutile de perdre du temps avec ça. Je voulais dire que je peux vous aider à développer votre propre TS. Rien de plus.


EvMir:

Et puis, qu'est-ce qui vous empêche de marquer des transactions sur un historique avec la possibilité de voir dans les deux sens, et ensuite, sur la base des données de ce balisage, de rétablir la logique ? On pourrait penser que c'est le seul graal. Mais les algorithmes de réseaux neuronaux peuvent le faire, avec un succès variable, mais les résultats ne correspondent pas au Graal. Le marché réfléchit constamment à ses propres inefficacités, avec un large éventail d'algorithmes, des plus simples aux plus illisibles pour les humains, issus de la formation en ANN.

Par conséquent, tout algorithme, quelle que soit son origine, dans le cerveau humain ou dans l'apprentissage de l'ANN, cessera rapidement d'être efficace, car il y a une très faible chance que personne au monde ne reconnaisse ce type d'inefficacité et commence à la compenser en jouant contre elle. Alors qu'au siècle dernier, le Graal pouvait vivre de nombreuses années, cette durée a maintenant été réduite d'un ordre de grandeur et semble s'amenuiser.

Vous avez tout à fait raison. Cependant, un robot moyen prend une décision en analysant les prix disponibles, mais pas les prix absents - les prix futurs. Par conséquent, un tel "balisage" serait illogique.

 
lordlev:
publié sur le marché. TimeMachine
Pouvez-vous me dire pourquoi, dans les captures d'écran, toutes les deux années commencent à 10 000 dépôts ? S'agissait-il de 7 tests différents (ajustements / avances) ou d'autre chose ? Si vous testez sur l'ensemble de la période de 14 ans (j'ai testé sur tous les ticks avec un décalage par intérêt), le chiffre du FS est de l'ordre de 50. Merci d'avance pour la réponse.
 
alexeymosc:
Pouvez-vous me dire pourquoi, dans les captures d'écran, toutes les deux années commencent à 10 000 dépôts ? S'agissait-il de 7 tests différents (ajustements / avances) ou d'autre chose ? Si vous testez sur l'ensemble de la période de 14 ans (j'ai testé sur tous les ticks avec un décalage pour l'intérêt), le chiffre FS s'avère être autour de 50. Merci d'avance pour votre réponse.
Si vous avez effectué des tests sur l'ensemble de la période, vous avez pu constater que le graphique que vous avez obtenu est plutôt sinueux. Je ne pensais pas que ce serait présentable. C'est pourquoi je l'ai divisé par 2 ans et j'ai fait ces captures d'écran. Je testais sur OHLCm1. Il est inutile d'utiliser des tics. Ils sont de toute façon synthétiques. Un délai arbitraire n'a pas de sens non plus, sauf bien sûr si le client potentiel veut placer le robot dans la "cuisine". Une personne qui décide d'acheter mon système utilisera très probablement FIXAPI. Et il ne peut y avoir aucun retard dans l'exécution. L'utilisation d'un retard arbitraire dans le testeur donnera toujours des résultats de test différents.
 
lordlev:
Si vous avez fait des tests depuis le début, vous avez vu à quel point votre graphique était bosselé.

Je vois. Mais, d'ailleurs, il n'est pas vraiment sorti voûté. Le FV est supérieur à 50.

En fait, félicitations, je suppose. De bonnes choses sont sorties (dans le testeur).

 
alexeymosc:

Je vois. Mais, d'ailleurs, il n'est pas vraiment sorti voûté. Le FV est supérieur à 50.

En fait, félicitations, je suppose. De bonnes choses sont sorties (dans le testeur).

Eh bien, oui. Nous devrons attendre que les vraies statistiques de l'année arrivent et tirer des conclusions.
 
lordlev:
J'ai testé par OHLCm1. Il n'y a aucun intérêt à faire des tests sur les tiques. Ils sont de toute façon synthétiques.
Si vos transactions sont ouvertes non pas sur les prix d'ouverture, mais à l'intérieur des barres (barres minutes), alors l'OHLC et les ticks synthétiques donneront des informations déformées. Cela s'applique aux entrées. Vous devez donc choisir. Vous avez juste choisi la plus belle image, et il y a une option avec une moins bonne, mais le mode test est le plus précis. Je testais les tics sur les minutes. Le déclenchement des prises et des arrêts sera modélisé de manière acceptable dans l'un ou l'autre mode. Dans l'ensemble, je le répète, le résultat est fascinant, sur n'importe quel mode de test, il laboure bien.
Raison: