Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 13
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Je ne comprends pas ce que tu comptais.
Et le résultat est juste un beau coup de chance. Les risques doivent être beaucoup plus faibles. Jusqu'à 10 fois. Et le bénéfice va aussi diminuer. )) En général, il faut d'abord améliorer le système. Celui-ci a juste un Take Profit et un trailing fixes.
J'ai compté combien de fois le dépôt a augmenté au cours de la période de test. A en juger par votre mauvaise description, les entrées aléatoires avec des stops et des profits fixes ne devraient pas fonctionner avec un tel nombre de transactions. Ce serait bien d'avoir un rapport. Cherchez un modèle.
Pas 165 fois, mais seulement ~16 fois. Le dépôt initial dans le test était de 100 000, et non de 10 000. Et ce que j'ai décrit fonctionne comme indiqué dans la deuxième capture d'écran. Avec une martin, vous obtenez les résultats montrés dans la première capture d'écran.
Voilà pour l'"alchimie". )))
Pas 165 fois, mais seulement ~16 fois. Le dépôt initial dans le test était de 100 000, et non de 10 000. Et ce que j'ai décrit fonctionne comme indiqué dans la deuxième capture d'écran. Avec une martin, vous obtenez par hasard des résultats tels que ceux montrés dans la première capture d'écran.
Voilà pour l'"alchimie". )))
Tout a été vu maintenant. Je vais noyer mon crapaud.
Si vous êtes intéressé par le sujet de Martin. Je peux lancer une idée.
J'ai tout vu maintenant. Je vais aller noyer mon crapaud.
Si vous êtes intéressé par Martin. Je peux lancer une idée.
Je suis intéressé par toutes les idées, même celles qui sont rejetées. Toutes les idées sont d'abord testées dans leur forme pure, puis la partie la plus intéressante commence : essayer de les améliorer et de les développer.
Et ne soyez pas pressé de noyer le crapaud. Si vous parvenez à obtenir de tels résultats de manière régulière, comme sur le premier écran, c'est == graal. )))
Je suis intéressé par toutes les idées, même celles qui ont été rejetées. Toutes les idées sont d'abord testées dans leur forme la plus pure, puis la partie la plus intéressante commence : essayer de les améliorer et de les développer.
Et ne soyez pas pressé de noyer le crapaud. Si vous parvenez à obtenir de tels résultats de manière régulière, comme sur le premier écran, c'est == graal. )))
Nous construisons un canal sur les hauts et les bas à partir d'hier (en cours d'optimisation) jusqu'à aujourd'hui (en cours d'optimisation). Nous plaçons les ordres en attente sur le bord du canal, les arrêts des ordres en attente au milieu du canal, et le profit est égal à la largeur du canal. Ainsi TP =2*CL. Lorsque l'un des ordres en attente se déclenche, le second est modifié en fonction du volume de la position ouverte, selon le schéma 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32, etc. Si le prix ne franchit pas le canal, les ordres en attente sont supprimés et nous attendons le lendemain. Si un pays affectant la volatilité, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Suisse, les États-Unis et le Japon, n'est pas négocié aujourd'hui. Le canal doit répondre à la condition d'avoir au moins un pip de large et pas plus d'un pip de long. L'idée générale est de prédire la montée de la volatilité et elle utilise le décalage Asie-Europe. La volatilité augmente et toute la danse autour du canal consiste à trouver les cibles.
Tout à fait. Il s'agit d'une bonne stratégie commerciale, même en soi. Il est logique d'y travailler. Et la volatilité est mon sujet préféré en général. Je connais même des gens qui utilisent de tels systèmes dans le commerce. En trading manuel. Mais comme je suis un robot :))), je veux faire un automatique complet. Ou du moins un merveilleux semi-automatique, qui peut être commandé par des mouvements de souris légers et peu fréquents.
Par entrées aléatoires ci-dessus, je voulais dire à peu près le même schéma, mais maladroit (une version de test pour le débogage dans des situations extrêmes). En d'autres termes, deux ordres en attente sont fixés, mais sans distinction, là où le vent souffle. Mais il existe un contrôle pour les transactions perdantes. Il s'agit d'une sorte de bloc de décision lorsque l'algorithme sait quoi faire si quelque chose a mal tourné. Je suis toujours en train de développer cette idée car il y a tellement de façons d'améliorer les résultats. J'aime penser à la sécurité. J'y pense d'abord et avant tout. :)
Tout à fait. C'est une bonne stratégie commerciale en soi. Il est logique d'y travailler. Et la volatilité est généralement mon sujet préféré. Je connais même des gens qui utilisent de tels systèmes dans le commerce. En trading manuel. Mais comme je suis un robot :))), je veux faire un automatique complet. Ou au moins une merveilleuse machine semi-automatique, qui peut être contrôlée par des mouvements de souris légers et peu fréquents.
Par entrées aléatoires ci-dessus, je voulais dire à peu près le même schéma, mais maladroit (une version de test pour le débogage dans des situations extrêmes). En d'autres termes, deux ordres en attente sont fixés, mais sans distinction, là où le vent souffle. Mais il existe un contrôle pour les transactions perdantes. Il s'agit d'une sorte de bloc de décision lorsque l'algorithme sait quoi faire si quelque chose a mal tourné. Je suis toujours en train de développer cette idée car il y a tellement de façons d'améliorer les résultats. J'aime penser à la sécurité. J'y pense d'abord et avant tout. :)
C'est l'indicateur normalisé à la gamme 0 - 1 de l'ATP, qui montre cette image. Sur le graphique en 15 minutes.
Si vous en trouvez l'utilité, dites-le moi.
Il est également intéressant de noter que la ventilation de la volatilité elle-même entraîne un grand nombre de faux positifs. Mais il permet de réduire le nombre d'inversions dans un Martin.
Comme variante de l'opération EA, sans martin le drain standard après une période d'optimisation.
C'est l'indicateur normalisé à la plage 0 - 1 de l'ATP, qui montre cette image. Sur le graphique en 15 minutes.
La cyclicité de la volatilité intraday est assez bien visible sans normalisation. C'est juste que ça a l'air mieux avec la normalisation.
Il convient également de noter que le breakout de volatilité lui-même aspire un grand nombre de fausses entrées. Mais il permet de réduire le nombre de flips dans le martin.
Comme variante, le travail du conseiller expert sans Martin est une perte standard après une période d'optimisation.
Le caractère cyclique intrajournalier de la volatilité est assez bien visible sans normalisation. Avec la normalisation, elle semble juste plus prononcée.
Le fait est qu'une baisse de la volatilité peut se manifester de nombreuses façons, et qu'elle est donc toujours aussi relative. Examinez chaque tirage au sort en mode visualisation pour découvrir ce qui s'y passe réellement. Une analyse détaillée vous donnera des idées sur la manière de réduire les drawdowns. Et vous pouvez également découvrir des erreurs, après les avoir corrigées, le résultat peut également s'améliorer. ))