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Est-il possible de rendre constant le spread sur le serveur MetaQuotes-Demo, car le débogage, l'ajustement tourne au cauchemar, il faut tenir compte du spread, qui change constamment et fausse l'image ????????.
Lespread flottant est un mal de tête inutile.
Vous sortez dans la réalité de temps en temps. et vous n'aurez pas de mal de tête.
L'écart est une mesure de la liquidité. Lorsque la liquidité diminue, l'écart se creuse. Lorsque la liquidité augmente, l'écart se resserre. C'est la réalité de la vie. C'est dommage que vous ne puissiez pas travailler avec dans le testeur.
PS : L'écart constant est absurde !
Je n'arrive pas à faire coïncider l'indicateur qui calcule le prix cumulé avec le prix du testeur à cause de l'écart.
Je ne peux pas être d'accord que le spread constant est absurde, j'ai négocié sur NordFX, pendant le communiqué de presse le spread a augmenté à 6000 pips,
J'ai dû leur dire au revoir. Je n'arrive pas à faire correspondre l'indicateur qui calcule le prix cumulé au prix du testeur à cause de l'écart, j'ai dû les abandonner.
Je pense à la même question depuis deux jours. Quelqu'un a-t-il réfléchi plus longtemps et trouvé la réponse ?
Question.
Comment puis-je écrire la valeur de la volatilité de l'iBBand dans MQL5 ?
C'est-à-dire que pour une période de, disons, 14 barres, nous devons écrire la condition que la volatilité de la bollinger soit avec la valeur ### sur plus de 7 barres sur 14. Vous pouvez également utiliser 2 MAs (les corps 7 des 14 barres croisent 2 MAs avec des périodes différentes). Merci d'avance pour les réponses, car le cerveau du débutant est déjà en ébullition !
Un code comme celui-ci vous aiderait-il ?
Eh bien, l'appel est court. Est-il correct de mettre un autre appel de fonction dans cet appel, comme ceci
Et ça se passe comme ça.Est-ce que ce serait bien ? Je suis désolé, je n'ai pas encore maîtrisé les fonctions, mais je n'en suis pas sûr. Répondez, s'il vous plaît !
Est-ce que ce sera correct ? Je suis juste, désolé, pas encore familier avec les fonctions, donc je ne suis pas sûr, n'est-ce pas ? Réponds-moi, s'il te plaît !
Je refaisais mon code et j'ai manqué le point que tu as écrit. Je l'ai réparé ce matin. Oui, il faut écrire delta au lieu de DLT.
Clarifié. if(BBUp[i]-BBLow[i]>delta)count++ ; où BBUp, BBLow sont émis via les poignées de l'indicateur.
Je n'arrive pas à faire correspondre l'indicateur qui calcule le prix cumulé au prix du testeur à cause de l'écart.
Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'un spread fixe est absurde, j'ai négocié chez NordFX et pendant le communiqué de presse, le spread est passé à 6000 pips,
Oui. Comment envisagez-vous un écart fixe ?
Si vous voulez une répartition fixe, allez au bac à sable de la cuisine. En réalité, personne ne vous garantit même l'exécution et la disponibilité des volumes.
J'ai dû leur dire au revoir. Trader manuellement avec un spread flottant est dangereux, vous pouvez même ne pas vous rendre compte que le spread s'est élargi.