Testeur de stratégie (question pour l'avenir) - page 5

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Kos:
Sera-t-il possible de définir le type d'agent de manière programmatique - local/à distance ?

Pourquoi ?
 
stringo:
Pourquoi ?

L'utilisation de cette option serait utile pour organiser la distribution des journaux des programmes MQL pendant les tests, pour limiter les appels de fonctions à partir de modules DLL externes, etc.

IMHO Si le concept du testeur est tel que vous pouvez l'utiliser dans différents modes, alors il y a un besoin ou un désir de définir ces modes de manière programmatique.

 

1. La liaison précoce ne permettra pas le chargement d'ex5 sur des agents distants utilisant des fonctions importées d'une DLL

2) Les tests doivent être effectués exactement de la même manière sur les agents locaux et distants. Sinon, nous allons tous avoir des résultats miraculeux.

 
stringo:

1. La liaison précoce ne permettra pas le chargement d'ex5 sur des agents distants utilisant des fonctions importées d'une DLL

2) Les tests doivent être effectués exactement de la même manière sur les agents locaux et distants. Sinon, nous allons tous avoir des résultats miraculeux.

Merci pour cette clarification
 

Dans ma pratique, j'utilise toujours les messages du journal étendu lors de l'ouverture et de la modification des positions/ordres.

Bien entendu, il se trouve que le terminal lui-même produit également ses propres informations sur l'événement. Mais dans de nombreux cas, ces informations sont inutiles.

Il est important justement pour surveiller les messages des testeurs (bien sûr, nous ne parlons pas des journaux réels).
parce que nous avons trop de messages + nos propres messages et le journal résultant double.

Il y a donc une demande pour que la sortie des messages du testeur soit configurable (possibilité de désactiver la sortie pour certains événements et remplacement par des chaînes de caractères définies par l'utilisateur).

Pour commencer, je pense qu'il sera suffisant de désactiver l'affichage des messages pour différents types d'événements commerciaux (lire différentes fonctions) dans le testeur.
Cela peut être fait en créant et en remplissant la structure du comportement du testeur (de type _TesterInfo) pour différents événements commerciaux.

Ou alternativement

void OnLog(
   ushort  send_id,     // идентификатор запрошенного события // например модификация  ордера
   ushort  rec_id,     // идентификатор возвращенного события // например ошибка модификации
   long    lparam,    // параметр типа long // например тикет ордера
   string  sparam     // сформированная строка на вывод самим тестером 
{
   /*
   здесь можно переопределить выводимую строку в лог журнала Тестера по своему усмотрению
   на основании тикета в параметр sparam, и передать её дальше на вывод в базовую функцию  
   
   Например, по событию MODIFY_SLTP и возвращенному ответу + известному тикету lparam пользователь сам сможет 
   сформировать и вывести ту информацию, которая ему больше всего интересна для данного случая
   
   */

   return(::OnLog(send_id, rec_id, lparam, sparam)); // вызов базовой функции вывода в журнад тестера

}
 
J'aimerais beaucoup voir dans le testeur à l'avenir la possibilité d'ajouter vos propres colonnes dans les résultats d'optimisation.
Puisque mon critère "Custom max" (ainsi que beaucoup d'autres, j'en suis sûr) consiste en plusieurs indicateurs personnalisés,
que je voulais voir non seulement en mode de passage unique, mais aussi pendant l'optimisation.

Ainsi, vous pouvez vraiment voir quel paramètre a fait augmenter le "Custom max" dans un passage ou un autre.

Et pas seulement à cause de ça. Je suis sûr que de nombreuses personnes partageront mon opinion selon laquelle, lors de l'optimisation des paramètres, il serait souhaitable de suivre des indicateurs comme.. :
- les différents types de drawdowns
- le rapport en pourcentage entre les transactions rentables et les transactions déficitaires (dans des directions différentes).
- stabilité
- régression linéaire de la ligne de croissance de l'équilibre (rappel du thème)
- critère de qualité des transactions comme le rapport entre les points et le temps de la position ouverte
etc ... chacun a son propre développement d'indicateurs ...

Je voudrais demander aux développeurs...
Y a-t-il un espoir que cette option utile soit un jour disponible ?

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Votre message ne permet pas de savoir si vous connaissez la fonction OnTester().
 
Rosh:
Votre message n'est pas clair - connaissez-vous la fonction OnTester()?

C'est étrange comme ce n'est pas clair. J'ai clairement décrit au début le "custom max", qui est directement lié à OnTester().
Non seulement je le sais, mais je considère que cette innovation représente presque la moitié de la valeur totale de la nouvelle version de MT.
Je suis très intéressé (et je suis sûr que ce n'est pas seulement moi, mais beaucoup de gens) par la question principale... dont l'essence a été décrite précédemment...
Dites-moi s'il vous plaît, y a-t-il un espoir ?
 
Shurik740:
C'est étrange, comme ce n'est pas clair. J'ai explicitement décrit au début le "custom max" qui est directement lié à OnTester().
Non seulement je le sais, mais je considère que cette innovation représente presque la moitié de la valeur totale de la nouvelle version de MT.
Je suis très intéressé (et je suis sûr que ce n'est pas seulement moi, mais beaucoup de gens) par la question principale... dont l'essence a été décrite précédemment...
Dites-moi s'il vous plaît, y a-t-il un espoir ?

Implémentez donc le calcul de votre propre fonction de fitness dans OnTester, et optimisez-la. Ou est-ce que ce n'est pas la question ? Il existe une colonne distincte pour les valeurs OnTester() dans le rapport "Résultats de l'optimisation".


 
Rosh:

Ainsi, implémentez votre propre fonction de fitness dans OnTester et optimisez-la. Ou la question n'en est pas une ? Pour les valeurs de la fonction OnTester(), une colonne distincte est éditée dans le rapport "Optimization results".

Exact, ce n'est pas la question.
Je voulais vraiment voir, outre le résultat, beaucoup d'autres indicateurs utiles, qui ne figurent pas dans le jeu standard. Ainsi que ceux qui ont été développés, que beaucoup, j'en suis sûr, ont.

Ma formule de calcul du "max personnalisé" consiste en une combinaison de 7 indicateurs différents (je suis sûr qu'il y en a beaucoup). Chaque passe "custom max" grandit de plus en plus, et pour vérifier quels indicateurs s'améliorent, je dois arrêter l'optimisation et regarder une seule passe, pas d'autre moyen ((()

Ouvrez la possibilité de visualiser n'importe lequel de vos indicateurs développés sans arrêter l'optimisation, directement dans les colonnes séparées (activées/désactivées).
Tous les traders vous en remercieront et s'inclineront devant vous. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui la trouve superflue.

Dites-moi, y a-t-il de l'espoir ? Ou est-ce que ça ne vaut pas la peine...

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