MetaTrader 5 Python User Group - Comment utiliser Python dans Metatrader - page 4
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95% d'entre nous n'ont rien appris au-delà des muvinews et des oscillateurs. Python est une fenêtre sur le monde des algorithmes modernes réels, mais pour commencer à utiliser l'un d'entre eux, vous n'avez pas besoin de fenêtres, ni de gadgets, mais d'un esprit mégalomane. Vous n'étudiez même pas Python, vous apprenez les bases de diverses choses pour comprendre au moins un peu ce qui se passe.
C'est probablement la raison pour laquelle 95% d'entre eux échouent).
C'est probablement pourquoi 95% d'entre eux perdent).
Il faut aussi savoir perdre, certaines personnes ne savent même pas perdre). C'est une compétence spéciale, comme la martingale sur tout.
C'est une compétence spéciale, comme la martingale sur tout.
C'est probablement la raison pour laquelle 95 % d'entre eux ont des fuites).
Ils fuyaient avant l'existence des ordinateurs et des muwings - il n'y a aucun lien ici.
Question d'un débutant. Si je retire du code d'un EA et que je l'écris en Python, en le mettant en parallèle avec 3 threads, le conseiller expert dans le testeur de stratégie utilisera 3 threads ? Le testeur sera-t-il capable d'utiliser 4 fils de cette manière ?
Il s'agit d'une intégration à sens unique.
C'est-à-dire qu'à partir de Python/R, vous pouvez demander des données au terminal MetaTrader 5. Le terminal lui-même ne sait rien des utilisateurs externes et ne leur transmet rien. D'autant plus de la part du testeur.
Les paquets d'intégration sont conçus pour permettre aux analystes d'utiliser les données du marché dans leur environnement.
Je ne comprends pas le truc marrant des ticks... je sais qu'on peut le faire sur l'intermarché, mais je ne comprends pas que ce soit purement pour faire du profit sur le 1er instrument... sans un verre sans rien, c'est du lavage de cerveau).
ou ce dont nous parlonsLes gens n'avaient pas assez de ticks pour faire du profit. Les tics ont été donnés... ce qui s'est passé ensuite est clairement visible.
Les gens n'avaient pas assez de ticks pour faire du profit. Les tics ont donné... ce qui s'est passé ensuite est clairement visible.
Il y a des choses qui promettent précisément sur eux, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Je n'ai jamais réussi à les acheter. Je l'aurais fait il y a longtemps si je n'avais pas été frustré par l'exécution dans les sociétés de courtage. Je suis passé aux prix de clôture à cause de cela.
il y a des choses prometteuses sur eux, mais je n'arrive toujours pas à mettre la main dessus. Il y a là un théoricien sauvage (ou peut-être pas tant que ça).
A propos du fait que l'apparition de tics n'a pas affecté "la construction d'indicateurs est notre tout".
Si l'exécution dans les DT n'était pas frustrante, je l'aurais fait depuis longtemps. J'ai opté pour les prix fermés à cause de cela.
Eh bien, tout le monde est un pervers lui-même. Les prix de clôture sur D1 - c'est ça le pouvoir !
Je pense que le passage aux prix fermés est principalement dû à une très longue courbe d'apprentissage. Je n'ai jamais eu beaucoup de plaisir à travailler avec des tiques brutes. On m'a donné des symboles personnalisés - inutiles.
Que l'avènement des tics n'a eu aucun effet sur "la construction d'indicateurs est notre tout".
Eh bien, tout le monde est un pervers lui-même. Prix de clôture de D1 - c'est ça la puissance !
Je continue de penser que le passage aux prix fermés est davantage lié à une très longue courbe d'apprentissage. J'ai appris à travailler avec des tiques brutes - c'est un vrai plaisir. On m'a donné des symboles personnalisés - inutiles.
J'ai travaillé avec des ticks, je les ai filtrés, puis j'ai utilisé les prix d'ouverture - il n'y a pas de grande différence dans l'ajustement. Sur les minutes, le rand moyen est petit de toute façon. Et le système se bloque plus souvent, car il prend trop de temps pour s'adapter à une longue période. En conséquence, les 15 (parfois 5) minutes optimales me hantent. Je n'ai pas fait d'algo plus rapide en raison de mon manque de connaissances théoriques sur le tethering et le traitement du signal (à bas niveau, c'est la règle), mais je vais peut-être essayer bientôt.
Tout sera plus lent à tester sur python. Si toutes les choses inutiles sont supprimées, ça pourrait être bon.Que l'avènement des tics n'a eu aucun effet sur "la construction d'indicateurs est notre tout".
Eh bien, tout le monde est un pervers lui-même. Prix de clôture de D1 - c'est ça la puissance !
Je continue de penser que le passage aux prix fermés est davantage lié à une très longue courbe d'apprentissage. J'ai appris à travailler avec des tiques brutes - c'est un vrai plaisir. On m'a donné des symboles personnalisés - inutiles.