L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2778
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Même RSI, mais avec quelques nuances.
Une fois de plus : ce n'est pas la liste des prédicteurs qui est importante, c'est l'algorithme de sélection de ces prédicteurs qui est important. Lorsque la fenêtre se déplace, le RSI mentionné peut être utilisé ou non. C'est là le problème, et le premier d'une série de problèmes.
Les méthodes de calcul de la moyenne des paramètres d'une série sont généralement compréhensibles, la logique de leurs créateurs est également claire (pas toujours et pas complètement bien sûr)). ), les indicateurs sont créés sur cette base. La raison du décalage est claire. Et la possibilité de supprimer le décalage n'est pas claire.
Je ne sais pas s'il y a eu une idée ici (pas la mienne))) ) de générer des règles à partir d'indicateurs de prix et d'indicateurs et de voir le résultat sous forme de signaux pour la négociation.
Mais il ne s'agit pas d'une re-sélection/sélection significative des signes.
Il estpossible de faire des signes à partir des prix et de leurs moyennes des devises voisines.
En général, je ne comprends pas encore l'algorithme de sélection.
Il est clair qu'il s'agit des niveaux d'extrema, des vitesses de tic-tac, de la tendance, de la largeur du couloir de tendance, de la fréquence des retours des prix aux limites du couloir, sur différentes échelles de temps.....
Je ne comprends pas. Est-il possible d'isoler les rebonds forts en soustrayant la partie droite de la partie gauche par rapport au centre et de les diviser en groupes ? Pourquoi des corrélations plus longues ? Il s'agit de processus courts. Des processus plus évidents et plus forts, peut-être ?
En général, cela peut fonctionner avec la liaison temporelle ou événementielle. Mais la taille de la fenêtre doit être entraînée pour l'obtenir d'une manière ou d'une autre.
La formalisation des événements n'est pas résolue, mais seulement le temps, apparemment.
Que voyez-vous sur ce morceau de graphique, quel modèle ?
Les méthodes de calcul de la moyenne des paramètres d'une série sont généralement compréhensibles, la logique de leurs créateurs est également claire (pas toujours et pas complètement bien sûr)). ), les indicateurs sont créés sur cette base. La raison du décalage est claire. Et la possibilité de supprimer le décalage n'est pas claire.
Je ne sais pas s'il y a eu une idée ici (pas la mienne))) ) de générer des règles à partir d'indicateurs de prix et d'indicateurs et de voir le résultat sous forme de signaux pour la négociation.
Mais il ne s'agit pas d'une recherche/sélection significative de signaux.
Peut-être faire des signes à partir des prix et de leurs moyennes des monnaies voisines.
En général, je ne comprends pas encore l'algorithme de sélection.
Évidemment, il s'agit des niveaux d'extremums, des vitesses de tic-tac, de la tendance, de la largeur du couloir de tendance, de la fréquence des retours des prix aux limites du couloir, sur différentes échelles de temps.....
Pour la centième fois, j'écris : par le degré de connexion d'information entre le trait (prédicteur) et la variable cible.
Je n'ai pas regardé les fractales, j'ai regardé le graphique.
Il a répondu à mon message avec son graphique, mais il ne faisait que pisser sur le sujet à cause de sa frénésie alcoolique. À l'origine, il parlait de fractales.
C'est comme ça qu'un téléphone sourd fonctionne, à travers une chaîne de clowns.
Que voyez-vous sur ce graphique, quel est le modèle ?
Si vous prenez la fenêtre coulissante habituelle, vous n'y trouverez aucune dépendance stable
Mais si vous le dessinez comme ceci. Le temps écoulé depuis le point rouge sera réversible, les incréments progressant à partir du point seront en corrélation les uns avec les autres avec un décalage croissant. Plus on s'éloigne du point, plus le décalage est important.
La corrélation sera négative, mais si nous reflétons les graphiques à partir du point, elle sera positive.
Il s'avère que dans ce cas, nous devrions le prendre comme point de référence et construire une fenêtre de prédiction à partir de ce point. C'est ce que l'on entend par fenêtre de bégaiement.
Techniquement, cela peut se faire de différentes manières.
Pour la centième fois : par le degré de connexion informationnelle entre le trait (prédicteur) et la variable cible.
Il s'agit de la sélection par le meilleur résultat. J'ai posé une question sur l'algorithme de sélection primaire. Pourquoi avez-vous décidé que les caractéristiques possibles restantes sont moins informatives que celles initialement sélectionnées ?
S'il s'agit d'un surajustement et d'une sélection basée sur le résultat d'une relation informative, et d'une sélection initiale basée sur la naïveté, c'est une approche. Une approche normale, si les éléments sélectionnés incluent les éléments résultants, alors l'idée fonctionne.
Existe-t-il un algorithme pour la sélection initiale des prédicteurs ? J'aimerais comprendre la logique. Comment comprendre initialement comment le trait est lié à la cible.
J'ai / nous avons ))) jusqu'à présent la même sur-sélection, empilé, essayé, compris les coupes, aller plus loin))))
Si vous utilisez la fenêtre coulissante habituelle, vous n'y trouverez pas de dépendances stables
Mais si vous la dessinez comme ceci. Le temps à partir du point rouge sera réversible, les incréments dans le futur à partir du point seront en corrélation les uns avec les autres avec un décalage croissant. Plus on s'éloigne du point, plus le décalage est important.
La corrélation sera négative, mais si nous inversons les graphiques à partir du point, elle sera positive.
Il s'avère que dans ce cas, nous devrions le prendre comme point de référence et construire une fenêtre de prédiction à partir de ce point. C'est ce que l'on entendait par fenêtre de bégaiement.
Techniquement, cela peut être fait de différentes manières.
Hehe, you want to watch fractality in the mirror)))))) D'une manière ou d'une autre, il faut trouver des points de référence et des bords))))))
Belle idée, et même le sens de certains cercles sur l'eau, l'impact de la contre-action))))
Il a répondu avec son graphique à mon message, qui n'était qu'une divagation d'ivrogne sur le sujet. Au départ, nous parlions de fractales.
C'est comme ça qu'un téléphone sourd fonctionne, à travers une chaîne de clowns.
Comment faites-vous pour (ne pas) vous entendre ? La réponse concernait le graphique d'Ulad, en quelque sorte, mais je n'ai pas compris la partie sur les fractales non plus))))) Mais ce n'est pas du tout une raison...))))
Vous êtes tellement doués pour (ne pas) vous entendre. La réponse concernait le graphe d'Ulad je crois, mais je n'ai pas compris ce qu'étaient les fractales non plus))))) Mais ce n'est pas du tout une raison...))))
Ulado m'a répondu par un graphique à mon post sur les fractales, alors que personne ne l'avait interrogé à ce sujet
Peu importe)))))
Hé, j'ai compris qu'il s'agissait d'une réponse à Sanych complètement)))))