L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2204
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L'idée de rechercher un rebond/renversement est intéressante.
1) Vous faites une prévision à l'avance. Comment l'échangez-vous ? Passez-vous des commandes ? Comme je l'ai dit plus tôt,
2) plus la prévision est avancée, plus elle est proche du hasard.
1) attendre la confirmation que le niveau s'est déclenché, j'ai décrit cela dans le fyle
2) Si nous voulons conclure que le rebond est un regroupement d'ordres stop ou de prises de contrôle, cela ne fonctionne pas - les ordres peuvent rester là longtemps, nous n'avons pas de dépendance linéaire descendante sur la fiabilité du temps....
2) Au lieu de votre normalisation, vous pouvez simplement faire le delta du prix par rapport à Y, (pour les modèles arborescents, vous n'avez pas besoin de le normaliser). Le résultat sera le même.
Vous pourriez, mais ce serait plus brutal et le résultat, d'après mes recherches, serait bien pire. La normalisation élimine la différence de volatilité, et c'est une bonne chose.
3) Je pense que vous ne pouvez pas choisir des règles distinctes dans le bois. Vous devez prendre exactement la moyenne. Sinon, vous aurez une crise. Maxim et moi en avons discuté dans le fil de discussion sur son dernier article. Il a fait quelques expériences et a confirmé que les prédictions moyennes, bien qu'elles soient moins bonnes sur le test/entraînement, sont meilleures sur les nouvelles données (examen). Lisez la discussion à ce sujet.
Toi et Max n'avez rien fait avec les niveaux, c'est la précision de la valeur qui compte ici, pas la généralisation, je l'ai expliqué dans le dossier, qu'il devait en être ainsi, et pourquoi exactement ainsi.
2) si le rebond est un groupe d'ordres stop ou take, cela ne fonctionne pas ici car les ordres peuvent rester là longtemps, il n'y a pas de dépendance linéaire décroissante sur la fiabilité du temps.
Je suis d'accord, les commandes vont rester longtemps.
Mais si un événement fort se produit entre votre modèle et le point U et que le prix descend très bas, alors de nombreuses transactions d'achat déclenchent des stops et des transactions de vente déclenchent des TP. En conséquence, nos TP et SL attendus à un certain niveau ont diminué de manière significative, voire de moitié. Le TP restant peut ne pas être suffisant pour inverser le prix et créer un rebond.
Il est donc préférable de surveiller le comportement du prix sur toute la zone allant de votre motif au Y. La probabilité de rebond est plus élevée si le prix n'a pas fortement baissé.
Vous pouvez, mais ce sera plus rude et le résultat selon mes recherches sera bien pire, la normalisation tue la différence de volatilité, et c'est bien.
La volatilité n'est pas importante ? Pensez-vous qu'un modèle avec un swing de 15 pt a les mêmes conséquences que le même modèle avec un swing de 150 pt ? Je ne le fais pas.
Toi et Max n'avez rien fait avec les niveaux, c'est la précision de la valeur qui compte, pas la généralisation, je l'ai expliqué dans le dossier, que ça doit être comme ça, et pourquoi ça doit être comme ça.
Ce sera un ajustement avec 1 résultat aléatoire. Espérons que les expériences sur un échantillon d'examen vous feront changer d'avis.
Mais, si un événement fort se produit entre votre modèle et le point Y et que le prix baisse fortement, de nombreuses transactions d'achat voient leurs stops déclenchés et les transactions de vente voient leurs TP déclenchés. Par conséquent, nos TP et SL attendus à un certain niveau sont beaucoup plus minces, même si c'est de moitié. Le TP restant peut ne pas être suffisant pour inverser le prix et créer un rebond.
Il est donc préférable de surveiller le comportement du prix sur l'ensemble de la zone allant de votre motif au Y. C'est-à-dire que la probabilité de rebond est plus élevée si le prix n'a pas fortement baissé.
La confirmation tente de résoudre ce problème, si elle est là, cela signifie que quelqu'un d'autre est assis là...
La volatilité n'est pas importante ? Pensez-vous qu'un modèle avec un swing de 15 pt a les mêmes conséquences que le même modèle avec un swing de 150 pt ? Je ne le fais pas.
Ne me donnez pas d'exemples absurdes.
si vous avez un modèle avec une taille de 10 chandeliers, l'écart ne sera pas important, mais le modèle considérera que même des modèles identiques sont différents à cause de la volatilité différente !
vous devrez augmenter le nombre d'arbres pour décrire le même volume de données... Vous augmenterez encore plus l'effet de "malédiction de la dimensionnalité" sur les données du marché.
Ça correspondra à un résultat aléatoire. Espérons que les expériences sur un échantillon test vous feront changer d'avis.
Ne comparez pas votre expérience de classification de ZZ par stochasticité, avec la régression pour prédire des valeurs précises...
discutez moins, demandez plus, je sais exactement ce que je fais et pourquoi je le fais de cette façon et pas de cette autre..... Et croyez-moi, comment pourrais-je savoir...
Ne donnons pas d'exemples absurdes.
Il s'agit d'un exemple normal. Si vous vous en rapprochez, le modèle les verra comme étant exactement les mêmes.
Une discrétisation des prédicteurs en 10-20 parcelles ou une quantification grossière, non pas en 255 quanta, mais en 10-20 serait plutôt utile ici.
Et bien que... la forêt peut s'en sortir toute seule, même sans ça.
Il faudrait augmenter le nombre d'arbres pour décrire la même quantité de données...
50-100 sera suffisant. Le numéro n'est nécessaire que pour une bonne moyenne.
Pour tenir compte des différents modèles, vous devez augmenter la profondeur de l'arbre.
Eh bien, essayez-le, je suis tout à fait pour !
Ce type ronge les miettes qui sont tombées du bureau de l'homme intelligent (l'analyse en grappes de Semen Semenych) depuis plus d'une décennie. En fait, ces regroupements ne sont qu'une tentative d'"inventer" des portefeuilles neutres en termes de risque pour les devises. C'est-à-dire un autre vélo fait maison qui ne roule pas à cause de l'instabilité des marchés. Cela découle logiquement de la volonté de ce personnage de gagner de l'argent en vendant des contrefaçons recouvertes de toutes sortes de déchets sur l'ensemble du forum pour des raisons de relations publiques. L'administration ne l'empêche pas pour des raisons évidentes.
A regardé l'histoire... Et en effet. Il s'avère que c'est un mammouth ici, c'est pourquoi il est si mauvais en termes de santé mentale. Et l'autre en a assez de perdre ses ouistitis dans des comptes en cents déguisés en comptes en dollars.
Tu es une mauviette, Mahim. Vous êtes de retour. Vous avez donné votre parole, vous l'avez reprise. Je ne dois rien à personne))))
Rinat a un gros dépôt et il n'a pas peur, et vous avez une démo de 100 000 dollars et vous avez peur de perdre votre argent et de ne pas perdre la face.
Vous n'arriverez à rien tant que vous n'aurez pas commencé à construire le vôtre à partir de rien.
Enlevez vos lunettes et voyez que le MO n'est rien d'autre qu'un ajustement automatique à l'histoire.
Et il faut avoir un coup d'avance pour gagner de l'argent.
Même un imbécile peut durer longtemps avec un gros dépo, mais faire pousser un gros dépo à partir d'un petit est un art.
Bonne chance, héros de votre parole.
J'ai passé en revue tous les contrats à terme MoM potentiels sur Moex et j'ai établi la liste suivante
Ceux-ci ont un historique depuis 2014 et des transactions ont lieu régulièrement.
Et voici ceux que j'ai jetés
Je suppose que je vais devoir regarder le stock - pas beaucoup d'outils...10 ans, c'est long... Messieurs, nous devrions peut-être déjà commencer à nous demander si cela vaut la peine de gravir l'Everest. Bien sûr, personne ne souffrira d'hypoxie, mais ceux qui sont devenus fous commencent déjà à se séparer en douceur du groupe principal. Je pense que je vais attendre à une altitude neutre. J'ai peur.
n'ayez pas peur)) ils sont toujours là. tous les angles ne sont pas visibles... c'est bien, ce n'est pas si effrayant))))