L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2901

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mytarmailS #:
Je vous remercie ! Très bon conseil, j'ai déjà compris comment faire avec peu de sang.
Je n'y aurais pas pensé sans vous, merci.

Il n'y a pas de quoi. L'idée est similaire au service de signal local. Mais il ne sera pas possible de les utiliser directement, car les noms des instruments sont probablement différents. Mais vous pouvez écrire quelque chose de votre cru par analogie.

 
mytarmailS #:

Et dans le forex de la nuit, un ordre a été donné,

et regardez à quel point le niveau était puissant.


Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne s'agit pas d'un ensemble aléatoire de points ?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne s'agit pas d'un ensemble aléatoire de points ?

Il s'agit d'une

 
Aleksey Nikolayev #:

Exactement. Si nous trouvons une définition objective, ce sera la pierre philosophale qui transformera n'importe quel CT en graal.

Nous pouvons poser une question plus pertinente, à savoir comment votre gourou définit la tendance et l'aplatissement.

D'après ce que l'on peut voir et formaliser. On a un extremum par le bas et par le haut, on fixe des zones autour de ces prix, on attend l'extremum par le bas, s'il est dans la zone, cela peut être le début du flat, s'il est dans la zone par le haut, on peut considérer que c'est le flat, la question du paramètre du temps d'attente et de la taille des zones. D'ailleurs, il y a déjà une histoire, où l'on peut pratiquer)))))) Mais le problème est que plus de 3 allers-retours sont rares, et que le temps de séjour à plat est aléatoire la plupart du temps.

 
Aleksey Nikolayev #:

Écrit une recherche rapide de parrtens à partir de séquences avec la fonction seq_list(), vous pourriez être intéressé à l'appliquer à vos données.


exemple de données

list_dat <- list()
> for(i in 1:10) list_dat[[i]] <- letters[sample(1:length(letters),sample(3:20,size = 1),replace = T)]
> list_dat
[[1]]
 [1] "w" "g" "m" "t" "n" "p" "g" "d" "m" "l" "y"

[[2]]
 [1] "t" "j" "i" "l" "h" "g" "y" "o" "s" "q" "k" "g" "s" "w" "z"

......

.....

....

motif

pattern <- c("f","b","k")


recherche

seq_list(pat = pattern, list_dat = list_dat)

 [1] FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE


list_dat
[[1]]
 [1] "e" "j" "y" "e" "t" "m" "a" "y" "w" "y" "s" "l" "n"

[[2]]
 [1] "q" "x" "r" "u" "a" "f" "d" "y" "q" "b" "n" "k" "n" "b" "j" "s" "t" "s" "n" "l"

[[3]]
[1] "b" "f" "x" "l" "u" "h"

[[4]]
 [1] "z" "m" "g" "p" "g" "h" "s" "y" "u" "y" "u" "r" "z" "a" "b" "r" "b"

[[5]]
 [1] "v" "u" "l" "r" "h" "c" "e" "o" "c" "a" "p" "j"

[[6]]
[1] "r" "a" "b" "r"

[[7]]
[1] "o" "a" "k" "c" "d" "e"

[[8]]
[1] "s" "j" "g" "l"

[[9]]
[1] "q" "b" "x" "v" "f" "s" "x"

[[10]]
 [1] "v" "n" "f" "i" "a" "l" "b" "a" "w" "k" "a" "g"


==========================

code de fonction

char_seq_list <- function(){
  library(Rcpp)
  src <-
    "LogicalVector char_yes_seq_vec_cpp(CharacterVector pat, List list_dat){
  
  LogicalVector res_vec( list_dat.length() , false );
  
  
  
  for(int i=0; i<list_dat.length(); ++i){
  
  LogicalVector pat_vec (pat.length() ,false); 
  
  
  
  int cnt_end_pat = 0;
  CharacterVector List_vec = list_dat[i];
  
  
  for(int j=0; j < List_vec.length(); ++j){
  
  if(List_vec[j]==pat[cnt_end_pat]){
  pat_vec[cnt_end_pat] = true;
  cnt_end_pat = cnt_end_pat+1; 
  }
  if(cnt_end_pat==pat.length())  break;
  }
  
  res_vec[i] = is_true(all(pat_vec==TRUE));
  
  }
  return res_vec; 
}"

char_yes_seq_vec_cpp_list <<- Rcpp::cppFunction(src)
}

seq_list <- char_seq_list()
 
mytarmailS #:

Le taux d'actualisation change toutes les n-minutes ??

C'est difficile à dire - je n'ai pas identifié exactement comment il change - le plus souvent en raison d'un mouvement plus fort, d'après mes observations. L'important, c'est que les résultats de la journée soient constamment faussés.

 
mytarmailS #:

Je ne sais pas, je ne vais pas discuter.

Ici encore, vous pouvez voir que le prix sur le CME après l'entrée est allé là où il n'aurait pas dû aller....

dans les carrés rouges "miss-clicks" sur le verre, il n'aurait pas dû.


Je n'aurais jamais pensé qu'il serait plus agréable de négocier sur le Forex.

Au fait, s'agit-il de l'échéance la plus proche des contrats à terme négociés ?

Où l'écart est-il le plus grand ?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Difficile à dire - je n'ai pas identifié exactement comment cela change - le plus souvent en raison d'un mouvement plus fort, d'après mes observations. L'important est que le résultat de la journée fausse constamment la donne.

Le pari est conçu pour avoir un impact à long ou moyen terme sur le marché d'un pays particulier. Sur les graphiques quotidiens, le pari n'est pas obligé de répondre aux souhaits et aux désirs des spéculateurs.

Le marché des devises évolue avec l'économie. Le facteur spéculatif n'a qu'une importance médiocre. La liquidité sous forme de spéculateurs est le principal facteur du marché des devises sur les graphiques quotidiens.

Il est nécessaire de résoudre de nouveaux problèmes et de ne pas suivre les traces désuètes des sensais))))

 
Uladzimir Izerski #:

Le ministère de la défense devrait être fondé sur de nouveaux facteurs. Il est nécessaire de résoudre de nouveaux problèmes, et non de suivre les traces dépassées de sensai)))).

Pour commencer, il faut avoir une idée du marché, avoir un modèle, sinon il y a des variantes à l'infini, c'est comme se battre avec l'ombre...

Enfin, suivre le courant dominant, copier ce qui a été écrit dans les datasaintistes python des blogs de maman boutonneuse, c'est stupide....
C'est pour Maximka).

Ce n'est pas réfléchir, juste suivre les autres, suivre le troupeau, être dans le troupeau ...
 
mytarmailS #:
Pour commencer, il faut avoir une idée du marché, avoir un modèle, sinon les options sont infinies, c'est comme se battre avec l'ombre.....

Et suivre le courant, copier ce que les datasaintistes en python de la maman boutonneuse ont écrit dans leurs blogs, c'est stupide....
Ça, c'est pour Maximka).

Nous en arrivons au point de départ.

D'où, où, pourquoi ? Je ne l'ai pas formulé.

"Une idée du marché ?" - C'est la même histoire sur les graphiques :) Le sourire en coin est inoffensif.

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