L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2779
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Il s'agit d'une sélection par le meilleur résultat. Ma question portait sur l'algorithme de sélection initial. Pourquoi ont-ils décidé que les autres caractéristiques possibles sont moins informatives que celles qui ont été sélectionnées au départ.
S'il s'agit d'un surajustement et d'une sélection basée sur le résultat d'une relation informative, et d'une sélection initiale basée sur la naïveté, c'est une approche. L'approche normale, si les caractéristiques sélectionnées comprennent les caractéristiques résultantes, alors l'idée fonctionne.
Existe-t-il un algorithme pour la sélection initiale des prédicteurs ? J'aimerais comprendre la logique. Comment comprendre initialement comment le trait est lié à la cible.
J'ai / nous avons ))) jusqu'à présent la même sur-sélection, s'empiler, essayer, comprendre les coupures, aller plus loin))))
Il y a une mesure de la relation d'information et il y a des paquets qui calculent une telle mesure. Je l'ai nommée, j'ai trop la flemme de la chercher.
Nous déplaçons la fenêtre et obtenons une série temporelle avec ses propres caractéristiques statistiques. Si nous sélectionnons des caractéristiques ayant une forte relation d'information et une faible fluctuation, nous trouverons une caractéristique qui aura une capacité prédictive relativement constante à l'avenir. C'est ce que nous espérons. Quelque chose pour les marchés non stationnaires.
Oubliez-le))))))
Vous savez, j'ai compris qu'il s'agissait d'une réponse à Sanych en plein))))))
Il existe une mesure de la communication de l'information et des paquets qui calculent cette mesure. Je l'ai nommée, je suis trop paresseux pour la chercher.
Nous déplaçons la fenêtre et obtenons une série temporelle avec ses propres caractéristiques statistiques. Si nous sélectionnons des caractéristiques avec une forte connexion d'information et sa petite fluctuation, nous trouverons une caractéristique qui aura une capacité prédictive relativement constante dans le futur. C'est ce que nous espérons. Quelque chose pour les marchés non stationnaires.
Merci, c'est logique.
Peut-être qu'avec l'apprentissage automatique, le résultat serait plus précis. Mais je suis trop paresseux pour m'en préoccuper. J'attends une bonne suggestion.
prêt à écouter
Les travaux scientifiques sont les bienvenus, mais la publicité indirecte de vos indicateurs extraordinaires sur le marché est interdite. Ce ne sont pas les indicateurs qui sont interdits, mais l'auteur d'indicateurs payants.
Vous devriez être plus modeste.
Vous êtes sur le marché depuis six ans, et il y a dix ans, la plupart des membres du forum étaient convaincus qu'il était extrêmement difficile de créer un système de trading fonctionnant pendant plus de six mois dans le cadre de l'analyse technique. À en juger par la durée de vie des signaux, certaines personnes parmi des milliers de signaux ont réussi à le faire, mais le résultat est toujours le même - une plume d'oie. Vous n'avez fourni aucune preuve de la possibilité d'utiliser vos indicateurs, au moins au niveau d'un état, ou mieux, d'un signal.
Nous sommes engagés dans le MO en raison de l'impossibilité pratique et, surtout, théorique d'utiliser l'analyse technique. Ce n'est pas à partir d'une vie agréable que nous avons commencé à nous intéresser à la MO. La MO est une montagne de mathématiques et de logiciels sophistiqués. Il n'y a pas d'amour pour la science ici.
PS.
L'indicateur affiché n'est pas le premier.
Le signal est sur la deuxième bougie, la position sera ouverte à la clôture de la troisième bougie. Profit uniquement en cas de continuation de la tendance au dessus de 3 bougies, au moins sur la quatrième bougie.
Le signal de retournement apparaîtra sur la deuxième bougie, la position sera fermée sur la troisième bougie. L'indicateur n'est rien.
Les incréments positifs d'un signe sur 3 bougies d'affilée sont extrêmement rares, vous pouvez facilement obtenir les statistiques correspondantes. La statistique correspondante est appelée autocorrélation. En général, elle est inférieure à trois.
SanSanych, bonne santé à vous. Vous n'êtes pas modeste et vous me faites de la publicité).
Seulement, je suis sur le marché depuis 16 ans, pas six. Et croyez-moi, j'ai plus d'expérience que la plupart des personnes présentes ici.
Excusez-moi, mais si j'ai quelques produits sur le marché, je dois me taire tout le temps ? C'est intéressant. Je n'y reviendrai pas.
=============
Comment voyez-vous le travail universitaire sur les marchés financiers ? Que voulez-vous trouver dans 4 valeurs de prix dans une barre discrète ? Devons-nous les fractionner, les augmenter jusqu'à un certain point ?)
Que voulez-vous savoir exactement sur le comportement futur des prix ? Quelle sera la prochaine barre ou les 5 à 20 barres suivantes ? Je veux comprendre ce que vous cherchez dans l'obscurité et que vous n'arrivez pas à trouver depuis un certain nombre d'années. Je vous connais depuis de nombreuses années.
Je peux vous montrer concrètement que vous pouvez gagner 10 % ou plus en un jour sans trop d'efforts. Je savais déjà qu'il y aurait un grand succès et j'ai préparé une moquerie). Le moment présent tel qu'il est. Trim.)))
Je l'efface dans 1 heure.
Je l'ai supprimé pour qu'il ne soit pas considéré comme une publicité. Je n'en ai pas besoin.
Il ne s'agit pas d'une publicité, mais je montre ce à quoi il faut prêter attention lors de la construction d'un TS. Ce qu'il faut prendre comme base pour le mode opératoire. Les plus intelligents comprendront, les plus stupides s'y opposeront. Cela ne me dérange pas))))
Si un trader ne sait pas comment trader en mode manuel, aucun MO ne l'aidera.
prêt à écouter
Je ne vois pas de perspectives avec vous. Je suis désolée.
SanSanych, bonne santé à vous. Vous n'êtes pas modeste et vous me faites de la publicité).
Seulement, je suis sur le marché depuis 16 ans, pas six. Et croyez-moi, j'ai plus d'expérience que la plupart des personnes présentes ici.
Excusez-moi, mais si j'ai quelques produits sur le marché, je devrais me taire tout le temps ? C'est intéressant. Peu importe.
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Comment imaginez-vous le travail scientifique sur les marchés financiers ? Que voulez-vous trouver dans 4 valeurs de prix dans une barre discrète. Faut-il fractionner, augmenter le degré ?)
Que voulez-vous savoir exactement sur le comportement futur des prix ? Quelle sera la prochaine barre ou les 5 à 20 barres suivantes ? Je veux comprendre ce que vous cherchez dans l'obscurité et que vous n'arrivez pas à trouver depuis un certain nombre d'années. Je vous connais depuis de nombreuses années.
Je peux vous montrer concrètement que vous pouvez gagner 10 % ou plus en un jour sans trop d'efforts. Je savais déjà qu'il y aurait un grand succès et j'ai préparé une moquerie). Le moment présent tel qu'il est. Trim.)))
Je le supprimerai dans 1 heure.
A en juger par le profil.
Bonne chance.
J'ai enseigné les systèmes de négociation mécanique dans un institut il y a 15 ans.
Les étudiants étaient très intéressés, à l'exception d'un seul. Je ne l'approchais pas, il fixait l'écran et c'était tout.
Je leur ai demandé : "Que faites-vous ?
- Oui, ici vous avez besoin de quelques milliers de dollars, mais il n'y a pas d'entrée sur le marché.
Au bout d'un moment, je vois qu'il tapote intensément sur le clavier.
Qu'est-ce que tu fais ?
- Je dois vérifier, ajouter un indicateur (dans Rumus, pour autant que je m'en souvienne) et nous verrons.
J'attends. L'indicateur est apparu sur le graphique, l'élève était content et l'a acheté.
Je lui ai demandé pourquoi il l'avait acheté. J'ai reçu une excellente réponse : évidemment, ici et ici et ici et ici....
À la fin du cours, 4 heures plus tard, l'étudiant avait réalisé un bénéfice de 2 000 livres sur un dépôt de 50 000 livres. Il m'a assuré qu'il ne perdait jamais parce que tout est évident sur le graphique. Il avait 20 ans.
Alors, encore une fois, bonne chance. Vous n'avez probablement pas besoin de MO, comme mon étudiant n'a pas eu besoin de systèmes de négociation mécanique.
A en juger par le profil.
Bonne chance.
J'ai enseigné les systèmes de négociation mécanique à l'institut il y a 15 ans.
Les étudiants étaient très intéressés, à l'exception d'un seul. Ce que je ne voulais pas approcher, il fixait l'écran et c'était tout.
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Alors, encore une fois, bonne chance. Il est probable que vous n'ayez pas besoin de MO aussi bien que mes étudiants en systèmes de trading mécanique.
Je vous remercie.
Je suis intéressé par le MOE, mais je veux juste prendre la voie de la facilité. Et je ne le cache pas.
Nous vous remercions.
Le ministère de la défense m'intéresse, mais j'ai envie d'emprunter la voie la plus facile. Et je ne le cache pas.
Il n'y a pas de solution de facilité.
Les systèmes sont déterministes, stochastiques et incertains, et se comportent à différents moments comme des systèmes stochastiques, déterministes ou un mélange des deux.
Les marchés financiers sont classés comme incertains parce que la source de la stochasticité est constituée par des personnes dont le comportement n'est pas prévisible. Par exemple, le flux de personnes totalement aléatoires dans le métro est parfaitement décrit par la théorie du service de masse, tout peut être calculé. Mais si l'on crève un ballon et que l'on crie "bombe", c'est le chaos et rien n'est calculable. Sur les marchés, c'est une nouvelle, il n'y a pas d'approche, pas de science, et la panique est écrasée administrativement.
La partie stochastique des marchés financiers est également divisée en deux types : stationnaire et non stationnaire. Le stationnaire est parfaitement calculable, il n'y a pas de science en principe. Il existe des marchés financiers où les modèles de marchés stationnaires fonctionnent. J'ai vu des modèles ARIMA pour le ministère américain des finances - ils fonctionnent parfaitement bien.
Mais en général, les marchés financiers ne sont pas stationnaires, il y a quelque chose de prêt à l'emploi, mais il s'avère très vite qu'on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire - c'est de la science. Mais là où nous savons, c'est qu'il y a des mathématiques absolument frénétiques, qui se divisent en deux types :
Il n'y a pas de solution facile, et vous serez toujours bloqué par quelque chose (les nouvelles) que vous ne pouvez même pas approcher. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle, il n'est pas possible de résoudre tous les problèmes, c'est-à-dire de construire un TS stable et rentable dans chacune des approches susmentionnées.
Si vous réussissez dans l'AT, crachez sur tout le reste. Le MO, tout comme le GARCH, est valable pour des années.