L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2747
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C'est une question de principe, c'est une question de principe de changer de chaussures. Nous n'avons pas besoin d'un modèle qui dure 100 ans. Nous avons besoin d'un modèle qui peut prédire la barre suivante avec une faible erreur. Vient ensuite l'Expert Advisor, qui a ses propres problèmes avec cette prédiction.
Il a été dit plus haut que la valeur d'une prédiction, même correcte, peut être nulle.
Pour moi, la valeur d'une prédiction dépend non seulement de la probabilité d'erreur, mais aussi de l'enseignant lui-même.
L'enseignant prédit-il la prochaine barre ou la tendance ?
Quelle est la période sur laquelle porte la prédiction et quelle est la période sur laquelle nous négocions ?
Quel est l'objectif de profit prédit par l'enseignant ?
Quelle est la relation entre le professeur et le spread ?
Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été abordées ici.
Il s'agit d'un recâblage fondé sur des principes. Nous n'avons pas besoin de modèles qui vivent 100 ans. Nous avons besoin d'un modèle qui donne une prédiction pour la prochaine barre avec une faible erreur. Puis vient le conseiller, et il y a ses propres problèmes avec cette prédiction.
Je ne comprends pas du tout. Quelle est alors la logique du conseiller ?
La logique du conseiller est déterminée par l'enseignant.
Mais il est fondamental de réapprendre à chaque nouvelle barre. Nous nous éloignons du concept de durée de vie du modèle, car il n'y a pas de durée de vie sur les marchés non stationnaires. Du fait de la non-stationnarité, tous ces tests "hors échantillon" n'ont pas de sens.
Quelle est donc l'erreur sur les nouvelles données ?
Encore une fois : pas plus de 20 %. Il y avait plus de détails ci-dessus.
Encore une fois : pas plus de 20 %. Cela a été expliqué plus en détail ci-dessus.
Il s'agit d'un recâblage fondé sur des principes. Nous n'avons pas besoin de modèles qui vivent 100 ans. Nous avons besoin d'un modèle qui donne une prédiction pour la prochaine barre avec une faible erreur. Vient ensuite l'Expert Advisor, qui a ses propres problèmes avec cette prédiction.
La logique du conseiller est déterminée par l'enseignant.
Mais la formation répétée sur chaque nouvelle barre est fondamentale. Nous nous éloignons du concept de durée de vie du modèle, car il n'y a pas de "vie" dans les marchés non stationnaires. En raison de la non-stationnarité, tous ces tests "hors échantillon" n'ont aucun sens.
Je ne suis pas opposé à l'entraînement sur chaque barre, et peut-être même sur un tick non stationnaire par exemple. Je ne comprends pas tout à fait la structure de la formation. La logique EA fait-elle l'objet d'une formation distincte ou fait-elle partie de la formation sur chaque barre ? C'est comme les queues de la première formation, combien de queues, ou d'étapes de formation ?
Sur le sujet)
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Ce n'est pas le Graal, c'est un produit ordinaire - Bablokos !!!!
Aleksey Nikolayev, 2022.09.16 16:28
Les mathématiciens sont très forts pour inventer de nouveaux signes et de nouvelles valeurs pour les anciens. Le principal problème de la lecture des textes mathématiques est d'assimiler le système de notations, qui est différent pour chaque auteur. Les textes des physiciens théoriciens sont impossibles à lire- ils sont complètement hors-la-loi en ce qui concerne l'originalité des notations utilisées. Par conséquent, s'il existe une signification "véritable" d'une notation mathématique, elle n'est connue de personne).