Économétrie : une prévision d'avance - page 22
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Si tu le savais, tu vivrais à Sochi....
Il est très difficile de juger des prévisions pour l'avenir. Bien que j'aie eu un système basé sur l'ouverture ou la fermeture des banques, une banque cède à une autre un taux de un pour un. Il est d'accord bien sûr, mais le temps est un peu variable plus ou moins 5-30 minutes. Voici le problème
Le problème est différent. Une prédiction a été faite. Est-il digne de confiance ? Sur quelle base peut-on lui faire confiance ?
Il y a l'erreur de prédiction, qui est quelque chose, mais en aucun cas tout. Mes articles montrent que le modèle par lequel nous prévoyons doit être stable. Pas le marché, mais le modèle. Ici, sur le forum, je ne peux pas arriver à ce stade, car, contre toute attente, le modèle que j'utilise prédit correctement. Mais les questions demeurent, car le succès des prévisions dans le temps n'est pas une preuve de la réussite du modèle.
Le problème est différent. Une prédiction a été faite. Est-il digne de confiance ? Sur quelle base peut-on lui faire confiance ?
Il y a une erreur de prédiction - c'est quelque chose, mais pas tout. Mes articles montrent que le modèle sur lequel nous prévoyons devrait être stable. Pas le marché, mais le modèle. Ici, sur le forum, je ne peux pas arriver à ce stade, car, contre toute attente, le modèle que j'utilise prédit correctement. Mais les questions demeurent, car le succès des prévisions dans le temps n'est pas une preuve de la réussite du modèle.
Je vois. Mais pourquoi ne pas le tester sur l'historique des citations. Par exemple, dans FoxPro ?
Par exemple : estimez la probabilité de la prédiction ? S'il est supérieur à 0,5, le conseiller peut déjà écrire
Je vois. Pourquoi ne pas le tester sur l'historique des citations ? Dans FoxPro, par exemple ?
Par exemple - pour estimer la probabilité d'une prévision ? Si elle est supérieure à 0,5, nous pouvons déjà écrire
Qu'est-ce que FoxPro a à voir là-dedans ?
Des tests sont disponibles. Le code de l'EA se trouve dans l'annexe de l'article. Je ne pense pas que ce soit le bon moment. Nous devons construire le modèle correctement.
Maintenant je comprends. Ce n'est pas vraiment important pour moi en ce moment. J'ai d'autres problèmes à résoudre.
Vous ne voulez pas voir le problème causé par le KP utilisé... Mais c'est très important.
Regardez : chaque point de sortie de votre filtre est calculé en tenant compte non seulement des valeurs précédentes, mais aussi en captant, par rapport à la période de calcul, la valeur future. C'est pour cela qu'il s'applique si bien à la BP. Mais cette valeur future n'est pas disponible au point final de la série - et un tel point "futur" est nécessaire pour calculer la sortie du filtre KP. Comment être dans ce cas ? - pensez aux créateurs de ce miracle. Je soupçonne qu'ils ont choisi la voie la plus simple et que, pour calculer un point final, ils utilisent la dernière valeur réelle de BP comme valeur "future", c'est-à-dire qu'ils fixent X(t+1):=X(t).
Pour voir le problème plus clairement, faites les calculs de deux assistants simples : l'un ordinaire, et l'autre utilisant la valeur " future ", c'est-à-dire décalée d'un pas en avant. Mettez-les sur BP - ce serait visuel.
Vous ne voulez pas voir le problème causé par le KP utilisé... Mais c'est très important.
Regardez : chaque point de sortie de votre filtre est calculé en tenant compte non seulement des valeurs précédentes, mais capte également, par rapport à la période de calcul, la valeur future. C'est pour cela qu'il s'applique si bien à la BP. Mais cette valeur future n'est pas disponible au point final de la série - et un tel point "futur" est nécessaire pour calculer la sortie du filtre KP. Comment être dans ce cas ? - pensez aux créateurs de ce miracle. Je soupçonne qu'ils ont choisi la voie la plus simple et que, pour calculer un point final, ils utilisent la dernière valeur réelle de BP comme valeur "future", c'est-à-dire qu'ils définissent X(t+1):=X(t).
Pour voir le problème plus clairement, faites les calculs de deux assistants simples : l'un ordinaire, et l'autre utilisant la valeur " future ", c'est-à-dire décalée d'un pas en avant. Mettez-les sur le BP - ce sera visuel.
et capte, par rapport à la période de calcul, la valeur future
Comment mettre une valeur future dans une formule ?
Laissez HP tranquille. Le filtre est largement utilisé en économie depuis des années, personne ne l'a remarqué et c'est juste vous. Cela ne vous dérange pas ? Ça me rend juste tendu.
Encore une fois. Je n'ai besoin du filtre que pour obtenir un résidu de qualité. Rien de plus que ça. La qualité de la prévision est enfouie dans le résidu après suppression de la tendance. En ce moment, les 4 dernières bougies sont prises. Prévisions. Poste. 4 bougies. Prévision.....
Quel est le lien entre le HP de "faible qualité" et les prévisions ? Par un résidu de qualité inférieure ?
Eh bien... continuez à vous battre contre lui...
D'ailleurs, à propos de
... применяется в экономике много лет, никто не заметил и только ты
ce problème existe depuis longtemps pour les ingénieurs mais les économistes ne l'écoutent pas et le trafiquent depuis des années :))))
Ce problème est connu des techniciens depuis longtemps, mais les économistes ne l'écoutent pas et s'en occupent depuis des années :))))
Je ne suis pas intéressé par les opinions des techniciens sur l'économie.
Concentrons-nous sur l'espace d'état.
Je ne suis pas intéressé par les opinions des techniciens sur l'économie.
Concentrons-nous sur l'espace d'état.
Je ne suis pas intéressé par les opinions des techniciens sur l'économie.
Concentrons-nous sur l'espace d'état.
De quoi parlez-vous ? D'économie... D'économie...
Conneries ! Où est l'économie ici.... Vous vous occupez de la BP - c'est tout ! Tu n'as pas encore compris ?
Tu n'aurais pas dû faire ça... si tu ne veux pas entendre la même chose.
Ce n'est pas pour rien. C'est une vision du monde. C'est ce qu'ils m'ont appris à l'institut. Chacun a son propre potager. C'est ce que j'ai écrit dans votre post.
Montrez-moi l'espace d'état. Nous en discuterons.