L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2662
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Des modèles similaires existent constamment sur les cartes du marché : "éléphants", "chameaux", "lapins". Mais tous sont de tailles différentes. Mais les modèles existent dans la réalité et sont constamment répétés.
Mais un humain peut les voir, alors qu'un algorithme primitif ne le peut pas.
Bien sûr, le marché n'est pas le même modèle que sur l'exemple d'un éléphant tout fait qui a été démonté et mis sur l'étagère en pièces détachées.
Le principe même de la construction est intéressant.
Un graphique de marché est constitué de nœuds et de pièces. La tâche consiste à former correctement le modèle. Et le modèle doit être connu à l'avance. J'ai créé des modèles en 2D. J'ai besoin de former un modèle volumétrique. Je ne trouve personne qui soit intéressé par ce modèle. Il y a une compréhension du modèle, mais pas de compétences dans l'exécution du logiciel.
Bien entendu, le marché n'est pas le même modèle que l'exemple d'un éléphant prêt à l'emploi qui a été démonté et mis sur l'étagère en pièces détachées.
Le principe même de la construction est intéressant.
Oui mon post était juste sur le fait que le désassemblé est juste très mauvais, un rsa linéaire serait bien meilleur je pense, mais les données de l'éléphant ne sont malheureusement pas disponibles(
Un graphique de marché est constitué de nœuds et de parties. La tâche consiste à former le modèle correctement
oui, la tâche...
J'ai des modèles 2D formés. J'ai besoin de former un modèle volumétrique.
Pourquoi ? Si tout fonctionne, pourquoi ? Y a-t-il une troisième dimension dans le modèle ? Est-elle nécessaire ? .... ... ... ... ..
Je ne trouve pas de personnes intéressées par cette question. Il y a une compréhension du modèle, mais pas de compétences dans l'exécution du logiciel.
Si vous avez fabriqué les produits que vous avez, vous avez suffisamment de compétences, vous n'avez pas envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau....
Et personne ne fera mieux une idée complexe que celui qui en est à l'origine, ou même personne d'autre que le premier....
...
pourquoi ? si tout fonctionne, pourquoi ? y a-t-il une troisième dimension dans le modèle ? est-elle nécessaire ? .... ... .... ... ... ..
Besoin.
Le modèle 2D n'est pas complet.
Nécessaire.
2d n'est pas un modèle complet.
Si vous le souhaitez, vous pouvez me le dire, nous y réfléchirons.
Ouais... l'algorithme est tellement mauvais...(( Ou peut-être que j'ai raté quelque chose...).
S'il n'y a pas de distorsion, c'est quand même pas mal.
Ouais... l'algorithme est tellement mauvais(( ou j'ai raté quelque chose...).
S'il n'y a pas de distorsion, alors c'est plus ou moins bon.
C'est un cheval trop compliqué à prédire :D
malheureusement pour moi, heureusement pour le reste du monde, je ne sais pas programmer quoi que ce soit)) j'utilise ce que les gens intelligents ont fait comme je peux....
2d n'est pas un modèle complet.
Je suis peut-être mal placé pour le dire, mais c'est, d'après ce que j'ai compris, le principal problème que rencontre un trader lorsqu'il s'agit d'adapter un système à l'historique.
Supposons que nous ayons un ensemble de 1000 transactions. Si nous ouvrons toutes les transactions, par exemple, à l'achat, nous obtiendrons un résultat de 47 % de transactions rentables.
Divisons maintenant l'ensemble en deux parties de 500 transactions en fonction d'une certaine caractéristique (modèle), et ouvrons Buy dans une partie et Sell dans l'autre, le résultat peut s'améliorer, par exemple, jusqu'à 49%.
Nous avons maintenant un patchwork, dans lequel nous ouvrons Buy ou Sell avec un très bon résultat global pour 1000 transactions.
Il semble que les signes de division soient choisis correctement, mais le nombre de chaque "patchwork" n'est pas statistiquement significatif. Et voilà, c'est le recyclage.
Il se peut que je dise des choses erronées, mais c'est là, à mon avis, le principal problème d'un commerçant lorsqu'il s'agit d'adapter un système à l'histoire.
Supposons que nous ayons un ensemble de 1 000 transactions. Si nous ouvrons toutes les transactions, par exemple, à l'achat, nous obtiendrons un résultat de 47 % de transactions rentables.
Divisons maintenant l'ensemble en deux parties de 500 transactions en fonction d'une certaine caractéristique (modèle), et ouvrons une partie à l'achat et l'autre à la vente, le résultat peut s'améliorer, par exemple, à 49%.
Nous avons maintenant un patchwork, dans lequel nous ouvrons Achat et Vente avec un très bon résultat global pour 1000 transactions.
Il semble que les signes de division soient choisis correctement, mais le nombre de chaque "patchwork" n'est pas statistiquement significatif. Et voilà, c'est le recyclage.
Vous avez besoin de l'historique.
Vous en avez besoin pour comprendre le modèle. Comment les prix évoluent dans le temps.
Mais le test lui-même est un ajustement à l'histoire.
LeMA ne peut pas anticiper les événements, il s'appuie uniquement sur un graphique plat de l'histoire.
Nous avons besoin de voir l'avenir du prix. L'avenir est fait de briques du passé et sera très différent des tailles passées du modèle. Il dépendra de données fondamentales ou d'événements aléatoires que MA ne connaît pas encore.
Le modèle de prix lui-même ne change pas, mais la taille et la forme des tracés changent, comme lorsqu'un éléphant tourne.
Il est donc souhaitable d'avoir un graphique en trois dimensions.
Mais pour cela, il est nécessaire d'avoir une vue spéciale ou une vision non standard du marché. C'est ainsi que cela se passe.
Et le marché, à mon avis, est prévisible à plus de 50%, mais il y aura toujours des problèmes de psychologie dans le trading manuel.