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et utiliser ensuite le cours du dollar modélisé. Je suppose que les indices devront être tirés directement des sources elles-mêmes, à moins que je ne trouve quelque chose de plus pratique.
Je n'avais jamais pensé auparavant qu'il était plus réaliste d'estimer le drawdown des TS par Monte Carlo, et non par le drawdown historique maximum.
Certains TS ont affiché des drawdowns plus élevés que le drawdown historique et ont ensuite fonctionné à nouveau
Il serait utile d'en faire une fonctionnalité standard du testeur MT5.
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
Je n'avais jamais pensé auparavant qu'il était plus réaliste d'estimer les pertes d'un système de transfert de fonds par la méthode de Monte Carlo, et non en fonction des pertes historiques maximales.
Certains TS ont affiché des rabais supérieurs au rabais historique et ont ensuite fonctionné à nouveau.
Il serait utile d'en faire une fonctionnalité standard du testeur MT5.
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
Je me souviens que vous et fxsaber m'avez convaincu de l'inutilité de Monte Carlo)
Je me souviens que vous et fxsaber m'avez convaincu de l'inutilité de Monte Carlo)
Dieu me garde de me souvenir, je ne me souviens pas )
Dieu me garde de m'en souvenir.)
C'est à peu près cela, mais je ne suis pas en désaccord, car vous et lui avez raison en grande partie. Cela m'est juste venu à l'esprit)
C'est à peu près cela, mais je ne suis pas en désaccord, car vous et lui avez raison en grande partie. Cela m'est venu à l'esprit).
Peut-être que je confonds quelque chose... la discussion portait sur l'optimisation Montekarloy (en tant que recherche de TS), et ici il s'agit de l'évaluation des risques d'une stratégie prête à l'emploi. Pour être plus précis, il ne s'agit même pas de risques, mais de la manière de déterminer quand le TS a cessé de fonctionner.
Oui, le lien ici concerne la validation des TS surajoutés. Cela n'a probablement pas de sens de cette manière. La question se pose également de savoir si cela signifie qu'il n'y a pas de sens à déterminer l'abaissement autorisé.
C'est à peu près cela, mais je ne suis pas en désaccord, car vous et lui avez raison en grande partie. C'est juste une idée qui m'est venue à l'esprit).
Je n'avais jamais pensé auparavant qu'il était plus réaliste d'estimer les pertes d'un système de transfert de fonds par la méthode de Monte Carlo, et non en fonction des pertes historiques maximales.
Certains TS ont affiché des rabais supérieurs au rabais historique et ont ensuite fonctionné à nouveau.
Il serait utile d'en faire une fonctionnalité standard du testeur MT5.
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
Le pire scénario peut être obtenu non pas en mélangeant aléatoirement 10000 fois, mais en collant simplement tous les drawdowns. Mais cela suppose que la stratégie fonctionne, comme dans l'exemple. Il est probable que nous ayons une stratégie réentraînée - un test à terme nous aidera seulement à l'évaluer.
Le scénario le plus pessimiste peut s'avérer être un drawdown inacceptable, quelque chose entre les deux étant probablement plus logique.
Test à terme de Monte Carlo.