L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2181
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La notion de changement de tendance ne suffit pas. En tout cas, ça n'a pas marché pour moi. 5 à 7 états. J'espère pouvoir réduire, mais je dois au moins augmenter le nombre de paramètres d'état, ce qui complique beaucoup les choses.
Un changement brusque de tendance n'est pas la même chose qu'un changement en douceur, etc. Fondamentalement, le nombre de types de déviations possibles du comportement des prix par rapport à SB est infini. Si nous prenons toutes les variantes possibles de changement d'un type par un autre, nous obtiendrons l'infini au carré).
À mon avis, un modèle fonctionnel ne peut pas avoir un grand nombre de paramètres. Il ne peut donc pas décrire le prix dans son ensemble, mais seulement certains de ses petits morceaux ou aspects individuels. Par ailleurs, ces modèles partiels simples peuvent être obtenus en simplifiant des modèles plus complexes et globaux.
Un changement brusque de tendance n'est pas la même chose qu'un changement en douceur, etc. Fondamentalement, le nombre de types possibles de déviations du comportement des prix par rapport au SB est infini. Si nous prenons toutes les variantes possibles d'un type changeant par un autre, nous obtiendrons l'infini au carré).
À mon avis, un modèle fonctionnel ne peut pas avoir un grand nombre de paramètres. Il ne peut donc pas décrire le prix dans son ensemble, mais seulement certains de ses petits morceaux ou aspects individuels. D'autre part, ces modèles partiels simples peuvent être obtenus en simplifiant des modèles plus complexes et globaux.
J'ai retenu 3 types de tendance (une tendance plate est une tendance à vitesse nulle), le rétrécissement et l'élargissement du canal, et une clôture, lorsque la largeur des barres est supérieure à la largeur moyenne des hauts et des bas et que les bords du canal ne sont pas corrélés entre eux et ne sont pas constants. En fonction de l'état précédent et de l'état actuel, l'algorithme de détermination de l'apparition des points de signalisation. Ils peuvent apparaître ou non.
Les points de signal, les points de changement d'état.Il ne dessine pas bien. C'est mieux de dessiner des lignes par morceaux.
Il ne dessine pas bien. C'est mieux avec une ligne au coup par coup.
Ça rappelle un peu Ishimoku.
J'ai déjà répondu - un certain Demco formait des barres àtick égal (100 ticks par barre selon les données Alpari) et travaillait avec les prix OPEN de ces barres.
J'ai collecté quelques ticks avec un intervalle de 100 ticks (sur la démo), bien sûr il n'y a pas assez de données, mais il semble ne pas être comme les images que vous avez postées.
Cet intervalle doit très probablement être choisi pour un certain compte.
Si quelqu'un veut sauvegarder plus de données, je vais joindre le collecteur de ticks pour mql4
J'ai retenu 3 types de tendance (une tendance plate est une tendance à vitesse nulle), le rétrécissement et l'élargissement du canal, et une clôture, lorsque la largeur des barres est supérieure à la largeur moyenne des hauts et des bas et que les bords du canal ne sont pas corrélés entre eux et ne sont pas constants. En fonction de l'état précédent et de l'état actuel, l'algorithme de détermination de l'apparition des points de signalisation. Ils peuvent ou non être déjà là.
les points de signaux d'alerte, les points de changement d'état.Il s'agit d'une bonne approche pour l'analyse visuelle. Si vous essayez de le faire avec les méthodes standard de Matstat, il sera difficile de lire des distributions comme l'écart (haut-bas) pour SB avec une variance inconnue (quand elle est aussi estimée à partir de l'échantillon).
J'ai collecté quelques ticks avec un intervalle de 100 ticks (sur la démo), bien sûr il n'y a pas assez de données, mais cela ne ressemble pas aux images que vous avez postées.
Le plus souvent, cet intervalle doit être choisi pour un compte particulier.
Si quelqu'un veut sauvegarder plus de données, je vais mettre en place le collecteur de tics pour mql4.
Avec 300 ticks pour 100 - donc, au lieu d'une barre de 1 minute, ce sera 3 ticks de 100.
L'idée n'est pas universelle. Dans une société de courtage un, dans une autre un... Le 15...
Pour une analyse visuelle, c'est une bonne approche. Si nous essayons de le faire avec les méthodes standard de matstat, il serait difficile de lire les distributions des valeurs hautes et basses pour SB avec une variance inconnue (quand elle est aussi estimée à partir de l'échantillon).
Si une valeur se situe en dehors du corridor, nous calculons la moyenne à partir de cette valeur, si la moyenne a changé, alors le changement est significatif, si nous revenons aux valeurs précédentes, alors nous laissons tomber la valeur aberrante. Sur les vitesses, quand la tendance change, c'est bien (plus ou moins visible et précis). sur des modèles plus complexes... qui y travaillent. J'estime la variance comme un rapport entre les différences moyennes des minima des maxima et les moyennes des hauts et des bas ou des clôtures d'ouverture sur un segment.
Sans retours, je ne vois pas encore comment déterminer le point de variation.
J'ai collecté quelques ticks avec un intervalle de 100 ticks (sur la démo), bien sûr il n'y a pas assez de données, mais cela ne ressemble pas aux images que vous avez postées.
Le plus souvent, cet intervalle doit être choisi pour un compte particulier.
Si quelqu'un veut sauvegarder plus de données, je lui enverrai le collecteur de tics pour mql4.
Eh bien, je ne sais pas...
Ici, plus précisément :
Format des données : Heure ; Ouverture ; Haut ; Bas ; Fermeture ; Volume réelLes données ont été converties à partir des ticks réels de Dukascopy pour deux ans, de début 2016 à fin 2017
Découpage des barres à 100 ticks par barre. Les temps de barre sont pris à partir du premier tick, malheureusement sans microsecondes car le format de stockage du temps MT ne permet pas d'afficher les microsecondes sur le graphique.
Si vous vérifiez - tout est correct, vous obtenez la stationnarité et la bimodalité.
Probablement, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Peu importe.
Alpari real donne 300 ticks par minute environ - il les combine à partir de 3 fournisseurs de cotation/liquidité. La démo qu'ils ont est beaucoup plus petite. D'autres DCs donneront également un numéro différent.
Avec 300 ticks pour 100 - ce sera 3 cents ticks au lieu d'une barre de 1 minute.
Mais en général, je ne pense pas que ce soit une idée universelle. Un DC pour un, un autre pour un autre,... le 15...
Je le soutiens, le filtrage (conversion) liquide DB/DC peut changer à tout moment ! Si vous comparez les données M1 avant, il y avait une énorme différence entre les DB/DC, même la différence entre le M1 d'un DC sur les terminaux MT4 et MT5 !