L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1631
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micha ! allez-vous répondre à ma question de la page précédente ou non ? ai-je bien compris votre déclaration ?
Si vous construisez des incréments à partir d'une cible, il s'agira d'une normalisation, située dans la plage de valeurs réelles et qui pourrait être décalée vers la plage 0:1.
Si nous parlons de prévisions, l'objectif doit être décalé d'un décalage, afin qu'aujourd'hui nous puissions penser à demain. Encore une fois, vous pouvez simplement prendre le signe de la pente et l'amener dans la plage 0:1. Mais vous ne connaîtriez que la direction, mais pas la profondeur de la prévision. Ce qui nécessite également des ressources supplémentaires du réseau. En général, ZigZag (si c'est lui) n'est pas vraiment une bonne cible, car pour le classement il n'a pas de sens, mais pour le pronostic il vaut mieux en prendre un autre, celui qui a la dernière valeur.
Sur la base de mon travail, il est vrai que ma cible n'a pas non plus une valeur extrême. C'est-à-dire que le résultat du signal actuel n'est pas connu car il est en cours. C'est pourquoi je mets en retrait 1 (obligatoire) 2 signaux supplémentaires pour voir comment le modèle fonctionne en général. Bien que la période de test précède la période de formation, j'indente toujours 2 signaux, mais pas plus.
C'est impossible, vous n'avez pas l'air d'être dans le coup.
micha ! allez-vous répondre à ma question de la dernière page ou non ?
Encore une fois, tu normalises en utilisant une fonction. Essayez de le faire en utilisant des mathématiques simples avec soustraction ou vous pouvez utiliser la formule de Reshetov. double x0 = 2,0 * (v0 + minimum) / maximum - 1,0. Il n'y aura alors pas de problèmes d'interpittance et de transformation inverse. Je ne sais pas comment cette fonction effectue cette normalisation.....
De quoi tu parles ? T'es bourré ou quoi ? :) Je vous ai demandé votre article et votre algorithme.
Je vais le dupliquer
C'est impossible, vous semblez être hors du coup.
il y a un écureuil là-dedans :)
C'est bizarre quand je t'appelle mikha, et avec une petite lettre :-(
Tout cela est faux. L'article est dépassé en termes de contexte. En tout cas, je n'ai pas pu obtenir d'amélioration avec ça. J'ai essayé de multiplier les données d'entrée en changeant le contexte et ainsi de les tisser en entrée, mais je n'ai pas réussi à obtenir une amélioration qualitative, mais je n'ai pas non plus réussi à terminer mon travail dans cette direction. C'est-à-dire que, si possible, je renouvellerais mon expérience avec le contexte.
Reprenons dans l'ordre.
1) Tout correctement, nous réduisons mathématiquement l'échantillon sans changer l'intervalle de temps. Alternativement, nous pouvons éliminer les données inutiles au moyen de conditions simples et ainsi augmenter l'intervalle de temps, si la qualité du réseau entraîné est satisfaisante.
2) Le contexte du marché ne compte que neuf États. Nous pouvons donc construire neuf modèles, dont chacun est formé et fonctionne dans sa période de contexte spécifique. Mais c'est ici qu'apparaît un autre problème d'obsolescence des données. Cela signifie que si un modèle a fonctionné il y a trois jours pendant la journée, il ne tiendra pas compte de ce qui s'est passé hier lorsque nous l'allumons aujourd'hui et c'est important pour le marché. C'est là qu'intervient le talon d'Achille de l'utilisation du contexte, c'est pourquoi j'ai essayé de l'intégrer aux données d'entrée par le biais de la multiplication, mais cela n'a pas fonctionné ici non plus. Mais je devrais quand même le bricoler.
3) C'est un désordre. Tout est empilé. Laissez-moi vous expliquer. La Séquence a deux signaux d'achat et de vente et ces signaux sont indépendants l'un de l'autre. Si nous prenons UNIQUEMENT les signaux d'achat de la stratégie de base, nous obtiendrons une stratégie de base plus stable où les signaux d'achat dépendent les uns des autres. Cela signifie que nous ne pouvons pas obtenir deux signaux avec plusieurs barres de différence, contrairement à l'utilisation de la séquence complète, où l'émergence du signal d'achat ne dépend pas de l'émergence du signal de vente.
En ce qui concerne la formation à l'optimiseur Rechetov (j'espère que personne ne pense que je fais la promotion de mon article là-bas), mais j'y ai pris beaucoup d'idées. Deux polynômes sont formés, c'est-à-dire deux grilles, où avec la même réponse c'est OUI, avec la même réponse c'est NON, avec des réponses différentes c'est NON. L'échantillon est divisé en deux chatsi traine et test, où pour un polynôme traine pour l'autre c'est test et vice versa. Entraînement croisé. Mais au final, si nous prenons d'un réseau la section de test et d'un autre réseau la section de test, cela constituera notre ensemble d'entraînement dans son ensemble.
4)5)6) En effet, j'ai essayé de faire des modèles multiniveaux, où le premier niveau a des entrées, le deuxième niveau des sorties du premier, etc. Je me souviens, Maxim a même appelé cette méthode scientifiquement, mais je ne le fais plus maintenant, parce que c'est trop de problèmes. Pour l'instant, le premier niveau suffit. Je pense que cette approche est appropriée pour les tâches de haut niveau. Disons que mon TS fonctionne depuis une semaine. Avec cette approche, je pense que nous pouvons augmenter la durée de vie du TS mais pas de manière significative. En d'autres termes, les niveaux suivants tenteront de masquer les erreurs des niveaux inférieurs. Si je vous ai bien compris.
Et oui, j'ai bu. J'ai deux bières à qui parler. Où est Trickster ????? ? J'ai pensé à quelque chose pour lui... :-)
C'est bizarre quand je t'appelle mikha, et avec une petite lettre :-(
sans offense)
Vous ne l'êtes pas, vous semblez être hors du coup.
Mec, tu rajeunis maintenant..... Je sais, alors écoutez bien, je vous le dis pour la pénultième fois (la dernière fois sera une vidéo). C'est grâce à des gens comme vous que je veux faire une vidéo, pour ne pas avoir à expliquer à chaque fois l'essence de l'existence. Il existe un modèle causal de formation des prix. Pas temporelle, mais de cause à effet. La raison du changement de prix est donc due aux facteurs suivants.
Tout d'abord, les optionnistes forment les attentes du marché en déformant le sourire de la volatilité. Puis selon cette attente ou internet (les opticiens peuvent se tromper) il y a un volume de transaction avec un delta. Le volume indique le nombre de participants ; le delta indique la direction du volume négocié + l'intérêt ouvert. Ce n'est qu'alors que le prix change en fonction du volume négocié, et ce n'est qu'alors que les indicateurs changeront les valeurs que vous essayez TOUS d'utiliser pour la prédiction des prix. C'est-à-dire que vous essayez de prédire la cause. Alors, qui d'entre nous n'est pas au courant ? ? ???
Ici, pour le SI, toutes ces données sont présentes, mais pour le bitcoin, elles ne le sont pas ? Alors ne pi...di.... Parce que je n'ai pas assez de nerfs avec vous. Apprenez les bases, messieurs..... C'est pourquoi mon approche fonctionne, contrairement à la vôtre. Le vôtre peut également être réalisable, mais s'il n'est pas basé sur le modèle susmentionné, la probabilité que votre travail soit aléatoire est élevée. Des questions ?