L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1346
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Apprenez le théoricien non pas dans les discours de Cicéron, mais dans les manuels scolaires. Regardez, par exemple, la recommandation de Korolyuk par vous.
Pourquoi faites-vous une fixation sur le théoricien... Probablement parce que le cercle de vos connaissances est limité par celui-ci.
Je vois que vous n'êtes pas familier avec ces concepts :
1) les spectres généralisés ;
2) les spectres instantanés ;
3) structure spectrale d'un processus instationnaire.
Vous ne savez pas comment sont analysés les processus non stationnaires. Vous ne savez même pas comment l'aborder.
Cherchez-le sur Internet, lisez-le attentivement. Et ne dites pas de choses stupides.
Comment faire une fenêtre coulissante normale pour une fonction ?
Disons que le prix est une caractéristique.Lorsque l'on sort de la fourchette de prix, sur l'échantillon test, le modèle commence à s'émousser, car il ne les a jamais vus auparavant. Dans le même temps, toute transformation de cotier supprime des informations importantes. Supposons que la normalisation et la standardisation sur l'ensemble de l'échantillon ne résolvent pas le problème, car il sera toujours recalculé lorsqu'il sortira de la fourchette, d'autant plus que le sous-échantillon d'entraînement est une petite fraction du graphique entier. Je ne parle même pas de toutes sortes d'oscillateurs et d'incréments, ce ne sont pas des trucs, ce sont des déchets pour NS.
L'élimination des pointes peut aider. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les articles de Perervenko.
Bien sûr, les informations nécessaires seront supprimées, mais je me moque de savoir si le modèle est ruiné par une éjection de 1000 pt ou 2000 pt. Je me fiche qu'il soit mort ou non avec de tels sauts.
Pourquoi faites-vous une fixation sur le théoricien... Probablement parce que cela limite le champ de vos connaissances.
Je peux voir que vous n'êtes pas familier avec les concepts de :
1) les spectres généralisés ;
2) les spectres instantanés ;
3) structure spectrale d'un processus instationnaire.
Vous ne savez pas comment sont analysés les processus non stationnaires. Vous ne savez même pas comment l'aborder.
Cherchez-le sur Internet, lisez-le attentivement. Et ne dites plus de bêtises.
Pour les processus aléatoires auxquels les radioamateurs ont affaire, ces concepts peuvent probablement avoir un sens parfois. Pour les prix, guère.
Prenons l'exemple du processus de Wiener, qui est considéré comme une première approximation des prix depuis Bachelier.
Pour les processus aléatoires auxquels les radioamateurs ont affaire, ces concepts peuvent probablement avoir un sens parfois. Pour les prix, pratiquement rien.
Prenons l'exemple d'un processus de Wiener, qui, depuis l'époque de Bachelier, est considéré comme une première approximation des prix.
1) Est-ce que votre truc "Pour les prix - improbable" est suffisant et convaincant pour vous ???
2) Vous êtes coincé à l'époque de Bachelier.
SO
votre "radioamateurs" dédaigneux - du bout des lèvres - ne vous donne aucun poids et ne vous fait pas honneur, il indique simplement votre manque total de connaissances dans le domaine.
Une douzaine de messages et pas une seule pensée autre que "vous êtes tous des mer...".
Comment faites-vous ?
diviser le graphique en plusieurs parties (niveaux) et, lors du passage à un autre niveau, normaliser uniquement les prix à l'intérieur de ce niveau ? En d'autres termes, la fourchette de prix sera toujours normalisée lors du passage à un autre "niveau". Il existe peut-être des noms pour ces méthodes
On dirait des barres de grande taille. Par exemple, prenez une barre de rang de 100 p (4 chiffres), commencez le calcul à partir d'un niveau circulaire - il s'agira d'une rupture naturelle des niveaux de 100 p. À l'intérieur de cette barre de rang, nous étudions les mouvements de la cotation - de manière autonome pour chaque barre, mais en considérant une tendance à grande échelle.
Mais là encore se pose la question principale - que négocier - breakout ou retour ? Presque tous les traders qui viennent au Forex commencent par essayer de négocier avec le swing, c'est-à-dire en utilisant le trend trade, et après le fiasco avec le swing, ils passent au Bollinger - c'est-à-dire au reverse trade. L'art de combiner ces méthodes, imho, montre la maturité d'un trader. En conséquence, à l'intérieur de ces niveaux, on peut mettre en œuvre un trading de suivi de tendance ou un trading de retour du bord vers le centre de la fourchette. Comment choisir ce qui est le mieux dans la situation actuelle ? Peut-être que NS est capable de le faire.
J'ai essayé d'entraîner un réseau neuronal en Python. Le paquet est scikit-learn, le NS lui-même est sklearn.neural_network.MLPRegressor. Neurones plus de 100, couches cachées -7, entrées -19, sortie - 1. La tâche consiste à prédire un processus aléatoire.
Et avez-vous vérifié ce que le booster peut faire avec ces données ?
Pouvez-vous poster des échantillons pour l'expérience CatBoost?
Comment faire une fenêtre coulissante normale pour une fonction ?
Disons que le prix est une caractéristique. Lorsque l'on sort de la fourchette de prix, sur l'échantillon test, le modèle commence à s'émousser, car il ne les a jamais vus auparavant. Dans le même temps, toute transformation de cotier supprime des informations importantes. Supposons que la normalisation et la standardisation sur l'ensemble de l'échantillon ne résolvent pas le problème, car il sera toujours recalculé lorsqu'il sortira de la fourchette, d'autant plus que le sous-échantillon d'entraînement est une petite fraction du graphique entier. Je ne parle même pas de toutes sortes d'oscillateurs et d'incréments - ils ne sont pas utiles, mais plutôt débiles pour les NS.
Comment diviser un graphique en plusieurs parties (niveaux) et, lors du passage à un autre niveau, normaliser les prix uniquement à l'intérieur de ce niveau ? C'est-à-dire que la gamme de prix sera toujours normalisée lors du passage à un autre "niveau". Il existe peut-être des noms pour ces méthodes.
encore une fois, toutes les transformations "classiques" ne sont pas adaptées à l'instabilité, donc ce que j'ai suggéré ci-dessus semble raisonnable à première vueQu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ma variante avec ATR de la TF supérieure ?
1) Est-ce que votre "Pour les prix - improbable" est suffisant et convaincant pour vous ???
2) Vous êtes coincé à l'époque de Bachelier.
SO
Votre "radioamateurs" dédaigneux - du bout des lèvres - ne vous donne aucun poids ni crédit, mais indique seulement votre manque total de connaissances dans le domaine.
1) Pour paraphraser Tolstoï, tout processus instable est instable à sa manière. Les prix et les signaux sont très différents.
2) Les mathématiques financières modernes commencent avec Bachelier.
3) C'est le résultat de l'observation des tentatives persistantes d'appliquer la théorie du signal aux prix sans justification.
1) Pour paraphraser Tolstoï, tout processus instable est instable à sa manière. Les prix et les signaux sont très différents.
2) Les mathématiques financières modernes ont commencé avec Bachelier.
3) C'est le résultat de l'observation des tentatives persistantes d'appliquer la théorie du signal de manière déraisonnable aux prix.
:))) Alexius ! Vous, je vois - vous savez. Toutefois, je m'empresse de le signaler, le marché ne peut être pris en charge par les seuls théoriciens. Pour une raison : elle ne tient pas compte de la notion de " temps ". Oui, oui, le temps ordinaire - secondes, heures, ... Sans la compréhension du rôle du temps et de sa prise en compte, toute la puissance de TViMS est également impuissante.