L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1098
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Donc si le marché est aussi aléatoire... )
1)- on ne peut pas deviner quand un acteur majeur va apparaître ? - surprise ?
2)- nous ne pouvons pas deviner la cible du grand joueur ? - 5p aujourd'hui, 10p demain - surprise ?
3) - Nous regardons les graphiques des devises en pensant que le but des joueurs est de faire un profit sur les mouvements de prix, mais les joueurs vont souvent sur le marché interbancaire pour acheter des devises et quittent le marché, le but est juste un échange, pas les mouvements de prix - inattendu ?
4) Bon, à propos du TF, revenons aux exemples : voici un moteur à combustion interne, nous n'en connaissons pas les principes, et la séquence d'allumage du mélange 2-3-4-1- 2-3-4-1 ne semble pas logique et... au hasard ? OK, on prend TF M5 pour cette séquence, on obtient 1-1-2-2-3-3-4-4.
Alors, que comprenons-nous du moteur à combustion interne ? - non, c'est toujours un mécanisme incompréhensible pour nous, mais nous sommes sûrs que ce n'est pas aléatoire maintenant..... et ensuite la fréquence du moteur a changé et au lieu de la logique 1-1-2-2-3-3-4-4 nous avons obtenu 1-4-2-3-1-1-3-4 - encore une fois nous devons ajuster la TF ?
;)
1) lorsque vous apparaissez, il apparaîtra, il est votre contre-agent et vous êtes le sien.
2) Qu'y a-t-il à deviner, c'est votre arrêt).
3) acheter à qui ? à l'air ? voir point 1)
4) Je ne connais pas le délai, je n'ai pas encore de solution.
Il reste juste à savoir pourquoi.
En termes de quoi ?
C'est juste un tas de facteurs aléatoires.
1) quand vous vous présentez, il se présente, il est votre agent de comptoir et vous êtes le sien.
2) Qu'y a-t-il à deviner, c'est votre arrêt)
3) acheter à qui ? à l'air ? voir point 1)
4) Je ne sais pas pour le délai, je n'ai pas encore de solution.
quand vous apparaitrez, personne ne remarquera si vous n'êtes pas Soros.
3) acheter à qui ? à l'air ? voir point 1)
Je veux dire le nombre de participants et leurs objectifs que nous ne connaissons pas, qui est entré sur le marché et attend un profit sur la différence de prix, et qui est entré et sorti du marché en achetant au prix actuel, tandis que le premier participant est un spéculateur, il crée une fluctuation supplémentaire dans le marché quand il sort - mais il sera étalé dans le temps
quand vous apparaitrez, personne ne le remarquera, sauf si vous êtes Soros.
tout est clair, mais il faudrait étudier la mécanique du marché, la seule chose que l'on nous donne c'est l'historique des transactions réalisées, s'il y a des répétitions alors c'est la réaction du marché et les actions des acteurs du marché.... mais sur l'histoire...
C'est clair, mais il faudrait étudier la mécanique du marché, tout ce qu'on nous donne c'est l'historique des transactions déjà réalisées, s'il y a des répétitions, alors c'est la réaction du marché et les actions des acteurs du marché.... mais sur l'histoire...
le mécanisme du marché est une vente aux enchères, sur les marchés inefficaces, les modèles sont immédiatement visibles.
Pour les produits efficaces comme les handicaps, vous devez être le meilleur des meilleurs.
tout dans l'histoire de la vente aux enchères est un processus aléatoire d'auto-organisation par les participants. Tout marché s'efforce de devenir efficace.le mécanisme du marché est une enchère, les modèles inefficaces sont immédiatement apparents.
Il y a enfin un rayon de lumière dans le royaume !
J'ai également écrit à ce sujet avec des mots différents, c'est pourquoi nous voyons que les prix mettent à jour des hauts et des bas, bien qu'il y a quelques jours vous ayez dit que nous devrions utiliser des incréments de prix - de quel type d'enchère s'agit-il ? Nous allons considérer un modèle inertiel avec des vitesses et un momentum.
Peut-être avons-nous besoin de comités NS pour évaluer deux modèles - un modèle d'enchères et un modèle inertiel - ils fonctionnent tous deux sur le marché, mais lequel est le plus efficace et à quel moment ?
Quand vous vous montrerez, personne ne le remarquera, sauf si vous êtes un Soros.
D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que nous ne connaissons pas le nombre de participants ni leurs cibles,
Nous ne le savons pas, je suis d'accord, mais indirectement nous pouvons essayer d'identifier ...
1) le grand joueur est un contre-agent de la foule, il ne peut pas entrer sans la foule, il n'y a personne avec qui ouvrir et fermer des positions.
2) La foule travaille sur les statistiques de la "mémoire du marché" selon le principe suivant : faites-le maintenant, il était rentable de le faire dans le passé.
Mais sur ce point, nous pouvons jouer, identifier indirectement les zones où la foule fera quelque chose d'univoque.
Par exemple, le marché a dit d'acheter pendant presque toute la journée, et nous savions déjà hier qu'il allait baisser.
Les points verts sont surachetés, la foule a acheté toute la journée d'hier.
C'est très rare que ça arrive toute la journée.
J'ai déjà montré la partie de cet indicateur en cours de travail à l'Assistant, mais il ne l'a pas pris au sérieux. J'ai demandé à Maksim de m'aider avec MT4, mais lui aussi a des problèmes avec son entreprise.
Je peux faire des prédictions, mais c'est difficile et pas toujours.
Je suis faible dans ce domaine et manque de formation théorique, mais ma formation théorique dans le testeur est déjà bonne, mais ma formation théorique est pauvre.
Et il ne s'agit pas de prédire le prix par incréments (bien que cela soit possible), mais de classer les entrées/sorties sur ces données, dans un espace multidimensionnel. C'est-à-dire l'approximation des points d'un modèle plausible, stable dans l'histoire depuis un certain temps. Il ne s'agit pas d'une approche déductive, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire à l'avance quelle régularité est trouvée... nous recherchons la plausibilité purement mathématique, avec quelques déclarations a priori ajoutées. Et il importe peu de savoir s'il s'agit d'une "vraie" loi de la nature ou d'une simple coïncidence, car les tests effectués sur les nouvelles données mettent tout en place.Je ne suis pas bon ici, je suis encore faible en MS, il me manque le bagage théorique, j'ai assez de connaissances au tout début, je peux enseigner MS et jouer avec dans le testeur, mais mon bagage théorique est faible, une bonne personne m'a recommandé une lecture fondamentale de 1100 pages, je vais le lire pendant un mois encore.
Par exemple ici, le marché a dit à tout le monde d'acheter pendant presque toute la journée, et nous pourrions savoir aujourd'hui qu'il y aura une baisse dès hier.
J'ai écrit que nous ne connaissons pas le nombre et l'objectif des participants au marché, peut-être qu'il n'y avait pas de demande, ou peut-être qu'il y avait des acheteurs et des vendeurs en proportions égales, ou peut-être que nous n'avons pas besoin de le savoir, le bénéfice n'augmentera pas))).
J'ai demandé à Maxim de m'aider à le transférer sur MT4, mais il est également occupé par ses propres affaires.
Sur quoi votre code source est-il écrit ?
1) hélas, tant que vous n'avez pas vérifié dans l'histoire ce n'est pas un fait, j'ai écrit que nous ne connaissons pas le nombre et le but des participants au marché, peut-être qu'il n'y avait pas de demande, ou peut-être qu'il y avait des acheteurs et des vendeurs en proportions égales, ou peut-être que nous n'avons pas besoin de le savoir, il n'y aura plus de profit à tirer de ces suppositions ;)))
2) Sur quoi votre code source est-il écrit ?
1) je regarde l'indicateur depuis presque un an et il fonctionne, et je ne suis pas le seul à le regarder.
2) il est écrit "R". Je ne sais pas si cela a du sens de le réécrire sur mt4, il vaut mieux mettre en place un échange de données avec mt4