L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1005
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Il a donc déjà admis qu'il a fait des fuites pendant quelques années, puis il a récupéré ce qui avait été divulgué et maintenant rien ne fonctionne pour lui.
s'il y avait un vrai modèle à la transformation de BP, elle fonctionnerait toujours.
il n'y a personne d'autre à exposer, même s'ils résistent au résultat :)
Je suis d'accord. Aliocha a intelligemment laissé sortir le brouillard et s'en est sorti.
Mais quelque chose dans son discours a touché une corde sensible chez moi. Quelque chose comme : "100% sur les marches aléatoires, exposant, pâte..." Je ne peux pas me calmer :))))
Je suis d'accord. Alesha a intelligemment mis un brouillard et s'est enfuie.
Mais, il y a quelque chose dans son discours qui m'a marqué. Quelque chose comme : "100% sur les marches aléatoires, exposant, pâte..." Je ne peux pas me calmer :))))
Mais les fractales ont été sur le marché jusqu'à présent :) mais je ne sais pas comment l'automatiser.
J'essaierai de terminer les prédicteurs en utilisant l'autorégression inversée la semaine prochaine. J'ai écrit à ce sujet dans votre sujet.
Et les fractales sont toujours sur le marché :)
La semaine prochaine, j'essaierai de terminer les prédicteurs de l'autorégression inversée et je verrai...
Encore une fois, je suis d'accord.
Nous attendons Max. J'ai besoin de résultats, sinon tout part en vrille et il est plus facile de s'abonner au signal d'un certain Makar Ivanovitch, par exemple.
Il a donc déjà admis qu'il a fait des fuites pendant des années, puis qu'il les a rejouées et que maintenant rien ne fonctionne pour lui.
Il s'en est bien sorti :)
Qu'est-ce que tu veux... Surtout sur un forum consacré aux logiciels de VC ?
Que voulez-vous, surtout sur un forum consacré aux logiciels de courtage ?
Disons qu'il faut ignorer les parties non stationnaires de la BP,
À mon avis, c'est là l'intérêt principal - briser la série en morceaux fixes. Une méthode possible consiste à résoudre le problème de la décomposition. Un petit article de Shiryaev sur le sujet (à propos, il est un étudiant de Kolmogorov et l'auteur du célèbre livre en 2 volumes)
Quelqu'un a sûrement utilisé le MO pour résoudre le problème.
.......
En substance, la valeur CLOSE[i]-OPEN[i] n'est rien d'autre que la somme des incréments.
c'est comme une convolution
c'est-à-dire la dérivée du mouvement
c'est-à-dire l'accélération des prix, le momentum
mais c'était déjà là, ça ne va pas être...
Puisque j'ai renoncé à l'étudier, voici une autre caractéristique intéressante :
CLOSE[i-1]-OPEN[i] == 0 ? (pour MT4)
voir ce qu'il fait ?
Je ne comprends pas, qui est ce Gramazeka1 qui se cache derrière mon nom. Qu'est-ce qui se passe sur ...... ????
Je plaisante, je suis tout ça... Я !!!!
Je suis sûr que beaucoup sont familiers avec le travail de Reshetov, mais personne n'a pleinement compris son concept. L'un des points de son travail consiste à s'en tenir à l'axiome de Shepley. Pour être franc, je dois admettre que je nage dedans moi-même, mais pour faire simple, la somme des coefficients de poids du polynôme du réseau est égale à un, ou moins un. La tâche de l'optimiseur est donc de trouver les coefficients du réseau, qui sont distribués dans les limites de 0 à 1. La longueur du polynôme n'a pas d'importance, il est important que la somme des coefficients soit égale à un et lorsque nous incluons dans la formation un signe non informatif, nous lui allouons une ressource de coefficients (la ressource est limitée de 0 à 1) en raison des coefficients du prédicteur informatif, ce qui le rend moins significatif. C'est pourquoi cet algorithme est exigeant pour le prétraitement des données. Mieux nous les nettoyons, meilleur sera le résultat de la formation et le fonctionnement du modèle sur l'AM en général. Pour autant que je sache, aucun des paquets et ensembles de réseaux de R n'utilise l'axiomatique de Shepley. D'où le résultat....
"Vous devriez d'abord apprendre à lire les livres, pas à les brûler" Je veux dire qu'aucun des représentants de ce fil n'a pris la peine d'aller dans l'essence de l'œuvre. Je l'ai regardé superficiellement et j'ai réussi à le jeter dans un tiroir du bureau....... IMHO !!!!!
C'est pour cela que je fais du diplerning, parce que les différents outils et fractales vont tout manger. L'essentiel est l'architecture du réseau en tenseurs.
oui, grâce à une architecture bien choisie, vous pouvez obtenir
Par exemple, j'ai obtenu une amélioration d'au moins 2 fois pour tous les Expert Advisors. De plus, quelles que soient les données que j'ai soumises, l'amélioration moyenne a été maintenue. En fin de compte, il est ridicule que je doive me contenter de leur fournir des prix et que les conversions BP ne jouent pratiquement aucun rôle.
Les fractales ont été sur le marché jusqu'à présent :) Je ne sais juste pas comment l'automatiser.
La semaine prochaine, j'essaierai de faire des prédicteurs avec l'autorégression inversée et de regarder... J'ai écrit à ce sujet dans votre topic
Tout d'abord, je devrais décider si par fractales vous entendez un indicateur, comme sur l'image, ou un modèle mathématique ?
Si c'est un indicateur, le mcl4 calculera au moins 100 barres à gauche et à droite.