L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 536
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Essayez d'ajouter les écarts types des bandes de Bollinger ou des enveloppes, pour les bordures de canal, c'est intéressant.
"Intérêt ouvert de Forts", je me demande qui diffuse les données réelles sur ces indicateurs ?
Encore une fois, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'un "QD" ?
KD est le cluster delta....
Les données réelles sont diffusées par le marché à terme sur toutes sortes de contrats à terme.
Quant aux bollinger et autres indicateurs basés sur le prix, je pense qu'ils sont secondaires. Ils sont plutôt la conséquence, mais pas la cause du prix.
Le delta+Volume+OI= la base de la tarification de l'instrument. Et les teneurs de marché y ont accès. Mais pas nous. L'OM n'est pas un remède universel, il n'améliore le modèle que de 5 à 10%, mais cela peut suffire.
Tous les gens reçoivent ces informations, mais très peu savent les utiliser correctement. C'est pourquoi elle est ouverte à tous. C'est une chose de savoir, et une autre d'être capable d'appliquer... Comme ça .....
J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à la nature de la connaissance. Imaginons que nous ayons une série de cloze et que, sur la base de cette série, nous commencions à construire différents indices : écarts types, bollinger, etc. En construisant sur la base du prix le type de conversions, nous augmentons la quantité de connaissances dans ce domaine ????. Je ne pense pas. Nous ne faisons qu'étendre la dimensionnalité du champ en ajoutant des sous-dimensions stochastiques et autres. OUI la dimensionnalité du champ d'information nous augmente, mais la connaissance dans ce champ augmente-t-elle ? ??? Je ne pense pas. Quelle que soit la façon dont nous déformons les séries chronologiques, en les transformant en calculs de plus en plus complexes, les connaissances que nous possédons dans ce domaine, aussi importantes soient-elles, ne s'accroissent pas. Nous pouvons accroître les connaissances en ajoutant à ce champ des données complètement différentes provenant d'une autre série chronologique. En d'autres termes, quel que soit le nombre de fois où nous faisons tourner le CLOZE, nous pouvons acquérir des connaissances supplémentaires dans ce domaine en ajoutant le volume ou le delta ou l'OI ou le tout. C'est l'ajout de nouvelles données provenant d'autres sources qui permet d'accroître les connaissances dans cet échantillon du domaine de l'information.
Pour l'instant, j'utilise Delta et Volume. Mais peu importe le nombre de fois où je les transforme, je ne peux ajouter des connaissances qu'en ajoutant l'OM ou les attentes du marché (sourire). De même, l'ajout de connaissances à l'échantillon de statistiques servira à obtenir des données du marché à terme de Shanghai + si vous ajoutez des indices ou des actions européennes + si vous ajoutez les phases de la lune, cela augmentera également les CONNAISSANCES dans l'échantillon. Sinon... Vous aurez beau tordre ou convertir CLOZE, les connaissances dans ce domaine ou cet échantillon n'augmenteront pas. IMHO
KD est un cluster delta....
Ces données sont en fait diffusées par le marché à terme.
Quant aux indicateurs de Bollinger et autres, qui sont basés sur le prix, je pense qu'ils sont secondaires. Ils sont plutôt la conséquence, mais pas la cause du prix.
Le delta+Volume+OI= la base de la tarification de l'instrument. Et les teneurs de marché y ont accès. Mais pas nous. L'OM n'est pas un remède universel, il n'améliore le modèle que de 5 à 10%, mais cela peut suffire.
Tous les gens reçoivent ces informations, mais très peu savent les utiliser correctement. C'est pourquoi elle est ouverte à tous. C'est une chose de savoir, et une autre d'être capable d'appliquer... Alors .....
Je voulais dire "écarts types" pour les données calculées, pas pour les citations.
exemple sur le graphique (combinaison de barres pour les cotations et l'indicateur), les points d'entrée sont bien traçables.
Je voulais dire "écarts types" pour les données calculées, pas pour les citations.
Exemple sur le graphique (combinaison de barres pour les cotations et l'indicateur), les points d'entrée sont bien tracés.
C'est dans cette vision du marché. Ici et maintenant. Il n'est pas certain que ces paramètres seront pertinents à l'avenir. Sinon, oui, moi aussi j'utilise des indices basés sur des données autres que clos kotir. C'est logique. Tu vois le truc c'est que. La chose la plus importante sur le marché n'est pas la rentabilité ou le rendement du système. La chose la plus importante sur le marché est la stabilité en tout. La seule chose qui est stable sur le marché maintenant, c'est la perte des dépôts. C'est là qu'on dit que la stabilité est un signe de compétence. Mais nous n'avons pas besoin de cette stabilité. Si vous installez des dindes maintenant, cela ne signifie pas qu'elles fonctionneront demain. IMHO !!!!!
Je voulais dire "écarts types" pour les données calculées, pas pour les citations.
exemple sur le graphique (combinaison de barres pour les cotations et l'indicateur), les points d'entrée sont bien traçables.
les carrés sont dessinés par les oreilles
J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à la nature de la connaissance. Imaginons que nous ayons une série de cloze et que, sur la base de cette série, nous commencions à construire différents indices : écarts types, bollinger, etc. En construisant sur la base du prix le type de conversions, nous augmentons la quantité de connaissances dans ce domaine ????. Je ne pense pas. Nous ne faisons qu'étendre la dimensionnalité du champ en ajoutant des sous-dimensions stochastiques et autres. OUI la dimensionnalité du champ d'information nous augmente, mais la connaissance dans ce champ augmente-t-elle ? ??? Je ne pense pas. Quelle que soit la façon dont nous déformons les séries chronologiques, en les transformant en calculs de plus en plus complexes, les connaissances que nous possédons dans ce domaine, aussi importantes soient-elles, ne s'accroissent pas. Nous pouvons accroître les connaissances en ajoutant à ce champ des données complètement différentes provenant d'une autre série chronologique. En d'autres termes, quel que soit le nombre de fois où nous faisons tourner le CLOZE, nous pouvons acquérir des connaissances supplémentaires dans ce domaine en ajoutant le volume ou le delta ou l'OI ou le tout. C'est l'ajout de nouvelles données provenant d'autres sources qui permet d'accroître les connaissances dans cet échantillon du domaine de l'information.
Pour l'instant, j'utilise Delta et Volume. Mais peu importe le nombre de fois où je les transforme, je ne peux ajouter des connaissances qu'en ajoutant l'OM ou les attentes du marché (sourire). De même, l'ajout de connaissances à l'échantillon de statistiques servira à obtenir des données du marché à terme de Shanghai + si vous ajoutez des indices ou des actions européennes + si vous ajoutez les phases de la lune, cela augmentera également les CONNAISSANCES dans l'échantillon. Sinon... Vous aurez beau tordre ou convertir CLOZE, les connaissances dans ce domaine ou cet échantillon n'augmenteront pas. IMHO
la règle principale de la tehanalyse est quoi ? c'est vrai, le prix prend tout en compte. L'économétrie non paramétrique (qui inclut la MO) ne fait qu'étudier les effets, pas les causes... difficile ? Oui, mais qui le contesterait :)
les carrés sont un peu tirés par les cheveux.
C'est possible. A quelle date et à quel symbole allons-nous tester l'hypothèse ?
Peut-être. A quelle date et à quel symbole allons-nous tester l'hypothèse ?
Je peux même dire d'après les graphiques qu'ils ne sont pas vraiment dessinés là... ça ne marchera pas, c'est trop simple ;)
Je peux même voir sur les graphiques qu'ils ne sont pas exactement dessinés là... ça ne marchera pas, c'est trop simple)
J'ai donné un exemple avec les zones indiquées par des rectangles et les chandeliers eux-mêmes par des lignes verticales. Et je n'ai pas parlé de haute précision, juste d'une certaine régularité.
la règle principale de la tehanalyse est quoi ? c'est vrai, le prix prend tout en compte.
bonne règle). Cela implique automatiquement que le prix tient compte non seulement du présent, mais aussi de l'avenir prévisible. Cela signifie automatiquement que toute prévision de prix est impossible.