L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 475
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'ai un compte chez Otkritie. Que puis-je ajouter ? Le volume est la première chose qui vient à l'esprit. Le Forex ne l'a pas. Pour autant que je sache, il n'y a rien d'autre dans le terminal que le prix et le volume. Donc, il s'avère que nous avons besoin de données provenant de l'extérieur ? J'ai essayé de détecter les retournements en zigzag sur l'indice RTS, Sberbank et Siska. Les résultats ne sont pas très bons. De nombreux signaux sont manqués. Dans certains cas, il y a beaucoup de faux signaux. J'ai essayé de prédire le prix de la prochaine barre en utilisant Siska. Les résultats ne sont pas non plus très bons. Je n'ai jamais essayé d'utiliser mes connaissances et cela ne donne pas beaucoup de résultats. Si vous en avez envie, je vous décrirai comment le mettre en place et ce qu'il faut faire. Il y a trois étapes : l'exportation des données de la casse MT, l'entraînement du réseau (script Python), l'observation des résultats dans MT (indicateur prêt). Pour travailler avec les réseaux, il est nécessaire d'installer la bibliothèque depuis le site de Microsoft. Et avec le support du langage Python.
J'ai un compte chez Otkritie. Que puis-je ajouter ? Le volume est la première chose qui vient à l'esprit. Le Forex ne l'a pas. Pour autant que je sache, il n'y a rien d'autre dans le terminal que le prix et le volume. Donc, il s'avère que nous avons besoin de données provenant de l'extérieur ? J'ai essayé de détecter les retournements en zigzag sur l'indice RTS, Sberbank et Siska. Les résultats ne sont pas très bons. De nombreux signaux sont manqués. Dans certains cas, il y a beaucoup de faux signaux. J'ai essayé de prédire le prix de la prochaine barre en utilisant Siska. Les résultats ne sont pas non plus très bons. Je n'ai jamais essayé d'utiliser mes connaissances et cela ne donne pas beaucoup de résultats. Si vous en avez envie, je vous décrirai comment l'installer et ce qu'il faut faire. Il y a trois étapes : exportation des données de la casse MT, entraînement du réseau (script Python), observation des résultats dans MT (indicateur prêt). Pour travailler avec les réseaux, il est nécessaire d'installer la bibliothèque depuis le site de Microsoft. Et avec le support du langage Python.
Outre le prix et le volume, il existe d'autres fils conducteurs. Dans MT5, ils sont sans histoire, il faut donc les accumuler.
Il est préférable de prévoir des entrées spécifiques (idéalement) IMHO, mais on peut commencer par un zigzag. Je ne veux pas paraître infondé, l'image est meilleure :
Il s'agit de toutes les données disponibles dans MT5 (sans compter le verre). L'échange donne quelques données supplémentaires, mais elles ne sont pas essentielles.
Je ne sais pas comment jouer avec ces symboles, mais je ne sais pas si j'ai le temps de jouer. Quand je mettrai la main dessus (et ce sera le cas), je ne la proposerai pas).
Dites-moi comment obtenir ces données dans MT5 pour Forts. Je ferai le reste. Et le plus important est la longueur de ces données en barres. Plus l'histoire est longue, mieux c'est. Si je ne peux pas obtenir ces données moi-même, je ne serai pas intéressé par la réalisation d'un filet sur ce sujet. Je ne pourrai pas l'utiliser dans mes échanges de toute façon.
Outre le prix et le volume, il existe plusieurs autres flux. Dans MT5, ils n'ont pas d'historique, vous devez donc les accumuler.
Il est préférable de prévoir des entrées spécifiques (idéalement) IMHO, mais vous pouvez également commencer par un zig-zag. Je ne veux pas paraître infondé, l'image est meilleure :
Il s'agit de toutes les données disponibles dans MT5 (sans compter le verre). L'échange donne quelques données supplémentaires, mais elles ne sont pas essentielles.
Quant aux jeux - si j'avais le temps, je ne les proposerais pas. Quand je mettrai la main dessus (et il y en aura assez), je ne la proposerai pas).
Toutes vos données sont en retard ou apparaissent simultanément avec les changements de cotations, vous devez prendre une série de prix et travailler uniquement avec elle à travers différentes manipulations.
Toutes vos données sont en décalage ou apparaissent simultanément avec les changements de cotations, vous devez prendre la série de prix et travailler uniquement avec elle par diverses manipulations.
Les données ne sont pas les miennes, ce sont celles de la bourse. Ils ne sont en aucun cas en retard sur le prix, mais ils sont la cause de la variation du prix (l'un d'entre eux).
Ou pensez-vous (comme Yusuf et J.Dow) que tout a déjà été pris en compte dans le prix ?) Alors oui, prenez un prix.
Les données ne sont pas les miennes, ce sont celles de la bourse. Ils ne sont en aucun cas en retard sur le prix, mais sont la cause de la variation du prix (l'un d'entre eux).
Ou pensez-vous (comme Yusuf et J.Dow) que tout est déjà pris en compte dans le prix ?)) Alors oui, prenez un prix.
Eh bien, oui, tout bien considéré. Comment l'intérêt ouvert peut-il être une raison de changement de prix ?
Dites-moi comment obtenir ces données dans MT5 pour Forts. Je ferai le reste. Et le plus important est la longueur de ces données en barres. Plus l'histoire est longue, mieux c'est. Si je ne peux pas obtenir ces données moi-même, je ne serai pas intéressé par la réalisation d'un filet sur ce sujet. Je ne pourrai pas l'utiliser dans le commerce de toute façon.
Eh bien, oui, tout bien considéré. Comment l'intérêt ouvert peut provoquer des changements de prix ?
Je ne veux pas me disputer avec Yusuf, mais je vais répondre. Si tout était pris en compte, le prix resterait immobile ou sauterait d'un niveau à l'autre. L'observons-nous ? Même à l'ouverture ?
Par quelle logique est-ce un saut ou en place ? quelque chose qui se passe sur le marché est instantanément reflété dans le prix, la théorie d'un marché efficace :)
Par quel genre de logique est-ce qu'il saute autour ou en place ? quelque chose se passe sur le marché et est instantanément reflété dans le prix, théorie du marché efficient :)
C'est la théorie du cheval sphérique dans le vide ;)) Que signifie pour vous le mot "instantané" ?