Discussion de l'article "Trading bidirectionnel et couverture des positions dans MetaTrader 5 à l’aide du panneau HedgeTerminal, Partie 1"
L'orateur précédent [pseudo-expert] a oublié d'écrire (comme toujours) qu'il s'agit de son imho, qui n'a qu'un lointain rapport avec la réalité.... Le classique "qui sont les juges ?" me vient à l'esprit.
Vasily, bravo ! Je pense que c'est une telle lecture.... dans le meilleur sens du terme
Pour une raison quelconque, je ne peux pas être d'accord avec le diagramme d'Euler-Venn ci-dessus.
D'une part, les développeurs ont toujours cité net-MT5 comme un avantage commercial par rapport à la cuisine MT4. Et maintenant, Vasily propose de faire un Frankenstein-MT5 à partir de net-MT5 par les forces MQL, sans tenir compte de l'opinion des développeurs selon laquelle le TS avec des positions multidirectionnelles est une absurdité indescriptible.
Ce Vasily est un tel instigateur des valeurs démocratiques du marché! Tout le monde est tiré de la corde, on lui montre comment faire, et il se tortille et s'agite à nouveau pour la corde.
Je le lirai, au cas où la corde serait utile.
Et sérieusement, je ne connais aucune plateforme d'échange qui dispose d'une boîte à outils de virtualisation peu coûteuse, simple et prête à l'emploi. Et le travail de Vasily, à mon avis, se distingue comme étant la seule bicyclette abordable et fonctionnelle. C'est pourquoi MT5 est probablement la seule plateforme d'échange qui peut maintenant mettre un plus dans la rubrique "virtualisation", certes payant (symboliquement), mais un plus quand même.
ZЫ Le diagramme est très douteux, cependant... il ne serait pas inutile que l'auteur explique ce qu'il a voulu dire lorsqu'il l'a dessiné.
L'abondance de photos accompagnées d'un texte prétendument en anglais est quelque chose -- un exemple parfait de démonstration aux lecteurs potentiels.
Il aurait fallu écrire dans les premières lignes de l'article, ou dans le premier commentaire à l'article, que l'article n'est pas pour tout le monde. D'autant plus qu'il existe déjà de tels précédents dans le service "Articles", où l'auteur en toute connaissance de cause, directement et avec "respect"pour les lecteurs écrit: "cet article ne s'adresse pas à [telles] personnes. L'accent n'est pas mis sur elles". [..]
Je me rends compte que l'auteur fournit des informations extrêmement précieuses (dont on peut se passer en cas de développement de MT4 et, en général, sans MT4) et, disons, que ceux qui veulent les obtenir devraient fouiller dans les dictionnaires. Mais vous devriez au moins faire preuve d'un peu d'ingéniosité pour inclure : comment mettre le texte abondant des images dans un traducteur en ligne ?
p.s. En ce qui concerne le sujet de l'article, sans tenir compte de cet article polyglotte, le sujet mérite qu'on s'y attarde.
En ce qui concerne les images avec texte en anglais :
Tout d'abord, la plupart des captures d'écran sont des captures d'écran du panneau lui-même. Il est naturellement localisé en anglais par défaut, car il est présenté sur une ressource internationale où tout le monde ne connaît pas le russe. De plus, c'est une exigence de l'AppStore : toutes les captures d'écran doivent être faites en anglais, et l'interface doit être en anglais également. Je n'ai pas pu décrire la version localisée de HT dans l'article, car elle serait différente de la version par défaut et dérouterait de nombreux utilisateurs.
Deuxièmement, étant donné que la moitié des captures d'écran doivent être en anglais, l'autre moitié doit également être en anglais. Sinon, le style général serait rompu et nous aurions une vinaigrette linguistique encore plus importante.
Troisièmement, la deuxième moitié des captures d'écran sont des schémas simples. Beaucoup d'entre eux contiennent des mots comme "Ordre" ou "Magie". - Il s'agit de concepts tellement bien établis qu'il ne serait pas souhaitable de les traduire.
Quatrièmement, chaque illustration est décrite en détail dans le texte. L'illustration sert de complément à la description, et non l'inverse. Il est donc possible de comprendre la signification de la figure sans comprendre le texte qu'elle contient. Les dessins sont plutôt destinés aux débutants. Les personnes ayant une compréhension plus ou moins grande de la problématique comprendront le matériel sans une seule figure.
Cinquièmement, ces schémas en anglais sont censés être utilisés également pour la communication avec les étrangers. Par exemple, j'ai récemment dû expliquer le schéma de l'installation HT à un Australien. La figure n° 12 m'a beaucoup aidé et a permis de lever toutes les questions d'un seul coup.
La figure n° 12 est remarquable. Il s'agit d'une figure très compliquée. Je pense qu'il est vraiment nécessaire d'en présenter une version localisée.
Enfin, pour ceux qui préfèrent voir leur langue maternelle plutôt que l'anglais, HT dispose d'une option de localisation. Vous pouvez remplacer les noms des colonnes par des mots russes similaires (voir section 2.10 Modifier l'apparence des tableaux HedgeTerminal).
Dans le roman de Léon Tolstoï "Guerre et Paix", roman d'ailleurs mondialement connu, il y a beaucoup de textes en français. Dans de tels cas, il existe des commentaires qui fournissent une traduction complète du texte original dans la langue de publication.
C'est une règle de savoir-vivre.
D'ailleurs, la ressource mql5.com est internationale, mais les créateurs de la ressource ne se sont pas permis d'organiser un méli-mélo polyglotte. Vous pouvez sélectionner la langue "English" sur la ressource et vous arriverez à la branche anglaise du forum et pas à une autre.
Quant à moi, après avoir vu l'abondance de textes présumés en anglais sans traduction, j'ai décidé de ne pas lire votre article du tout - bien que je ne sois pas désintéressé par le sujet de l'article. Mais vous n'êtes pas le seul auteur de telles études. N'est-ce pas ?
zaskok:
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D'une part, les développeurs ont toujours cité net-MT5 comme un avantage commercial par rapport à la cuisine MT4. Et maintenant, Vasily propose de faire de net-MT5 un Frankenstein-MT5 par les forces MQL, sans tenir compte de l'avis des développeurs selon lequel le TS avec des positions multidirectionnelles est une absurdité indescriptible.....
Les développeurs n'ont jamais fait de telles affirmations. C'est juste que le point de vue net est la norme de facto dans l'industrie des échanges.
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Et sérieusement, je ne connais aucune plateforme d'échange qui dispose d'une boîte à outils de virtualisation peu coûteuse, simple et prête à l'emploi. Et le travail de Vasily, à mon avis, se distingue comme une bicyclette abordable et la seule qui fonctionne. Par conséquent, MT5 est probablement la seule plateforme d'échange qui peut maintenant mettre, bien que payant (symboliquement), mais toujours un plus dans l'article "virtualisation".
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Je connais au moins trois plateformes où la virtualisation est intégrée par défaut. Par exemple, ducascopy terminal. Il y a aussi la bourse WealthLab et la même bourse mais pas la plateforme publique de super-HFT TradeWorkShop. En d'autres termes, le trading multidirectionnel n'est pas seulement l'apanage de MT4. Le trading multidirectionnel est également possible dans l'environnement boursier, ce qui signifie qu'il est également possible dans MetaTrader 5. D'où la réponse à votre question :
ZЫ Le diagramme est très douteux, cependant.... l'auteur devrait expliquer ce qu'il a voulu dire lorsqu'il l'a dessiné.
La représentation nette n'impose pas de restrictions à la négociation multidirectionnelle, car par définition, il découle de la figure 1 que la représentation nette se situe sur le contour extérieur des opportunités.
H.Y. Le diagramme n'est pas de moi, mais a été dessiné et posté par Renat, et je l'ai seulement intégré dans le contexte général du matériel décrit.
Les développeurs n'ont jamais fait de telles affirmations. C'est simplement que la représentation nette est la norme de facto dans le secteur des échanges.
J'ai regardé votre profil, vous n'êtes pas nouveau. Pourquoi mentez-vous ? Je n'ai jamais pensé auparavant que seul Renat déversait et déverse encore de la boue sur les positions multidirectionnelles des développeurs, et que les autres se taisaient et continuent de se taire. Ils ne s'expriment pas du tout sur ce sujet. La tête du même est toujours montée assez fort à l'embuscade, sans oublier le Mauser sous forme d'interdiction.... Vous avez dû oublier.
Je connais au moins trois plateformes où la virtualisation est intégrée par défaut. Par exemple, le terminal ducascopy.
Ce n'est pas un terminal boursier. Pour le FOREX, oui, il y a beaucoup de concurrents modernes de MT qui supportent la virtualisation par défaut, y compris API.
Il existe également une bourse WealthLab et la même bourse, mais pas la plateforme publique de super-HFT TradeWorkShop. En d'autres termes, le trading multidirectionnel n'est pas l'apanage de MT4.
Je ne connaissais pas les capacités de virtualisation de WealthLab. Je vous remercie !
Le trading multidirectionnel est possible dans l'environnement boursier, et donc dans MetaTrader 5. D'où la réponse à votre question :
Le trading multidirectionnel est toujours un élément de virtualisation. Le FOREX, c'est aussi la compensation. Et si MT4 possède son propre mécanisme de virtualisation, ce n'est pas à cause des particularités du FOREX. Il y a tant de brèches écrites MT4 <-> FOREX FIX API Netto.
La représentation netto n'impose pas de restrictions au trading multidirectionnel, car par définition, il découle de la figure 1 que la représentation netto se situe dans la boucle extérieure des possibilités.
H.Y. Le diagramme n'est pas le mien, mais a été dessiné et posté par Renat, et je l'ai seulement intégré dans le contexte général du matériel décrit.
La virtualisation est mise en œuvre sur MT5, mais elle est également mise en œuvre sur MT4. Alors pourquoi l'ensemble des fonctionnalités nettes contient-il MT4 ? MT4 est tout autant une plateforme nette que MT5. L'inverse est également vrai : MT5 dispose d'un mécanisme de virtualisation tout comme MT4. Les digrammes doivent donc coïncider ou se chevaucher. Mais ils ne peuvent en aucun cas contenir complètement l'un ou l'autre.
En ce qui concerne l'article, je n'en ai pas encore lu 10 %. Mais je souhaite que le conseiller expert en moyennes mobiles soit écrit sur l'API HT. Ensuite, j'aimerais effectuer des mesures de performance dans le testeur de l'original et de son HT-thesis. Et d'avoir des milliers de transactions, d'ordres et de positions. En d'autres termes, je veux comprendre les coûts de la virtualisation en termes de vitesse. Pouvez-vous nous en faire part ?
J'ai regardé votre profil, vous n'êtes pas nouveau. Pourquoi mentez-vous ? Je n'avais jamais pensé auparavant que seul Renat déversait de la boue sur les positions différemment orientées des développeurs, et que les autres se taisaient et continuent de se taire. Ils ne s'expriment pas du tout sur ce sujet. La tête du même est toujours montée assez fort à l'embuscade, sans oublier le Mauser sous forme d'interdiction ? Vous avez dû oublier.
Je ne suis pas fourbe, vous faites juste une référence inexacte. Il y a eu des conversations. Mais pas dans le sens où le net est vrai et où le commerce multidirectionnel est mauvais. Certains ont affirmé que les portefeuilles de stratégies étaient mauvais et qu'il ne fallait qu'une seule stratégie sur un seul compte. Je ne partage pas cette opinion. De plus, il existe des travaux sérieux qui prouvent l'efficacité des portefeuilles. Le principal d'entre eux, bien sûr, est le travail de Markowitz.
Le trading multidirectionnel est toujours un élément de virtualisation. Le FOREX est également un système de compensation. Et si MT4 possède son propre mécanisme de virtualisation, ce n'est pas à cause des particularités du FOREX. Il y a tellement de brèches écrites MT4 <-> FOREX FIX API Netto.
Exactement. Le trading multidirectionnel est toujours une virtualisation et j'ai écrit à ce sujet dans la deuxième partie de l'article. En fait, la seule différence est de savoir si la virtualisation a lieu au niveau du serveur ou au niveau de l'utilisateur.
La virtualisation est mise en œuvre sur MT5, mais net l'est également sur MT4. Comment se fait-il alors que MT4 contienne net beaucoup de fonctionnalités ? MT4 est tout autant une plateforme net que MT5. L'inverse est également vrai : MT5 dispose d'un mécanisme de virtualisation tout comme MT4. Les digrammes doivent donc correspondre ou se chevaucher. Mais ils ne doivent en aucun cas contenir complètement quelqu'un.
J'admets que le netting et la virtualisation sont des concepts équivalents. Je ne suis pas un développeur MT5. Je n'ai pas besoin de prouver que la version 5 est meilleure que la 4. L'identité entre le netting et ce qui existe dans MetaTrader 4 me suffit.
Je soutiens que le netting n'impose pas de restrictions à la virtualisation et qu'avec un langage de programmation utilisateur développé, une virtualisation fiable et garantie* est possible du côté de l'utilisateur, sans impliquer le côté du serveur.
*Une remarque importante : je ne peux pas garantir qu'il n'y a pas de bogues logiciels dans HT qui pourraient potentiellement rompre l'intégrité de la représentation. Dans tous les cas, ces bogues seront corrigés lorsqu'ils seront détectés, et le nombre de bogues dans HT sera réduit à zéro au fil du temps.
La virtualisation est mise en œuvre sur MT5, mais net est également mis en œuvre sur MT4. Alors pourquoi le jeu de fonctionnalités net contient-il MT4 ? MT4 est tout autant une plateforme net que MT5. L'inverse est également vrai : MT5 dispose d'un mécanisme de virtualisation tout comme MT4. Les digrammes doivent donc correspondre ou se chevaucher. Mais ils ne doivent en aucun cas contenir complètement quelqu'un.
En ce qui concerne l'article, je n'en ai pas encore lu 10%. Mais il y avait un désir de voir Moving Averages Expert Advisor écrit sur HT API. Après cela, j'aimerais mesurer les performances dans le testeur de l'original et de son HT-thesis. Et avoir des milliers de transactions, d'ordres et de positions. En d'autres termes, je veux comprendre les coûts de la virtualisation en termes de vitesse. Pouvez-vous me faire part d'un tel outil ?
Oui, il existe un tel conseiller expert. Mais sa mise en œuvre n'a pas été jugée très réussie, parce qu'elle a été faite à la hâte et qu'elle a utilisé la POO (pour les débutants, ce n'est pas une bonne chose).
Aucun test de performance sérieux n'a été réalisé, mais il ne devrait pas y avoir de grande différence. Les principales opérations gourmandes en ressources sont : les opérations de lecture-écriture de fichiers (la fameuse boucle locale) et les transactions rétrospectives avec déploiement des positions en mémoire. Lors des tests, nous avons réussi à nous débarrasser complètement de la boucle locale (et donc des opérations sur les fichiers), car le mode monopole est utilisé dans le mode test. Un conseiller expert est lancé, pour lequel un environnement de négociation est créé ; il n'est pas nécessaire d'échanger avec d'autres instances.
Le déploiement dans un dossier n'est pas non plus nécessaire, car lorsque le conseiller expert est lancé, le compte de test est vide : il n'y a pas de transactions ni d'ordres.
Pendant les tests, un ordre génère une transaction (ou vice versa, mais cela n'a pas d'importance). Il s'agit également d'une accélération significative, car l'"arithmétique des ordres" est considérablement simplifiée. Dans ce cas également, l'ordre n'est recherché qu'une seule fois. En d'autres termes, l'opération de recherche (qui, entre nous, est O(log2(n))) n'est effectuée qu'une seule fois.
En général, j'apprécie le HedgeMA Expert Advisor. Regardez, testez, étudiez. Mais pour comparer les vitesses, nous devrions modifier le conseiller expert de manière à ce que le même code puisse fonctionner à la fois avec HT et dans l'environnement net MT5.
Z.Y. Attendez la deuxième partie. Il s'agit de l'API. Il y a des nuances, vous devez les connaître avant d'étudier les performances.
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Un nouvel article Trading bidirectionnel et couverture des positions dans MetaTrader 5 à l’aide du panneau HedgeTerminal, Partie 1 a été publié :
Cet article décrit une nouvelle approche de la couverture des positions et trace la ligne dans les débats entre les utilisateurs de MetaTrader 4 et MetaTrader 5 à ce sujet. Les algorithmes qui rendent cette couverture fiable sont décrits en termes simples et illustrés par des graphiques et des diagrammes simples. Cet article est dédié au nouveau panneau HedgeTerminal, qui est essentiellement un terminal de trading complet dans MetaTrader 5. En utilisant HedgeTerminal et la virtualisation du trade qu’il offre, les positions peuvent être gérées de la même manière que MetaTrader 4.
Pour pouvoir gérer les techniques et les algorithmes de trading de manière cohérente, il est nécessaire de savoir avec certitude quelle action de trading appartient à quel algorithme. J’ai souligné les mots « avec certitude » parce que s’il y a ne serait-ce que la plus petite probabilité d’échec, un crash de la gestion de position est inévitable tôt ou tard. À son tour, cela endommagera les statistiques et sapera l’idée de gérer différents algorithmes sur un même compte.
Une séparation fiable des activités de trade repose sur deux possibilités fondamentales :
La deuxième exigence pour le déterminisme de l’algorithme sera examinée en détail ci-dessous. Nous allons maintenant nous concentrer sur le premier.
Un ordre est une instruction de vente ou d’achat. Un ordre est une entité définie, qui comprend beaucoup plus de « champs » d’informations en plus des informations principales telles que le nombre magique et le numéro d’ordre, le prix requis et les conditions d’ouverture.
L’un de ces champs dans MetaTrader 5 s’appelle «Order Magic» . Il s’agit d’un champ spécifié utilisé pour qu’un robot de trading ou un Expert Advisor puisse marquer cet ordre avec son numéro unique individuel également appelé « nombre magique ». Ce champ n’est pas utilisé dans le trade manuel bien qu’il soit très important pour les algorithmes de trading car lorsqu’un algorithme de trading analyse les valeurs de ce champ, il peut toujours voir si l’ordre en question a été placé par lui ou tout autre algorithme.
Prenons un exemple. Supposons que nous devions ouvrir une position longue classique puis, dans un certain temps, la fermer. Pour cela, nous devons exécuter deux ordres. Le premier ordre ouvrira cette position et le second ordre la fermera :
Fig. 2. Ordres formant une position nette historique
Et si nous écrivions le nombre magique du premier ordre dans le champ « Order Magic » du deuxième ordre au moment de son envoi sur le marché ?
Plus tard, le champ de cet ordre peut être lu et si la valeur est égale au nombre du premier ordre, alors nous pouvons certainement dire que le deuxième ordre est lié au premier et est opposé à celui-ci, c’est-à-dire un ordre de fermeture.
Sur un diagramme, ce couplage ressemblerait à ceci :
Fig. 3. Ordres d’appariement
Auteur : Vasiliy Sokolov