Discussion de l'article "Élevez vos systèmes de trading linéaires au rang de puissance"
Merci pour cet article intéressant, Jordi. J'ajouterais les points suivants : La méthode de fractionnement fixe mise en œuvre par le code suppose que l'on négocie pendant une période de temps infinie, alors que tout le monde est en fin de compte contraint à une période de temps finie pendant laquelle il est possible de négocier - et c'est tout à fait essentiel. Par exemple, si votre horizon est de 1 période, 1 transaction, 1 jeu, votre valeur attendue est maximisée lorsque vous risquez 100 % (en supposant une espérance positive, elle-même fonction de l'"horizon", une variable que j'appellerai Q).
Ce point migre ensuite vers la gauche à partir de 1,0 au fur et à mesure que le nombre de périodes, de transactions ou de jeux augmente et s'établit, asymptotiquement, à la valeur connue sous le nom de f optimal (qui serait la même réponse que la solution du critère de Kelly si elle permettait des pertes qui ne soient pas le coût [plutôt arbitraire] de l'instrument ou de la mise).
Mais ce qui est plus important pour la plupart des traders, ce sont les autres points critiques le long de la courbe, qui peuvent tous être calculés avec MLQ5. Il s'agit de points plus conservateurs que le pic et qui constituent le véritable optimum pour les traders, car ils maximisent les rendements ajustés au risque (alors que le pic maximise simplement les rendements sans tenir compte de quoi que ce soit). Le premier de ces points est le point d'inflexion de la courbe, nu, où l'augmentation marginale du gain par rapport à l'augmentation marginale du risque est maximisée. Entre le nu et le pic, il y a un autre point, zeta, où le gain par rapport au risque est maximisé. La plupart des traders souhaitent donc se situer quelque part entre nu et zeta. Je n'essaie pas de vendre quoi que ce soit, ni d'orienter le trafic web, je me contente de partager mes idées, mais il y a beaucoup plus d'informations sur www.ralphvince.com dans l'onglet "related papers" (inflection point paper, blackjack paper, et un article à venir dans le mois qui sera également posté ici) ainsi que dans le livre 2012 Risk Opportunity Analysis (Analyse des risques et des opportunités).
En résumé, ces deux points, nu et zeta, tout comme le pic lui-même, sont tous fonction de Q, fonction de l'horizon, fonction de la durée de la campagne de marché d'une personne. Cela nous amène logiquement aux deux questions les plus importantes pour quelqu'un qui se lance dans le trading :
Que cherchez-vous à accomplir ?
En combien de périodes (l'utilisateur détermine la durée de sa période) souhaitez-vous y parvenir ?
Une fois qu'il a répondu à ces deux questions, l'utilisateur peut commencer à élaborer une solution de gestion de l'argent pour y parvenir.
R. Vince
Merci pour cet article intéressant, Jordi. J'ajouterais les points suivants : La méthode de fractionnement fixe mise en œuvre par le code suppose que l'on négocie pendant une période de temps infinie, alors que tout le monde est en fin de compte contraint à une période de temps finie pendant laquelle il est possible de négocier - et c'est tout à fait essentiel. Par exemple, si votre horizon est de 1 période, 1 transaction, 1 jeu, votre valeur attendue est maximisée lorsque vous risquez 100 % (en supposant une espérance positive, elle-même fonction de l'"horizon", une variable que j'appellerai Q).
Ce point migre ensuite vers la gauche à partir de 1,0 au fur et à mesure que le nombre de périodes, de transactions ou de jeux augmente et s'établit, asymptotiquement, à la valeur connue sous le nom de f optimal (qui serait la même réponse que la solution du critère de Kelly si elle permettait des pertes qui ne soient pas le coût [plutôt arbitraire] de l'instrument ou de la mise).
Mais ce qui est plus important pour la plupart des traders, ce sont les autres points critiques le long de la courbe, qui peuvent tous être calculés avec MLQ5. Il s'agit de points plus conservateurs que le pic et qui constituent le véritable optimum pour les traders, car ils maximisent les rendements ajustés au risque (alors que le pic maximise simplement les rendements sans tenir compte de quoi que ce soit). Le premier de ces points est le point d'inflexion de la courbe, nu, où l'augmentation marginale du gain par rapport à l'augmentation marginale du risque est maximisée. Entre le nu et le pic, il y a un autre point, zeta, où le gain par rapport au risque est maximisé. La plupart des traders souhaitent donc se situer quelque part entre nu et zeta. Je n'essaie pas de vendre quoi que ce soit, ni d'orienter le trafic web, je me contente de partager mes idées, mais il y a beaucoup plus d'informations sur www.ralphvince.com dans l'onglet "related papers" (inflection point paper, blackjack paper, et un article à venir dans le mois qui sera également posté ici) ainsi que dans le livre 2012 Risk Opportunity Analysis (Analyse des risques et des opportunités).
En résumé, ces deux points, nu et zeta, tout comme le pic lui-même, sont tous fonction de Q, fonction de l'horizon, fonction de la durée de la campagne de marché d'une personne. Cela nous amène logiquement aux deux questions les plus importantes pour quelqu'un qui se lance dans le trading :
Que cherchez-vous à accomplir ?
En combien de périodes (l'utilisateur détermine la durée de sa période) souhaitez-vous y parvenir ?
Une fois qu'il a répondu à ces deux questions, l'utilisateur peut commencer à élaborer une solution de gestion de l'argent pour y parvenir.
R. Vince
Merci beaucoup de nous avoir fait part de vos remarques, vous êtes un super expert !
Je suis conscient des limites que vous relevez..., c'est pour cette raison que j'ai dit que ce code MQL5 met en œuvre une variante simple du fractionnement fixe. Cet article présente ce sujet et est écrit à des fins d'apprentissage, destiné aux programmeurs intermédiaires.
La gestion monétaire est un vaste champ d'étude dans le monde des systèmes de trading, IMHO. Je suis sûr que les développeurs intéressés par l'exploration de scénarios réels trouveront d'excellents ouvrages sur votre site web, ainsi que des réponses complètes.
...
Conclusion
Dans cet article, nous avons examiné comment vous pouvez améliorer l'efficacité des systèmes de trading linéaires ...L'auteur plaisante-t-il ou non ?
Le système linéaire a donné un profit supérieur à 2026 unités de monnaie de dépôt, alors que le système non linéaire "efficace" est inférieur à 887 unités de monnaie de dépôt. Même en observant les graphiques d'équilibre, vous pouvez voir que le drawdown linéaire en pourcentage du dépôt est beaucoup plus faible que le drawdown non linéaire.
Auteur : Jordi Bassaganas
Conclusion
Aujourd'hui, nous avons appris comment tirer plus de profit de nos systèmes de trading linéaires, ceux qui mettent en œuvre un modèle de money management Fixed Lot, en les élevant à la puissance de l'exponentiation.Le système linéaire a donné un profit supérieur à 2026 unités de dépôt en devises et le système non linéaire "efficace" inférieur à 887 unités de dépôt en devises. D'après le graphique, l'équilibre montre que le drawdown linéaire en pourcentage du dépôt est beaucoup plus faible que celui du non-linéaire.
Quel est l'intérêt de cet article?
L'auteur se moque-t-il ou plaisante-t-il ?
Le TS linéaire a donné un bénéfice supérieur à 2026 unités de monnaie de dépôt, tandis que le TS non linéaire "efficace" est inférieur à 887 unités de monnaie de dépôt. Même à l'œil nu, vous pouvez voir sur les graphiques d'équilibre que le drawdown linéaire en pourcentage du dépôt est beaucoup plus faible que le drawdown non linéaire.
Le solde initial est différent, environ 500 dans un cas et 150 dans l'autre.
La question est de savoir à quoi cela sert. Pour cacher...........
Les soldes initiaux sont différents : environ 500 dans un cas, environ 150 dans l'autre.
L'auteur se moque ?
Le TS linéaire a donné un profit au-dessus de 2026 unités de dépôt en devises et le non-linéaire "efficace" en dessous de 887 unités de dépôt en devises. D'après le graphique, l'équilibre montre que le drawdown linéaire en pourcentage du dépôt est beaucoup plus faible que celui du non-linéaire.
Quel est l'intérêt de cet article?
Je vous remercie pour votre commentaire.
Je ne me moque pas. J'ai backtesté ExponentialHawaiian (la base de puissance) dans un autre contexte..., désolé. Laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît.
J'ai mis la figure 2. La courbe d'équité de HawaiianTsunamiSurfer de janvier 2012 à mars 2012 pour illustrer visuellement l'idée que vous avez d'abord besoin de ce que j'appelle un système de trading linéaire. Le fait est que HawaiianTsunamiSurfer, le système de trading linéaire original disponible dans Code Base, n'est pas codé selon le paradigme OO ! Cependant, le système de trading linéaire agissant comme base de puissance doit être OOP pour que vous puissiez prendre cevolution.mqh et l'élever à la puissance.
J'ai donc d'abord pris la base (HawaiianTsunamiSurfer), je l'ai réécrite dans une autre version OOP, puis j'ai pris CEvolution pour l'élever à la puissance. Et vous avez raison, le contexte dans lequel j'effectue mes propres tests a alors changé. C'est pourquoi je dis "Une fois que vous avez ajouté la logique OO expliquée ci-dessus à votre système, n'oubliez pas d'exécuter vos tests", je pense. Je veux dire que j'ai mis la Figure 3. La courbe d'équité d'ExponentialHawaiian de janvier 2012 à mars 2012 pour illustrer visuellement qu'une fois que votre système de trading linéaire est élevé à la puissance, alors il prend la forme d'une parabole. se concentrer sur l'idée, pas sur les chiffres.
J'espère que j'ai bien expliqué. S'il vous plaît, ne considérezpas les chiffres des exemples de cet article. Je vous encourage à coder d'abord vos propres systèmes OO linéaires (ce qui est difficile, à mon avis), puisà suivre le cours CEvolution et enfin à effectuer vos propres tests, en observant comment le nouveau système se comporte. Le but de cet article est de montrer aux programmeurs MQL5 intermédiaires comment ils peuvent tirer plus de profit de leurs systèmes linéaires en mettant en œuvre une idée OOP simple. Pour ceux qui veulent plus d' informations sur ce sujet, vous pouvez lire les textes de Vince.
- 2010.07.14
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Je vous remercie pour votre commentaire.
Je ne me moque pas. J'ai backtesté ExponentialHawaiian (la base de puissance) dans un autre contexte..., désolé. Laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît.
J'ai mis la figure 2. La courbe d'équité de HawaiianTsunamiSurfer de janvier 2012 à mars 2012 pour illustrer visuellement l'idée que vous avez d'abord besoin de ce que j'appelle un système de trading linéaire. Le fait est que HawaiianTsunamiSurfer, le système de trading linéaire original disponible dans Code Base, n'est pas codé selon le paradigme OO ! Cependant, le système de trading linéaire agissant comme base de puissance doit être OOP pour que vous puissiez prendre cevolution.mqh et l'élever à la puissance.
J'ai donc d'abord pris la base (HawaiianTsunamiSurfer), je l'ai réécrite dans une autre version OOP, puis j'ai pris CEvolution pour l'élever à la puissance. Et vous avez raison, le contexte dans lequel j'effectue mes propres tests a alors changé. C'est pourquoi je dis "Une fois que vous avez ajouté la logique OO expliquée ci-dessus à votre système, n'oubliez pas d'exécuter vos tests", je pense. Je veux dire que j'ai mis la Figure 3. La courbe d'équité d'ExponentialHawaiian de janvier 2012 à mars 2012 pour illustrer visuellement qu'une fois que votre système de trading linéaire est élevé à la puissance, alors il prend la forme d'une parabole. se concentrer sur l'idée, pas sur les chiffres.
J'espère que j'ai bien expliqué. S'il vous plaît, ne considérezpas les chiffres des exemples de cet article. Je vous encourage à coder d'abord vos propres systèmes OO linéaires (ce qui est difficile, à mon avis), puisà suivre le cours CEvolution et enfin à effectuer vos propres tests, en observant comment le nouveau système se comporte. Le but de cet article est de montrer aux programmeurs MQL5 intermédiaires comment ils peuvent tirer plus de profit de leurs systèmes linéaires en mettant en œuvre une idée OOP simple.
Non, pas d'espoir. Vous n'avez pas expliqué pourquoi vous avez pris un système linéaire, l'avez transformé en un système non linéaire bien pire en termes de profit et de dépôt de drawdowns . Ensuite, vous écrivez comme si votre système non linéaire était plus "efficace" que le système linéaire. En d'autres termes, vous essayez d' induire en erreur le lecteur de l 'article.
Pourquoi avez-vous nommé votre système inefficace plus efficace si ce n'est pas vrai ?
Veuillez préciser en quoi les résultats commerciaux de votre système sont améliorés par rapport au système linéaire.
laplacianlab:
Pour ceux qui veulent plus d' informations sur ce sujet, vous pouvez lire les textes de Vincesur.
Je ne suis pas intéressé par les messages de Vince. Je ne le respecte pas parce qu'il a pris les idées d' Edward Thorp et les a rendues impropres à la théorie de la pratique .
Vous ressemblez à Vince. Depuis que vous avez trouvé l'idée de quelqu'un d'autre et l'avez ruinée. Pendant ce temps, Vince vous a félicité.
Non, pas d'espoir. Vous n'avez pas expliqué pourquoi vous avez pris un système linéaire et l'avez transformé en un système non linéaire bien pire sur le plan des bénéfices et des dépôts. Ensuite, vous écrivez comme si votre système non linéaire était plus "efficace" que le système linéaire. En d'autres termes, vous essayez d' induire en erreur le lecteur de l 'article.
Pourquoi avez-vous nommé votre système inefficace plus efficace si ce n'est pas vrai ?
Veuillez préciser en quoi les résultats commerciaux de votre système sont améliorés par rapport au système linéaire.
Les messages de Vincene m'intéressent pas . Je ne le respecte pas parce qu'il a pris les idées d' Edward Thorp et les a rendues impropres à la pratique théorique.
Vous ressemblez à Vince. Depuis le début, vous avez trouvé l'idée de quelqu'un d'autre et l'avez ruinée. Pendant ce temps, Vince vous a félicité.
D'accord, vous êtes un bon lecteur, alors approfondissons un peu le sujet ! Je veux que tu réfléchisses.
Tu penses que le trading , c'est comme les mathématiques, mais mon article te permet de travailler ton sens critique, comme tu le fais en ce moment. IMHO, c'est ce quele trading exige de vous.Il est en effet absurde d'élever n'importe quelsystème au rang de puissance et d'en faire un millionnaire ! Dans ce cas, nous serions tous riches.
Ce qui est amusant ici, c'est que la théorie de base reste vraie. C'est pourquoi je dis : "Une fois que vous avez ajouté la logique OO expliquée ci-dessus à votre système, n'oubliez pas d'exécuter vos tests ! Je suis en train de backtester ExponentialHawaiian, la variante Fixed Fractional de HawaiianTsunamiSurfer".
Cette phrase est vraie. En toute rigueur, permettez-moi de dire que vous avez peut-être fait une mauvaise déduction logique. Je ne veux pas que le lecteur pense qu'il deviendra millionnaire en élevant n'importe quel système de négociation linéaire à la puissance. Je vous encourage à utiliser CEvolution avec votre système et à observer vos propres résultats. C'est ça le trading, je pense.
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Un nouvel article Élevez vos systèmes de trading linéaires au rang de puissance a été publié :
L'article d'aujourd'hui montre aux programmeurs MQL5 intermédiaires comment ils peuvent tirer plus de bénéfice de leurs systèmes de trading linéaire (Fixed Lot) en implémentant facilement la technique dite de l'exponentiation. En effet, la croissance de la courbe d'équité qui en résulte est alors géométrique, ou exponentielle, prenant la forme d'une parabole. Plus précisément, nous mettrons en œuvre une variante pratique MQL5 du dimensionnement de la position fractionnée fixe développée par Ralph Vince.
L'article d'aujourd'hui montre aux programmeurs MQL5 intermédiaires comment ils peuvent tirer plus de bénéfice de leurs systèmes de trading linéaire (Fixed Lot) en implémentant facilement la technique dite de l'exponentiation. Le terme général d'exponentiation est utilisé ici pour désigner les modèles de gestion monétaire qui adaptent la taille ou le nombre des positions placées sur le marché en fonction du risque que l'on prend. En effet, la croissance de la courbe d'équité qui en résulte est alors géométrique, ou exponentielle, prenant la forme d'une parabole. Le terme "linéaire" est également utilisé dans le présent contexte qui est à mi-chemin entre le mathématique et la programmation. Plus précisément, nous mettrons en œuvre une variante pratique MQL5 du dimensionnement de la position fractionnée fixe développée par Ralph Vince.
Figure 1. Parabole mathématique
Faisons maintenant un bref résumé des modèles de gestion de l'argent et voyons comment nous pouvons implémenter une variante du dimensionnement de la position fractionnée fixe de Ralph Vince. Êtes-vous prêt ? Ne manquez pas l'opportunité d'obtenir beaucoup plus de vos stratégies de trading !
Auteur : Jordi Bassaganas