Discussion de l'article "Élevez vos systèmes de trading linéaires au rang de puissance" - page 2
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Bon, vous êtes un bon lecteur, alors approfondissons ce sujet ! Je veux que vous réfléchissiez.
Vous pensez que le trading est comme les mathématiques, mais mon article vous permet de faire travailler votre sens critique, comme vous le faites actuellement. IMHO, c'est ce quele trading exige de vous.Il est en effet absurde d'élever n'importe quelsystème au rang de puissance et d'en faire un millionnaire ! Dans ce cas, nous serions tous riches.
Ce qui est amusant ici, c'est que la théorie de base reste vraie. C'est pourquoi je dis : "Une fois que vous avez ajouté la logique OO expliquée ci-dessus à votre système, n'oubliez pas d'exécuter vos tests ! Je suis en train de backtester ExponentialHawaiian, la variante Fixed Fractional de HawaiianTsunamiSurfer".
Cette phrase est vraie. En toute rigueur, permettez-moi de dire que vous avez peut-être fait une mauvaise déduction logique. Je ne veux pas que le lecteur pense qu'il deviendra millionnaire en élevant n'importe quel système de négociation linéaire à la puissance. Je vous encourage à utiliser CEvolution avec votre système et à observer vos propres résultats. Je pense que c'est ça le trading !
Ce qui est amusant, c'est que si vous aviez étudié Edward Thorp, et non Vince, vous sauriez qu'une fraction fixe peut ne pas convenir à toutes les stratégies, parce que dans certaines circonstances, vous avez besoin de beaucoup de transactions pour obtenir de meilleurs résultats.
Voir : Edward O. Thorp. Le critère Kelly au Blackjack, dans les sports, les paris et le marché boursier.
Plus d'informations ici : 4. Le long terme : Quand la stratégie Kelly sera-t-elle "dominante" ?
Il n'est pas possible d'appliquer une fraction fixe à une stratégie. En effet, elle ne donne pas toujours de meilleurs résultats que d'autres stratégies de gestion du capital et du risque.
E. Thorp est un bon mathématicien, joueur et trader expérimenté. Il a mérité sa pratique.
R. Vince est un théoricien, pas un praticien. Il gagne sa vie en copiant incorrectement les idées d'autres personnes dans ses livres et en recevant des droits d'auteur pour cela.
Les disciples de Vince commettent souvent des erreurs qui sont connues depuis longtemps dans la pratique du commerce, mais dont rien n'est dit dans les livres de Vince. Ils essaient d'appliquer des méthodes mathématiques là où elles ne peuvent pas être utilisées.
J'ai jeté les livres de Vince, car ils contiennent beaucoup d'inexactitudes et n'ont que peu d'utilité pratique.
À mon avis, ce n'est pas une bonne idée de montrer l'avantage d'une innovation en montrant les résultats d'un test de 3 mois. Si je devais faire une comparaison, je la ferais sur une période de 10 ans.
En mettant à l'échelle un graphique de prix (ou même une marche aléatoire) avec une fonction non linéaire (exposant, simplement et clairement), vous pouvez faire un TS "graal" en une ou deux fois. Cette mise à l'échelle se résume finalement à la gestion de la taille des positions. Mais tout le problème est que le marché est discret : vous avez un lot minimum et il y a un mouvement de prix minimum (pip). Finalement, dans ces sections discrètes, toute non-linéarité dégénère en linéarité.
Je parle sans tenir compte de la commission et du spread - une ligne de prix si abstraite pour les investisseurs à long terme)).