Discussion de l'article "Modèle de Régression Universel pour la Prévision des Prix du Marché" - page 7

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Integer:

Il devrait y avoir des formules dans l'aide Excel.

Oui, il y en a.

 
D'après ce que j'ai compris, le modèle de régression proposé est une autre façon d'extrapoler le cours par des fonctions lisses. Question : Quels sont les avantages du modèle de régression par rapport à une simple extrapolation par des polynômes ou, par exemple, par la chenille SSA ?
 

Virty:
Насколько я понял, предложенная регрессионная модель есть ещё один способ экстраполяции курса гладкими функциями. Вопрос: Каковы преимущества регрессионной модели по сравнению с простой экстраполяцией полиномами или, например, гусеницей SSA?

1.  Как показывают исследования, приведенные в статье, Вы правы отчасти, поскольку предложенная регрессионная модель, действительно есть ещё идин, новый способ экстраполяции курса не всякими гладкими функциями, а именно разновидностями Гамма-функции Эйлера, известными науке как плотность(двухпараметрической) функции распределения Эрланга- функция  М(t/т;n+1;1;1) , интегральная (двухпараметрическая) функция распределения Эрланга-функция  S(t/т;n+1;1;1) и новой, неизвестной науке,  выявленной и названной мной, как интегральная (двухпараметрическая) экспоненциальная функция распределения - L(t/т;n;1;1), превращающаяся, при подстановки в нее значения параметра n=1, в известную интегральную (однопараметрическую) экспонециальную функцию распределения.

2. Evident (nous reviendrons sur cette question plus tard)

 
Virty:
D'après ce que j'ai compris, le modèle de régression proposé est une autre façon d'extrapoler le cours par des fonctions lisses. Q : Quels sont les avantages du modèle de régression par rapport à une simple extrapolation par polynômes ou, par exemple, par la chenille SSA ?

Des inconvénients exclusivement solides par rapport aux polynômes - vous pouvez obtenir l'ordre polynomial tant convoité sur le site ..... La corrélation des valeurs est toujours significative, et non la nature et la manière dont les séries sont approximées (ici, vous pouvez même constater visuellement que la corrélation entre la prévision et la réalité est nulle, ce qui ne permet pas d'utiliser cette méthode...) et il est d'usage de choisir la méthode la plus simple.....
 
yosuf:

1. selon la nouvelle vision que j'ai proposée.

Cette "nouvelle vision" au titre pompeux n'est rien d'autre qu'une terrible ignorance, une méconnaissance de la littérature pertinente des 100 ou 200 dernières années. Si l'auteur avait lu les manuels les plus simples de mathématique ou d'économétrie, il n'aurait pas publié un article sur les prévisions sans utiliser les mots "test d'hypothèse" et"intervalle de confiance" dans cet article. Une prédiction est faite sans faire confiance au modèle lui-même, et sans faire confiance à la prédiction. Encore un blizzard d'intellos.
 
dasmen:
Des inconvénients exclusivement solides avant les polynômes - dans ceux-ci, vous pouvez obtenir l'ordre souhaité du polynôme.... Ce qui est toujours important, c'est la corrélation des valeurs, et non la nature et la manière dont les séries sont approximées (ici, vous pouvez même voir visuellement que la corrélation entre la prévision et la réalité est nulle, donc tout cela n'est pas utilisable...) et en même temps, il est d'usage de choisir la méthode la plus simple.....
Choisissez n'importe quel morceau du marché, exactement le marché, pas une séquence de chiffres inventés, traitez-le avec un polynôme avec l'ordre désiré, obtenez une corrélation des valeurs de sorte que même visuellement il n'était pas visible que la corrélation entre la prévision et le fait était à zéro, donc tout cela n'est pas utilisable...) et en même temps il est d'usage de choisir la méthode la plus simple :la corrélation entre la prévision et le fait est à zéro, transmettez-moi les données initiales et comparons les résultats prévisionnels obtenus avec leurs résultats réels, ce qui s'est réellement passé dans les conditions de marché suivant les données initiales, mais tout le monde est prêt à affirmer textuellement et une telle méthode d'évaluation critique n'est pas la bienvenue dans des situations aussi compliquées que l'analyse de marché.
 
faa1947:
Cette "nouvelle vision" au titre pompeux n'est rien d'autre qu'une ignorance flagrante, une méconnaissance de la littérature pertinente des 100 ou 200 dernières années. Si l'auteur avait lu les manuels les plus simples de mathématique ou d'économétrie, il n'aurait pas publié un article sur la prévision sans utiliser les mots "test d'hypothèse" et "intervalle de confiance" dans cet article. Une prédiction est faite sans faire confiance au modèle lui-même, et sans faire confiance à la prédiction. Encore un blizzard d'intellos.
Dans les limites de cet article, je n'ai pas fixé les tâches que vous avez décrites, afin qu'il ne devienne pas une monographie de plusieurs pages, dans les limites de laquelle j'ai l'intention de couvrir non seulement les questions que vous avez mentionnées. Sur la base des conclusions de l'article, j'ai déjà développé 8 nouveaux indicateurs - Forecast 001-006, SultonovPrediction 1 et 2, trois Expert Advisors - eForell 01-03, eForell 01-03, et eForell 01-03. eForell 01-03, en tenant compte des caractéristiques qualitatives et quantitatives du marché selon le ratio (18) de l'article, qui sont activement discutées sur le forum mql4 Indicateur Sultonov sur l'écran MT, créer un Expert Advisor pour mt4 sur le programme réalisé sur exel, Créer un robot de trading.
Индикатор Султонова - MQL4 форум
  • www.mql5.com
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yosuf:
Dans les limites de cet article, je n'ai pas défini les tâches que vous avez décrites, afin qu'il ne devienne pas une monographie de plusieurs pages, dans les limites de laquelle j'ai l'intention de couvrir non seulement les questions que vous avez mentionnées. Sur la base des conclusions de l'article, j'ai déjà développé 8 nouveaux indicateurs - Forecast 001-006, SultonovPrediction 1 et 2, trois Expert Advisors - eForell 01-03, eForell 01-03, et eForell 01-03. eForell 01-03, en tenant compte des caractéristiques qualitatives et quantitatives du marché selon le ratio (18) de l'article, qui sont activement discutées sur le forum mql4 Indicateur Sultonov sur l'écran MT, créer un Expert Advisor pour mt4 sur le programme réalisé sur exel, Créer un robot de trading.
J'ai parcouru le forum. Au tout début, on vous a renvoyé à GOST, mais vous continuez à vous plier à vos propres exigences, comme on dit, à chacun son métier.
 
yosuf:
Dans les limites de cet article, je n'ai pas défini les tâches que vous avez décrites, afin qu'il ne devienne pas une monographie de plusieurs pages, dans les limites de laquelle j'ai l'intention de couvrir non seulement les questions que vous avez mentionnées. Sur la base des conclusions de l'article, j'ai déjà développé 8 nouveaux indicateurs - Forecast 001-006, SultonovPrediction 1 et 2, trois Expert Advisors - eForell 01-03, eForell 01-03, et eForell 01-03. eForell 01-03, en tenant compte des caractéristiques qualitatives et quantitatives du marché selon le ratio (18) de l'article, qui sont activement discutées sur le forum mql4 Indicateur Sultonov sur l'écran MT, créer un Expert Advisor pour mt4 sur le programme réalisé sur exel, Créer un robot de trading.
Bonjour cher Yusufkhodja, pouvez-vous me dire où je peux télécharger les indicateurs et Expert Advisors dont vous parlez ?
 
lyvel:
Bonjour, cher Yusufhoja, où puis-je télécharger les indicateurs et Expert Advisors dont vous parlez ?
Contactez-moi par message privé, vous connaîtrez les conditions.
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