Discussion de l'article "Modèle de Régression Universel pour la Prévision des Prix du Marché"
Prêt à poser la première question.
La toute première formule de l'article est justifiée de cette manière :
Предположим далее, что в течении бесконечно малого отрезка времени dt воздействующая сила уменьшится на величину dD(t) пропорционально оставшейся к моменту времени t силе D(t):
Avec cette formulation, il doit nécessairement y avoir un moins (la force diminue) devant le côté droit de l'équation. Or, il n'y en a pas...
Bien qu'il s'agisse plutôt d'une coquille, l'équation est résolue comme si le moins était présent.
Je suis prêt à poser la première question.
La toute première formule de l'article est justifiée comme suit :
Avec cette formulation, il doit nécessairement y avoir un moins (la force diminue) devant le côté droit de l'équation. Or, il n'y en a pas...
Bien qu'il s'agisse plutôt d'une coquille, l'équation est résolue comme si le moins était présent.
Prêt à poser la première question.
prêt à poser la deuxième question ;)
pourquoi ne pas avoir ajouté les calculs Excel à l'article ? intention secrète, ou oubli ?
J'aimerais bien vérifier les résultats, mais hélas, je ne me souviens plus des maths, et j'ai peur de me tromper en écrivant le code, il y a longtemps que j'ai passé les maths supérieures et que je les ai oubliées pour cause d'inutilité, c'est plus facile pour moi maintenant de frapper sur mon ordinateur portable ou de monter/servir des contrôleurs.
Modèle après modèle. Existe-t-il quelque chose de la réalité dans laquelle les gens vivent ? Des statistiques réelles qui confirment les propriétés du modèle ?
prêt à poser la deuxième question ;)
pourquoi n'avez-vous pas ajouté les calculs Excel à l'article ? intention secrète, ou avez-vous oublié ?
J'aimerais bien vérifier les résultats, mais hélas, je ne me souviens plus des maths, et j'ai peur de me tromper en composant le code, j'ai dépassé depuis longtemps les maths supérieures et je les ai oubliées pour cause d'inutilité, c'est plus facile pour moi maintenant de taper sur mon ordinateur portable ou sur les contrôleurs de montage/service.
L'équation de régression (10b), qui permet de prédire le prix du marché P(t), prend alors la forme finale suivante :
Où P(0)corr et Dcorr contiennent des informations sur la somme des valeurs de prix réelles et la direction de la tendance des données réelles pour t = 0,1,2,......k ;
Votre formule suppose-t-elle des prévisions pour t > k ?
Je suppose que vous n'avez en aucune façon comparé votre prédiction de régression avec la prédiction de régression linéaire pour t > k ?
Pouvez-vous, s'il vous plaît, poster un fichier Excel qui contient déjà toutes les équations que vous décrivez ?
Estimation et prévision (P1) - (ligne rouge)
Où P(0)corr et Dcorr contiennent des informations sur la somme des valeurs de prix réelles et la direction de la tendance des données réelles pour t = 0,1,2,......k ;
Votre formule suppose-t-elle des prévisions pour t > k ?
Je suppose que vous n'avez en aucune façon comparé votre prédiction de régression avec la prédiction de régression linéaire pour t > k ?
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Un nouvel article Modèle de Régression Universel pour la Prévision des Prix du Marché a été publié :
Le prix du marché est formé à partir d’un équilibre stable entre l’offre et la demande qui, à son tour, dépendent d’une variété de facteurs économiques, politiques et psychologiques. Les différences de nature ainsi que les causes d’influence de ces facteurs rendent difficile la prise en compte directe de tous les composants. Cet article présente une tentative de prédire le prix du marché sur la base d’un modèle de régression élaboré.
Il s’est avéré que les valeurs de prix du marché P (t) calculées de cette manière et les valeurs de prix réelles Pf telles que fournies dans l’exemple de marché Forex ci-dessous, remplissent toujours entièrement et précisément la condition de bilan matières:
∑ P(t) = ∑ Pf. (19)
Le fait que les sommes des valeurs réelles et théoriques du paramètre étudié, en particulier le prix du marché, correspondent absolument et exactement à n’importe quelle valeur d’argument, en particulier le temps, prouve que les calculs, les transformations et les hypothèses acceptés à la sortie de la fonction sont corrects et indique l’universalité du modèle de régression proposé.
L’image ci-dessous montre les résultats du traitement réel des données du marché Forex (période de 1 minute) d’une manière spécifiée en utilisant l’équation (18) où l’on peut noter une correspondance satisfaisante entre les valeurs réelles (Pf) (ligne jaune avec points rouges), les valeurs théoriques et de prédiction (P1) (ligne bleue) et les valeurs futures réelles qui n’ont pas été prises en compte à des fins de calcul (Pff) (ligne bleue avec points rouges) des cotations EUR / USD.
Auteur : Yousufkhodja Sultonov