Discussion de l'article "Modèle de Régression Universel pour la Prévision des Prix du Marché" - page 2
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k est la taille de l'échantillon que chaque chercheur choisit pour lui-même et je ne comprends pas la question t>k suis-je en train de limiter k ? prenez-en autant que vous voulez.
Est-ce que k est la taille de l'échantillon des valeurs de prix réelles ? Ou est-ce autre chose ?
Il me semble que c'est le cas d'après vos explications sur la forme finale de l'équation de régression. Voici ce que vous écrivez :
∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk est la somme des valeurs de prix réelles ;
Pourquoi suis-je obligé de poster exel ? Si vous parlez de mon offre sur le forum concernant la recherche de développeurs pour traduire exel en mql4 pour MT4, alors il était entendu que les conversations ultérieures se dérouleraient à un niveau confidentiel, et cette offre reste en vigueur, en particulier j'ai fait une déclaration dont vous avez eu connaissance aujourd'hui à 9h00, heure de Moscou.
Yusuf,
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t:
D(t) + H(t) + P(t) = D0 (4)
Yusuf, dans cette équation, les premier et troisième sommets ont la dimension du prix, mais le deuxième sommet a la dimension du taux de variation du prix : bien que vous ayez défini en mots que H est seulement numériquement égal à V, vous n'avez pas ajouté la multiplication par l'unité de temps dans la formule correspondante (qui, comme nous le savons, peut être arbitraire). D'où l'erreur logique (et mathématique !): l'unité de temps sous-écrite viole la dimensionnalité de l'équation (4) et lui fait perdre son sens.
En fait, il semble bien que vous ayez simplement choisi quelques fonctions qui donnent en somme un "équilibre matériel" par la méthode pas tout à fait scientifique du "poke", et que vous vous soyez ensuite engagé dans une auto-tromperie ordinaire. Je ne vois pas un seul argument en faveur du choix de l'un ou l'autre type de dépendances P(t), V(t) dans l'article, alors que vous fondez essentiellement tout votre raisonnement sur la réalisation de ces dépendances.
Où P(0)corr et Dcorr contiennent des informations sur la somme des valeurs de prix réelles et la direction de la tendance des données réelles pour t = 0,1,2,......k ;
Votre formule suppose-t-elle des prévisions pour t > k ?
Je suppose que vous n'avez pas comparé votre prévision de régression avec la prévision de régression linéaire pour t > k ?
1. Regardez les équations (15) et (6), trouvez la réponse à votre première question, encore une fois vous ne comprenez pas, référez-vous.
2. Suppose que pour tout t à l'infini
3. Pourquoi ? Les régularités du prix du marché ne sentent même pas la linéarité.
Selon la légende du graphique ci-dessus, P1 est une courbe lisse bleu foncé. Est-elle quelque part à partir du 38ème compte montrant la prédiction ?
1. Jusqu'au 38ème point, le robot est engagé dans l'analyse des faits et leur approximation par les formules (11)-(14), puis il commence à évaluer la situation, à formuler des verdicts concernant son comportement futur sur le marché et à déterminer la stratégie de trading par les formules (15)-(19), d'ailleurs, il fait cela à partir du troisième point en continu, au fur et à mesure que l'information du marché arrive, même sous la forme de ticks, il parvient à faire tout cela avant le prochain tick, peu importe s'ils étaient courts ou longs. Avec deux points - le robot est aveugle et impuissant, mais il ne nuit pas à son maître, il n'analyse même pas le marché, le robot et tout le processus de négociation sont déclenchés par le troisième point ou tick, comme vous le souhaitez, et à partir du quatrième point, il est prêt à lancer une avalanche d'ordres dans la direction nécessaire, si la situation sur le marché et la condition de justification de l'écart dans la multiplicité qui est fixée par le maître le permettent
2. Cette ligne d'évaluation-prévision, apparemment calme pour le moment, que vous indiquez, est la trace du moment où le robot avec toute sa puissance fantastique s'est effondré avec une avalanche d'ordres de vente et gagne calmement sans voir aucune crainte dans l'avenir prévisible, mais à n'importe quel moment, qu'il détermine lui-même, il ferme immédiatement tous les ordres, à ce moment-là l'ancienne courbe calme acquiert un aspect terrible, se bifurque, sur le côté gauche devient comme une queue d'une avalanche d'ordres.semblable à la queue d'une hirondelle, sur la droite aux rails, indiquant les ticks des futures amplitudes possibles valeurs maximales et minimales des prix avec un bâton jeté en travers des rails, indiquant un moment possible de changement de tendance et le déplaçant constamment le long des rails des ticks de prix indiquant les changements dans le moment de changement de tendance selon les formules (11)-(19), comme les participants du forum hier lors du test du robot pour créer un expert pour mt4 sur le programme made in exel, même un des participants a posé la question : ce genre de courbe terrible que vous appelez prévision, n'importe quoi, et j'ai reporté à plus tard l'annonce d'une telle situation.
k est la taille de l'échantillon des valeurs de prix réelles ? Ou est-ce autre chose ?
Il me semble que c'est le cas d'après vos explications sur la forme finale de l'équation de régression. Voici ce que vous écrivez :
∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk est la somme des valeurs de prix réelles ;
Yusuf,
Pourquoi est-elle proportionnelle au temps ? Si nous faisons preuve de bon sens, c'est plutôt inversement proportionnel : le prix dû à une certaine influence change plus lentement au fur et à mesure que nous nous éloignons de cette influence dans le temps. Bien que, dans l'ensemble, il n'est pas démontré dans quelle mesure la dépendance temporelle de V(t) est déjà prise en compte dans D(t). Je suis donc contraint de considérer que votre affirmation n'est pas fondée et qu'elle est, en outre, très probablement incorrecte.Dans la liste des ouvrages utilisés, il n'y a rien du tout sur le sujet des transitoires. En relation avec cette question posée à l'auteur, dans quelle mesure connaissez-vous la théorie des transitoires ? Il semble qu'il y ait un processus de découverte (ou de développement) de la théorie des transitoires, mais elle a été découverte et élaborée il y a longtemps. La question reste de savoir ce que l'on peut faire de cette théorie ou ce que l'on peut en tirer. L'image du processus transitoire est une somme d'exponentielles, et l'image exacte dépend des paramètres du milieu et de l'ampleur de l'impulsion d'influence. Nous ne connaissons pas les caractéristiques du milieu, nous ne connaissons pas la force de l'impulsion et le moment où elle se produit. En substance, le problème se réduit à une régression exponentielle (ou plutôt à une régression logarithmique). Mais d'où et à quoi faire l'approximation, et d'où et à quoi faire l'extrapolation ?
Yusuf, dans cette équation, les premier et troisième sommets ont la dimension du prix, mais le deuxième sommet a la dimension du taux de variation du prix : bien que vous ayez défini en mots que H est seulement numériquement égal à V, vous n'avez pas ajouté la multiplication par l'unité de temps dans la formule correspondante (qui, comme nous le savons, peut être arbitraire). D'où l'erreur logique (et mathématique !): l'unité de temps souscrite viole la dimensionnalité de l'équation (4) et la vide de son sens.
En fait, il semble bien que vous ayez simplement choisi quelques fonctions qui donnent en somme un "équilibre matériel" par la méthode pas tout à fait scientifique du "poke", et que vous vous soyez ensuite engagé dans une auto-tromperie ordinaire. Je ne vois pas un seul argument en faveur du choix de l'un ou l'autre type de dépendances P(t), V(t) dans l'article, alors que vous fondez essentiellement tout votre raisonnement sur la réalisation de ces dépendances.
Une bonne question avec une mauvaise réponse hâtive, à mon avis, une réponse automatique
1) Selon ma nouvelle vision des processus dynamiques transitoires, la philosophie du processus, j'ai divisé le cycle entier, du moment de la déstabilisation des prix jusqu'à son achèvement, en trois périodes : le futur (L), le présent (M) et le passé. Il s'avère que dans ce processus, la fonction unitaire intégrale (L) est primordiale, comme le montrent (1) et (6). Comment se forme-t-elle et pourquoi le marché est-il guidé par le futur ? Comment comprendre ce fait ? Il semble y avoir une contradiction avec nos idées sur les causes de la déstabilisation du marché, qui semblent être liées au passé. J'ai décidé de comprendre cette incohérence de la manière suivante : avant la déstabilisation des prix, les premières tensions s'accumulent, le marché tente de se stabiliser par la loi de l'offre et de la demande, mais les tensions résiduelles malheureuses s'accumulent en une fonction unitaire (L) pour frapper le marché à un moment donné,que nous considérons comme t=0, avec la première portion stabilisante, du point de vue du marché (et de notre point de vue - déstabilisante), augmentant le prix d'un montant proportionnel à la fonction non unitaire (M1), ayant la valeur maximale possible 1/e = 0,3678... La portion suivante (L) repousse dans le passé la première portion (L), qui était numériquement égale à (M1), qui s'additionne progressivement dans le passé (c'est-à-dire toutes les portions repoussées (M)) pour former une fonction unitaire (parce que toutes les portions unitaires (L) passent finalement dans le passé par le présent (M)) intégrale (parce que toutes les portions (M) provenant du présent sont additionnées) (S), qui finira par absorber toutes les portions (L) par le biais de (M). Le nouveau prix est entièrement formé sur le marché, la tension est supprimée, du point de vue du marché, et celui-ci devrait apparemment se calmer. Mathématiquement, ce processus est illustré par deux formules sans chiffres entre les formules (8) et (9). la suite de la réponse suivra plus tard.
2. La question posée par le participant sur la "non-conformité des dimensions" est maintenant résolue d'elle-même : En effet, nous voyons que les fonctions L et S n'ont pas besoin d'avoir de dimensionnalité, puisqu'elles sont intégrales et unitaires et/ou nulles dans les conditions aux limites opposées correspondantes, donc, par conséquentles fonctions D(t) et P(t) ont leur dimension de prix héritée de D0 selon les relations ci-dessus, et avec la fonction H(t) c'est un peu plus compliqué, puisque ses deux composants, aussi bien la fonction différentielle M que D0ont des dimensions, donnant par produit la dimension prix divisé par temps, et elle devrait entrer dans le tandem des fonctions D(t) et P(t) exactement avec une telle dimension pour former D0 en somme, mais elle n'a qu'une seule chance de le réaliser - "cacher" temporairement sa deuxième dimension "temps" et montrer numériquement sa valeur avec la dimension "prix", c'est pourquoi dans l'article j'ai dû me limiter à une déclaration sèche de ce fait, que vous avez pris pour de l'incohérence. Cette métamorphose est plus facile à expliquer à l'aide d'un exemple simple : imaginons que le prix de la monnaie augmente de D0=10 roubles en quelques jours. Le premier jour de l'augmentation, disons que le prix a augmenté de 1 rouble, le solde se présente comme suit : D(t)+H(t) +S(t)=D(1)+H(1)+S(1)=9+1+0=10=D0 Le jour suivant, le prix a augmenté de 3 roubles : D(2)+H(2)+S(2)=6+3+1=10=D0. En principe, il serait possible d'écrire D(t)rouble + H(t)rouble/1 temps*1temps +P(t)rouble=B0 rouble, où les dimensions sont respectées, mais je préfère écrire comme c'est écrit, ce qui revient au même.